外汇风险的极值相关模型

研究在已知某一分量极值出现的情况下,通过多维随机向量的联合条件分布的近似分布,利用半参数方法,给出一个极值相关模型,估计多维随机向量的任意尾部事件概率.应用该方法估计加元和日元资产组合一天的99.9%,99.99%,99.999%VaR值分别为0.0321,0.0439,0.0598.     

基于支持向量机的信息融合在筑路质量中的预测

筑路质量受多种因素影响难以在线监测，通过其他易测指标信息融合预测筑路质量可以确保施工质量．选择影响筑路质量的关键因素，对20组施工现场实测数据进行预处理，利用神经网络进行局部时间序列预测，最后基于支持向量信息融合，对筑路质量进行在线学习和预测．3组预留数据预测误差为21％、25％和17％．在数据量较少情况下，基于支持向量机的信息融合方法适用于筑路质量的预测．     

基于Copula的海洋生态系统的稳态转换

基于藻类与食植鱼类的生态动力学模型,采用非线性动力学方法,确定了典型控制参数的分岔区域．运用Copula方法,通过历史数据得到控制参数的概率分布．以分岔区域作为不同状态,建立了系统状态转移的马尔科夫链模型运用蒙特卡罗方法计算转移概率矩阵,得到多稳态转换的平稳概率,并得到了使期望状态平稳概率最大化的控制参数值     

渤海湾赤潮藻类细胞密度的超阈值分布

赤潮藻类的细胞密度超过一定的阈值就能形成危害巨大的赤潮。基于渤海湾赤潮藻类细胞密度的连续监测数据，运用极值理论研究了藻类细胞密度的超阈值分布特性．研究结果表明，赤潮藻类细胞密度的概率分布有比正态分布更重的尾部，服从Pareto型的超阈值分布函数。通过实际监测数据，建立了渤海湾赤潮藻类细胞密度的Pareto型超阈值分布函数，并通过该函数计算了藻类细胞密度分别超过给定阈值的风险概率。