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1.
带跳市场中亚式期权的价格下界 总被引:3,自引:2,他引:1
亚式期权有两种类型,固定敲定价格亚式期权和浮动敲定价格亚式期权.它们的收益依附于标的资产有效期内的平均价格(算术平均),但是很难得到它们的闲形式的定价公式.借鉴Chen等在完备市场下对这两种亚式期权价格给出的下界的方法,给出了带跳市场中当标的资产价格为跳跃扩散过程时该两种期权价格的一个下界. 相似文献
2.
何春雄 《华南理工大学学报(自然科学版)》2001,29(4):67-69
利用二步幂零Lie群及其上卷积算子的表示,通过讨论二步幂零Lie群上卷积算子和拟微分算子的联系,给出了一类卷积算子卷积核的刻划,并讨论了其试验函数空间。 相似文献
3.
针对即将推出的沪深300指数期货的套期保值策略,分别采用OLS模型、GARCH模型、ECM-GARCH模型计算最优套期保值率,比较套期保值的绩效,并尝试在计算中将基本的GARCH模型扩展,在GARCH模型族中选择最适合刻画沪深300指数波动特征的模型。结果表明,考虑了现货和期货价格序列协整关系的ECM-GARCH模型能够以更小的成本来避险,对投资者来说,不失为一种较好的选择。 相似文献
4.
根据证券收益的基本特性,对上证指数和深证指数收益率序列分别构建基于正态分布、t分布和GED分布的EGARCH模型及EGARCH-M模型.通过计算两种模型在三种分布下的VaR值,对沪深股市风险进行分析.分析结果表明,深圳股市比上海股市有更大的风险,基于GED分布假定下的EGARCH-M模型能更好的反映收益率的风险特性. 相似文献
5.
由VaR模型的非一致性风险度量缺点引出CVaR模型,分析了CVaR的计算方法,并利用遗传算法对我国股票的实际数据求出了投资组合的最优解。 相似文献
6.
基于VaR风险测度的投资组合优化模型及应用 总被引:2,自引:0,他引:2
以VaR作为投资组合风险的衡量尺度,在马柯维茨框架下建立均值-VaR投资组合优化模型,并采用蒙特卡罗模拟与遗传算法相结合的方法求解该模型.通过该模型在中国股市的实证研究,从资产收益率分布的假设与VaR置信水平的假设两方面对投资决策的影响进行了讨论,发现如果资产收益率分布的尾部越厚、VaR置信水平越高,那么投资策略越保守. 相似文献
7.
研究了加权Sobolev空间上拟线性次椭圆偏微分方程解的存在性,这里方程的非线性项是奇的,在较弱的条件下,证明方程所对应的泛函满足Cerami条件,进而应用Bartsch的喷泉定理,得到了方程无穷多个大能量解的存在性。 相似文献
8.
本文讨论了热传导方程U_t-U_xx+(a(x)U)_x=0在区域x>0,t>0上确定未知系数a(x)的反问题。并且给出了局部解的存在性与唯一性。 相似文献
9.
何春雄 《华南理工大学学报(自然科学版)》2001,29(3)
从幂零Lie群酉表示的一般事实出发,利用二步幂零Lie群的酉表示,给出了二步幂零Lie群上分布的群Fourier变换和卷积算子的具体表示. 相似文献
10.
在最优投资问题的约束条件为收益不低于市场组合收益(随机收益)与固定保本收益最大者的情况下,采用Black-Scholes期权定价框架,构造等价鞅测度求解得到该优化问题的最优投资策略,同时在HARA效用函数下分析该投资问题的性质,发现在不同条件下,该投资策略可以退化为无约束最优投资策略、基于欧式看跌期权及两资产交换期权的套期保值策略. 相似文献