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Hibiki在文[13]中利用模拟路径提出一种Hybrid模型.文章在该模型的基础上作了一定的改进,利用GARCH模型得到相应的股票的时间序列价格;风险度量方法CVaR来控制风险.另外,考虑了交易费用和不允许卖空等市场客观因素.并且将模型转化为一种较易求解的线性规划进行求解,并利用模拟路径方法对本文模型与Hybrid模型进行的一些比较分析,数值实验表明了文中的模型可以更好的控制风险. 相似文献
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基于模糊综合评价法的知识联盟组织内部绩效评价研究 总被引：1，自引：0，他引：1
通过调查将知识联盟组织的综合绩效归结为六项能力管理指标和八项目标管理指标,并进行了系统的综合分析,提出了模糊综合评价的系统模型,构造因素关系树,并运用模糊综合评价模型分三级对综合绩效进行了有效评价. 相似文献
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本文考虑保险公司的再保险和投资策略问题.为了在降低风险的同时增加收益,保险公司会考虑在再保险的基础上将剩余财富投资到m种风险资产中.资产中风险资产的价格波动服从几何布朗运动.本文给出了考虑再保险和投资之后的财富模型,基于最小化损失概率的基础上求解其相应的HJB方程,从而给出保险公司的再保险和投资的最优策略. 相似文献
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