跳跃扩散模型下美式回望期权定价方法

回望期权是一种严重路径依赖性期权,美式回望期权的价格尤其依赖于标的资产的价格路径;实际市场中其标的资产的价格过程存在跳跃现象。考虑到这两个事实,本文应用一种新方法总体最小二乘蒙特卡罗模拟为跳跃扩散模型下的美式回望期权定价。该方法改进Longstaff等提出的最小二乘蒙特卡罗方法,用来为美式回望期权定价,将其定价结果与构造二叉树图的计算结果进行比较发现,用总体最小二乘蒙特卡罗方法为美式回望期权定价是合理的,并且具有一定的优越性。     

无线传感网剩余能量监测算法研究

针对现有剩余能量的监测算法对节点进行全局监测,并不具有针对性,使得参与通信的节点数较多,资源浪费,提出了一种改进的剩余能量边界监测方法,此算法通过为节点配备代理节点,采用阈值检测方法,只得到剩余能量值处于用户感兴趣范围内的节点区域边界,相比较全局监测减少了参与通信的节点数。另外,通过多个方向的同时监测,提高了监测的可靠性。实验仿真表明,此算法能够有效得到事件边界,并限制参与通信的节点数,降低了能耗。     

大陆深俯冲作用对邻区岩石圈地幔影响的时空范围:以华北陆块东南部为例

大陆深俯冲作用对邻区岩石圈地幔影响的时空范围是大陆动力学研究的核心问题之一,来源于大陆岩石圈地幔的火成岩为探索这一科学问题提供了重要资料.我们对华北陆块东南部朝鲜-辽东半岛以及辽南-吉南地区晚三叠世花岗质-镁铁质火成岩进行了详细的岩石学、同位素年代学和地球化学研究,结果表明它们是由华南与华北陆块俯冲碰撞后伸展过程中多元岩浆混合形成;相对亏损和富集地幔组分的识别标志着晚三叠世期间华北陆块东南部表现为亏损与富集岩石圈地幔共存的属性.鲁西-辽南-吉南地区早白垩世镁铁质火成岩Sr-Nd-Pb-Hf同位素组成表现出与郯庐断裂距离有关的空间变化,结合吉南地区三叠纪变质锆石和新元古代岩浆锆石的发现,推测起源于深俯冲华南陆块部分熔融的熔体改造了靠近郯庐断裂带的鲁西一侧(如方城、费县、上峪)和辽南地区的岩石圈地幔,而起源于华北陆块加厚地壳部分熔融的熔体则主要改造远离郯庐断裂带的鲁西西北部(如济南、金岭)和吉南地区的岩石圈地幔.因此,华南大陆深俯冲作用对邻区华北岩石圈地幔影响的时间为晚三叠世-早白垩世,影响的空间范围约为200 km.     

金融时间序列分形维参数估计方法比较及应用

为了更精确地估计时间序列的Hurst指数值,本文通过引入Whittle算法,结合蒙特卡罗仿真实验,说明了Whittle算法克服了常用的R/S算法、修正R/S算法、V/S算法以及DFA等算法在精度和稳定性方面的缺陷。首先通过数值模拟,比较不同方法所得Hurst指数估计误差,验证了Whittle算法具有更高的精度和更好的稳定性。然后选用最好的估计算法并结合移动窗口技术对沪深市场的发展状态进行了实证应用,分析表明沪深市场近20年来的市场有效性更趋变强,收益率和波动率长记忆效应更趋变弱的结论。     

水位变化条件下波浪侵蚀坡面微地貌演变过程

大量水利工程的修建形成大量的水库,由于水利工程有调控水资源的需要,水位涨落在所难免,这种条件下波浪对库岸的侵蚀与水位固定时必然不同．利用水槽模拟试验,研究水位在涨、落以及固定时波浪对20。边坡的侵蚀．结果表明,水位涨落时与水位固定时波浪侵蚀过程有明显不同．水位下落时15～30rain为主要侵蚀时间段,中部土体侵蚀严重,水位上涨和固定时中上部土体侵蚀严重．3种水位条件下,侵蚀率都呈现先快后慢的趋势．水舌作用是波浪侵蚀的重要因素之一．当对库岸进行构件保护时,可考虑以消减水舌拍击坡面的力量为主要手段．     

CuSO4返滴定法测定胃舒平药片中铝含量的实验条件探究

"CuSO4返滴定法测定胃舒平药片中的Al含量"是很多高校本科生开设的分析化学实验之一.结合实际教学中发现的问题,探究了调节试液pH=4.2所需氨水用量和过量EDTA标准溶液体积的变动对测定结果的影响,寻找实验条件变化的合理范围,为更好指导本科实验教学提供参考.     

加热乙醇在CT引导下行腹腔神经丛阻滞治疗上腹部癌痛的临床研究

目的观察加热乙醇腹腔神经丛阻滞术对晚期癌性上腹痛患者的治疗效果。方法22例加热组和23例常温组晚期癌性上腹痛患者,CT引导下分别于背侧入路实施经皮穿刺无水乙醇双侧腹腔神经丛阻滞术,止痛效果被分为0~Ⅲ级,分别于术后2周、1个月、2个月、3个月时观察止痛效果。结果随访观察3个月,治疗后2周、1个月、2个月及3个月时加热组的显效率和有效率显著高于常温组,P<0.05,两者间有显著性差异。45例中无1例出现严重并发症。结论加热乙醇腹腔神经丛阻滞可获得较常温乙醇更好的止痛效果,是一种安全、有效的方法。     

大理白族民居

建筑是承载一个民族文明的主要方式,大理白族民居尤其如此。置身于苍山洱海间,不出户已得天地间一大美景,而白族民居的点缀,更是另一道风景。     

盐效萃取法分离环己酮-水恒沸物的研究

针对现有恒沸精馏提纯环己酮工艺能耗大的缺点,选用盐效萃取法分离环己酮-水恒沸物.测定了40℃时环己酮-水-氟化钾体系的液-液相平衡数据,用Pitzer理论和NRTL方程对液-液相平衡数据进行了关联计算,计算值与实测值吻合较好;考察了质量分数为60.0％氟化钾水溶液与该恒沸物的质量比对脱水率的影响.结果表明:当氟化钾水溶...     

地震荷载作用下海底滑坡特征及其机理

通过多种勘察手段,分析了厦门沪救码头海底滑坡成因及滑坡附近的地形、地层和海洋水动力条件等因素,采用动力有限元法和强度折减法相结合的方法分析海底滑坡在地震荷载作用下的动力响应、海底滑坡动力稳定性的影响因素以及地震荷载与海底滑坡失稳状态之间的关系.结果表明,在地震荷载作用下,软土层之间存在拉应力效应并导致海底滑坡崩塌滑动的危险;动力有限元法和强度折减法相结合并以计算不收敛为判据的方法,适用于分析海底滑坡的地震整体稳定性.当地震作用时,厦门沪救码头海底滑坡的整体稳定安全系数为1.50.