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1.
配对交易是市场中性策略的一个重要分支.通常的配对交易方法仅限于两只同质股票,多股票的配对交易方法还没有得到充分的发展,因此研究多股票的配对交易具有较强的现实意义.给出一种基于协整的多股票配对交易方法,并详细阐述其中的原理和流程,并在一些银行股中进行了回测实验.实验结果表明,基于协整的多股票配对交易方法相比与一直持有股票组合的方法,可以获取超额收益.同时,回撤得到有效控制,夏普比率也得到显著提高.  相似文献   
2.
分别利用weather research and forecasting(WRF)中尺度模式中的bulk和bin微物理参数化方案,对2014年7月12日发生在华东地区的一次飑线过程进行了数值模拟。结果表明:bulk方案基本模拟出了飑线初生、发展、成熟和消亡的生命史,但与实况存在1~2 h的延迟,且强度偏弱;而bin方案模拟的雷达回波结构松散,组织化程度较低,更类似于现状对流。从模拟的地面降水看,bin方案模拟的雨带偏窄,且强降水区偏北;而bulk方案则基本模拟出了强降水区的位置。在此基础上进一步分析了两种方案模拟的各水凝物的垂直分布,结果表明bulk方案在高层产生了大量云冰,而bin方案中雪和霰粒子数量较多。  相似文献   
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