投资组合优化问题情景生成方法的比较

应用四种情景生成方法求解投资组合优化模型,对比其样本内性质及样本外性质发现,情景生成方法与投资组合优化模型对于中国股票市场来说,在预测与决策方面是非常有效的工具.其中矩匹配方法较其他方法能更好的反映市场的下跌趋势,多变量GARCH方法能更好的反映市场的上涨趋势.     

向量和集两种标准下集值优化近似解的最优性条件

考虑一类集值优化问题在向量优化和集优化两种标准下关于近似解的最优性条件,利用上、下Studniarski导数,得到了在向量优化和集优化两种标准下集值优化问题关于近似解最优性的充分必要条件.     

次弧连通锥-凸集值优化问题近似解的最优性条件

本文讨论相依上图导数形式下广义弧连通锥-凸集值优化近似解的最优性条件问题.首先,本文引入次弧连通锥-凸集值映射的概念,并举例说明次弧连通锥-凸性是弧连通锥-凸性的推广;其次,得到了次弧连通锥-凸集值映射的两个有用性质;最后,在次弧连通锥-凸性条件下,分别建立了集值优化问题强近似极小元和弱近似有效元的充分最优性条件.     

基于蚁群算法的多目标优化问题研究

为保持所求得的多目标优化问题Pareto最优解的多样性,文章提出了一种新的蚁群算法。选择策略采用多信息素权重,信息素更新结合了局部信息素更新与全局信息素更新。其中,全局信息素更新采用了两个最好解。此外,通过在外部设置外部集来存储Pareto解,并将改进的算法应用在双目标TSP上。最后进行了仿真实验,结果表明新方法比NSGA-II和SPEA2更有效。