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Black-Scholes 模型期权定价方法及其应用 总被引：1，自引：1，他引：1
介绍了标准的B lack-Scholes期权定价,推导出欧式期权定价的一般微分方程及其解,给出了欧式看涨和看跌期权的定价公式以及平价关系,并对此加以分析和修改后,使之应用于欧式期权衍生证券的定价、套期保值以及标的资产支付红利等各种情形。 相似文献
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本文首先介绍了在当今高带宽延迟网络下路由器缓存需求的研究进展,重点讨论了基于TCP协议模型的五种典型的缓存设置方法,结合NS2仿真实验着重分析了在高带宽延迟网络下各种高速TCP协议和AQM机制与各种缓存设置方法的相互影响,并进一步总结了影响缓存需求的几个主要因素。通过仿真实验与分析得到如下结论：（1）基于不同的假设前提的缓存设置方法适应于不同的网络负载环境,缓存机制的选择取决于网络带宽延迟乘积与流数的比值;（2）在高带宽延迟网络下,当采用高速TCP和主动队列管理机制时缓存需求可以大大减小。 相似文献
3.
目的研究支付连续红利的股票的行为模式。方法改变Black-Scholes期权定价模型的基本假设,运用随机微分方程研究标的资产服从混合过程的期权定价。结果得到支付红利的服从混合过程的股票期权定价公式及平价公式。结论进一步推广了Black-Scholes模型的结果,更为复杂的问题,尚待进一步研究。 相似文献
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Introduction Grid technology,as an i mportant informationtechnology,has been advanced and developed fastin recent years.It has been usedin manufacturing,medicine,education,geology and so on.With itsstepwise applicationin manufacturing field,manu-facturing… 相似文献
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网络制造技术是一种新兴的生产组织方式.通过对Agent系统机理的探讨,构架了以多Agent为核心的SMT产品网络化制造的系统框架.讨论了SMT企业间和企业内部的信息系统结构和基于Agent的信息传递等一些关键技术.同时,采用C++语言对agent的底层结构进行了说明. 相似文献
6.
利用模糊数处理不确定性信息,建立了以总风险最小为目标函数的证券投资组合优化模型.在给定的截集下,借助模糊数大小的概率比较,将模糊优化模型转化为不等式约束下的线性规划模型.利用Matlab编程解得了其最优投资方案,并阐述了该方法的可行性. 相似文献
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利用Hermite多项式逼近法研究使用3次Hermite曲线逼近有理Conic曲线段的方法,推导3次Hermite曲线与Conic曲线段在端点处具有G2连续性、在中点具有G1连续性、保形几何属性需要满足的条件以及误差函数计算公式,通过多组不同类型的对比试验进一步证明了所述的关于用3次Hermite曲线逼近Conic曲线段有关性质的有效性. 相似文献
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利用模糊数学方法建立了关于出版社资源最优配置的模糊数学模型。以出版教材为主的某出版社为例,通过对数据表进行分析,首先构建了数据样本集,以市场占有率、顾客对该出版社教材的满意度及历年各分社对销售量估计的准确度等因子,作为影响总社分配给各个分社号数的指标,其中准确度以相对误差为衡量标准;其次,对数据规范化建立数据库,选择各个分社作为分类对象,建立模糊相似矩阵,采用最大树法进行聚类分析,得到总社的一个分类;最后,构造权重将总量一定的书号数合理分配给各个分社。 相似文献
9.
从产品数据级、制造过程级和虚拟组织级三个层次对SMT-MG的运行机制进行了深入研究,详细探讨了SMT-MG产品数据级的多种资源,着重研究了制造过程级中的并行、协调与反馈机制,分析了虚拟组织级的PUSH-PULL驱动机制及适应进化机制.最后通过开发的SMT-MG平台进行了验证. 相似文献
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为了研究能使投资于多种风险资产的风险最小或收益最大的最优组合投资问题, 首先给出了市场的假设条件, 根据投资准则建立一个多目标二次规划模型, 再利用统计出来的相关数据将此转化为两个单目标规划问题, 利用其最大效用函数是随机控制问题对应的方程, 给出最优投资策略的线性方程组, 所得解即为所寻求的最优组合投资方案. 通过实例表明此模型在实际的投资组合中有重大的现实意义. 相似文献