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1.
基于债券数据利用正则化方法给出了均值函数随机利率模型的参数估计,进一步应用D'Yakonov分裂方法构造了稳定的差分格式并对可转换债券定价问题进行数值计算.数值结果表明常数均值和相应的均值函数随机利率模型对可转换债券价格的影响没有显著的差异,然而比较高斯和非高斯利率模型(包括引入长期均值函数)所得的可转换债券价格很明显地依赖于利率的期限结构.因此,在定价可转换债券过程中,需要考虑不同期限结构的利率模型对可转换债券价格的影响,但无需引入均值函数.  相似文献   
2.
在标的资产价格遵循对数正态过程假设下,把资产价格对数收益过程逼近方法扩展到多资产期权定价上。考虑到在逼近过程中,由于正态随机变量因素存在交互作用,因此应用正交试验设计的思想,研究如何应用正交表,然后在风险中性世界中导出三元树选择权的定价公式。  相似文献   
3.
基于市场债券价格,应用正则化方法对Hull-White短期利率模型中时间变量参数进行估计.通过变分原理,证明了该正则化方法具有稳定性和收敛性.最后,数值模拟确认该方法的有效性并给出实证结果.  相似文献   
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