新冠疫情新闻的情感倾向对金融市场的影响研究

本研究构建了新冠疫情新闻情感词典，对每日新冠疫情新闻情感指标进行了科学测度，在此基础上研究了疫情新闻情感倾向与金融市场收益率的动态关系，并对疫情发生前同平台发布的新闻进行了对照研究。研究表明，疫情新闻的情感倾向对金融市场的收益率存在影响，其中前一期的疫情新闻情感倾向对于当期股票和债券市场收益率的影响是正向的，但影响持续期较短，其中疫情新闻情感倾向对债市的影响在当期就出现，而疫情新闻情感倾向对股市的影响一般在第二期才出现。