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研究公司可同时出现可料和不可料违约时，债券的定价问题．这里可料违约是指公司资产碰到预定破产边界，不可料违约是外在跳过程发生首次跳．结合结构化方法和约化方法，讨论公司债券价格满足的偏微分方程，通过计价单位变换，将偏微分方程降维，求得债券价格的显式解．同时研究信用利差的性质．假设瞬时利率和危险率分别服从Vasicek和Cox-Ingersoll-Ross（CIR）扩散模型． 相似文献
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股权分置改革预期下的可转换债券定价问题 总被引：1，自引：0，他引：1
股权分置改革是我国证券市场最有特色的一项工作,可转换债券作为股票和利率的衍生产品,在股权分置改革中,却不能获得任何补偿,在Black-Scholes框架下,利用偏微分方程的方法,给出可转换债券的定价公式. 相似文献
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