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1.
利用结构化方法构造了一类基金公司的金融债券组合,采用求解随机偏微分方程的方法,推导出混合跳-扩散模型下的债券定价公式,给出了基金公司在短期债券存续期间没有违约的概率和基金公司资产的条件分布,得到了基金公司金融债券组合的定价公式和违约概率的显式表达式,最后通过一个算例来分析模型的不同参数对基金公司债券价格以及违约概率的影响。结果表明,模型参数对短期债券的价格影响较大,短期债务的违约概率随着模型的Hurst参数H的增大而增加,并且风险系数变大时违约概率升高,在基金公司总债务不变的前提下,短期债务的权重大于中长期债务的权重时,公司的违约概率会变大。  相似文献   
2.
对一类随机环境中的二重随机游动的首达概率进行研究.在平稳遍历条件下讨论了随机环境中的单边二重随机游动的常返性,应用随机环境下转移概率的Markov性,得出了在独立同分布条件下的一个中心极限定理.  相似文献   
3.
利用混合分数布朗运动的Itó公式和复合泊松过程驱动的随机微分方程,建立了一类混合跳-扩散分数布朗运动环境下的价格模型,在Merton假设条件下对其随机微分方程的Cauchy初值问题采用迭代法作了估计,得到了混合跳-扩散模型下的欧式看跌期权定价的Merton公式,从而给出了混合跳-扩散分数布朗运动欧式浮动履约价的看涨回望期权和看跌回望期权定价公式.  相似文献   
4.
混合分数布朗运动下一类欧式回望期权定价   总被引:1,自引:0,他引:1  
首先利用It公式获得了混合分数布朗运动环境下的价格模型,并确定了回望期权价格所满足的随机微分方程,然后深入研究了欧式浮动履约价的定价模型,最后证明了欧式浮动履约价的看涨回望期权和看跌回望期权定价公式。  相似文献   
5.
文章研究了平稳遍历条件下具有反射壁的随机环境中的二重随机游动,首先对随机环境中的单边二重随机游动的常返性准则做了讨论,然后通过转移概率的Markov性,在随机环境下讨论了随机推移算子的极限行为,最后给出在几乎处处的随机环境下,相应的Kronecker强大数定律。  相似文献   
6.
莺歌海盆地DF13区储层应力敏特征及主控因素   总被引:1,自引:1,他引:0  
为了准确地评价莺歌海盆地DF13区黄流组气田群的应力敏特征,设计了模拟气藏开发过程的定围压变内压的应力敏评价实验。结果表明:样品的渗透率随承受净应力的增加而减小,二者呈指数规律变化,应力敏对储层渗透率的伤害率为7.58%~46.1%,伤害程度弱~中等偏弱;且不同样品之间应力敏伤害程度存在一定的差异。通过对储层的岩石矿物组成及溶蚀与胶结作用的分析发现:1储层应力敏对渗透率的伤害率与碎屑砂岩中的刚性矿物石英的含量呈负相关关系;石英含量越高,占总碎屑量的比重越大,应力敏伤害程度越弱;2粒内溶孔发育的骨架颗粒更易发生结构坍塌或形变,损害储层的渗透率;胶结作用强的储层,骨架颗粒发生位移或变形的可能性较小,储层的应力敏伤害程度较弱。  相似文献   
7.
珠江口盆地文昌A/B/C油田珠江组一段上部储层发育于浅海陆棚沉积环境,主要砂体为滨外浅滩、滨外砂坝复合体,相对而言滨外砂坝微相因水流的搬运、清洗作用强、泥质含量相对低、砂岩相对纯净而表现为相对优质的储层,但在平面及纵向上滨外砂坝微相变化较快,砂体的叠置关系不清,因此分析滨外浅滩、滨外砂坝沉积微相的特征,并确定储层砂体的展布规律对优质储层预测具有重要意义。研究通过3个油田的沉积差异性分析认为,构造走向控制砂体展布方向,距物源区远近和水体深浅决定储层砂体物性特征,文昌B油田近物源、水体较浅,其构造高部位的滨外砂坝砂体为优质储层分布区;文昌A油田距离物源较远、水体较深,储层物性最差;文昌C油田储层物性中等。  相似文献   
8.
莺歌海盆地东方气田新近系莺歌海组二段砂体非均质性强,沉积模式一直以来存在争议,且当前沉积相认识与井点实际钻遇情况不符,严重制约了气田开发后期的调整挖潜。通过研究区典型岩心标志及井震结合地震相的精细识别,结合盆地的古地貌特征及特殊沉积背景,重新定义了研究区沉积相类型及沉积模式,并开展精细的沉积微相研究,查明了砂体非均质性的主控因素,对研究区小层级别储层非均质性精细研究及调整挖潜具有重要的意义。研究结果表明东方气田莺歌海组二段为北西向物源砂质碎屑流成因、受泥质水道改造的海底扇沉积,以侵蚀水道、水道侧向溢出朵体及前端朵体沉积为主;砂体展布整体受控于物源供给和古地貌,研究区中东部的泥底辟高地始终影响沉积微相展布和侵蚀水道的发育,后期泥质水道的强烈改造是导致研究区砂体强非均质性的主要原因。  相似文献   
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