沿海运输权规制下轴-辐式海运网络的航线设计与运力配置研究

针对沿海运输权规制下单一海运企业的轴-辐式海运网络组织问题,综合考虑不同沿海运输权规制对航线设计的影响、多港挂靠组织模式下船舶挂靠港口限制的突破、所有起讫港口之间可能存在的航线集合,构建了一个混合0-1线性规划问题的数学模型,以期达到航线设计与运力配置的总运营成本最小化的目标.利用拉格朗日分解算法进行求解.最后,通过一组算例验证了所设计算法可在适当的时间内得到令人满意的解;仿真结果显示,单一海运企业的总运营成本会因各个国家实施的沿海运输权规制的放开或可利用的船舶容量限制的加大而降低.     

基于改进群组G1赋权的生态评价模型及省份实证

利用“驱动力-压力-状态-影响-响应(DPSIR)”模型构建了生态系统综合评价指标体系框架, 通过对指标海选, 筛选和理性分析最终确立了生态系统的综合评价体系, 应用改进群组G1方法确定指标权重, 对我国14个省区的生态进行实证分析. 首先,通过采用DPSIR概念框架构建指标体系, 将人的需求、经济发展和社会进步等要素纳入生态系统评价中, 克服现有生态评价片面关注环境与资源状况或只关注环境保护与治理状况的不足; 其次,通过赋值向量相似度或等价变形后的序关系相似度给专家赋权的方式来反映专家的知识和经验; 最后,通过在压力准则层中加入自然灾害指数反映自然灾害对生态的影响, 改进了DPSIR模型只考虑到人类的活动对于自然环境和资源的压力的片面性.     

基于相关分析一粗糙集理论的生态评价指标体系构建

根据“坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济社会和人的全面发展”的科学发展观的内涵,以DPSIR五因素模型为概念框架,利用相关分析与粗糙集相结合的方法定量筛选指标,构建了生态评价指标体系.主要创新与特色:一是通过采用DPSIR概念框架构建指标体系,将人的需求、经济发展和社会进步等要素纳入到生态系统评价中,克服了现有生态评价只片面关注环境与资源状况或者只关注环境保护与治理状况的不足.二是通过相关性分析删除同一准则层内相关系数大的指标,避免了指标反映信息重复.三是通过模糊粗糙集删除同一准则层内给定精度下不影响评价对象分类的指标,保证了筛选出的指标体系对评价结果有显著影响.     

基于方向久期与凸度免疫的资产负债优化模型

通过方向久期和方向凸度的免疫条件来控制资产配给中的利率风险,建立了银行资产负债组合优化模型.本文通过资产或负债价格对利率一阶导数受不同时段利率变动的影响而形成方向久期的思路,提出其二阶导数也受不同时段利率变动影响形成方向凸度的概念.通过资产或负债的凸度受不同时段利率变动的影响关系给出方向凸度的表达式,反映了即期利率及其变动对贴现现金流的影响,改变了现有研究忽略利率变化对凸度的影响的状况.通过方向久期和方向凸度的双重免疫建立优化模型,解决了无论利率在不同时段的变化量是否相同均可进行风险免疫问题.     

商业银行经营风险预警模型及其实证研究

通过R型聚类分析筛选指标,建立了商业银行经营风险预警指标体系.综合运用主成分分析和模糊综合评判方法,建立了基于加权平均模糊综合评判的商业银行经营风险预警模型.以曾在1999年7月发生严重危机的汕头市商业银行为例对风险预警模型进行了实例分析和验证.文章的特色与创新一是运用R型聚类分析剔除了相关性强的指标;二是采用主成分分析法的最大方差旋转来确定指标权重,三是采用梯形隶属度函数反映不同程度风险发生的可能性;四是指标体系的建立综合地考虑了资产风险、流动性风险、资本风险和盈利风险.     

基于资金限制的多品种期货套期保值决策模型

依据期货-期货相关性与现货-期货相关性原理,在最小方差套期保值的基础上,引入了多品种期货套期保值的资金约束,建立了多品种期货套期保值模型.该模型的创新与特色是建立基于资金限制的多品种期货套期保值模型.利用多元GARCH预测多品种组合的资金需求量,在把握未来资金需求的情况下,确定多品种期货套期保值的最优策略,避免了因资金短缺而造成的套期保值失败.并利用大连商品交易所的大豆期货合约、豆粕期货合约及豆油现货数据,对基于资金限制的多品种期货套期保值决策模型进行了实证分析.     

网上拍卖竞买方个人信用风险管理理论与评价模型

针对网上拍卖特点建立了保证金制度、网友担保制度和拍卖品底价披露制度等竞买人信用风险管理制度,提出了竞买方信用风险管理原理与流程,从制度层面上提出了信用风险管理方法。提出了可获取性和可验证性原则,建立了反映竞买方个人资产、担保和历史交易记录的3大类、9项指标构成的信用评价体系。运用层次分析法求解各层次评价指标的权重,通过模糊隶属度函数的建立求解竞买方个人信用分值,建立了网上拍卖竞买方个人信用评价模型,解决了竞买方个人信用等级的划分问题。根据信用评价方程合乎逻辑的特例得到了信用评分的阈值,解决了什么样的竞买人有权进行网上交易的判断标准问题。从信用制度、管理方法和评价模型上探索了控制网上拍卖竞买方个人信用风险的途径。     

基于非线性映射分析的期货逼仓风险判定模型及其应用

选用资金、价格、持仓量等三类指标来反映期货交易中的逼仓风险,采用非线性映射分析将交易中存在逼仓风险的交易日分离成独立的点群.根据离差极小、最大欧氏距离等原理提出逼仓风险阈值计算方法及逼仓风险判定方法.其特点一是运用非线性映射分析等原理给出了逼仓风险阈值的求解方法及风险判定方法,使逼仓风险在酝酿初期就可被及时、准确地判定出来,为期货交易逼仓风险管理提供了预警功能.二是通过与系统聚类结果的对比,验证了非线性映射分析方法的科学性和有效性.三是以豆粕s0409的244个有效样本作为总样本,举例说明了逼仓阈值的求解及风险判定过程.并随机抽取了该合约中的30个样本进行检验,检验结果表明该判别方法的精度高达93.33%.     

基于多期动态优化的银行资产组合决策模型

以银行各项资产组合收益最大化为目标函数,以VaR风险收益率为约束,以法律、法规和经营管理约束为条件,运用多期资产分配的逆向递推原理和非线性规划方法,建立了多期银行资产组合动态优化模型.一是通过逆向递推,使本期资产的最优配给建立在下一期资产的最优配给的基础上,解决了现有研究只是在单期里求解而忽略了各期之间的联系与影响的问题.二是考虑到本期的贷款收益率期望值将受到上一期贷款信用等级迁移的影响,利用不同等级贷款收益率期望值和一年期迁移概率矩阵,计算出各类企业各年份的相应的贷款收益率期望值及标准差,更加客观地反映了贷款的真实收益和风险,解决了现有研究只是简单求解各笔贷款收益率期望值或将其设为常数的问题.三是用贷款组合的VaR控制多期贷款的组合风险,解决了现有多期研究中对银行风险承受能力和资本监管的客观要求考虑不足的问题.     

改进群组G1组合赋权的省级科学发展评价模型及应用

根据科学发展观内涵,以权威机构典型观点的高频指标为基础, 从经济、生态、社会、人的全面发展、科学技术等五个方面构建了省级行政区科学发展综合评价指标体系. 运用标准差修正群组G1组合赋权的方法对评价指标进行赋权, 建立了改进的群组G1组合赋权的科学发展评价模型, 并对中国14个省级行政区的科学发展状况进行实证研究. 本文的主要创新与特色一是对专家给出的不同排序进行一致性检验, 淘汰不通过一致性检验的专家排序,避免指标排序出现逻辑混乱问题. 二是通过循环修正的思路统一通过一致性检验的不同专家对两个指标重要程度的排序, 得到集合不同专家意见的一个统一排序,解决了群组决策中专家排序不一致的问题, 三是通过相邻两个指标的标准差的比值确定G1赋权法的指标之间的重要性比率, 避免了现有研究中G1赋权法重要性之比人为主观确定、随意性大的问题,解决了主客观权重的客观分配问题.