Heston随机波动率模型下一类多资产期权的定价

研究了一类多资产期权的定价,包括差价期权、交换期权、乘数期权和商数期权.为了改进传统Black-Scholes模型下波动率为常数的不合理假设,引进了Heston随机波动率模型,研究表明基础资产和波动率的演化过程作适当的变换后是一个3维仿射过程.仿射过程由其仿射变换唯一确定,而仿射变换可通过求解对应的Riccati微分方程组获得.基于仿射变换,给出了这一类多资产期权的半封闭形式的风险中性定价公式.最后,还给出了应用自适应Simpson数值积分法求解交换期权、乘数期权和商数期权风险中性价格的算例.     

多产品供应链的牛鞭效应及其减弱方法

讨论两级多产品供应链中需求相关时的牛鞭效应.下游零售商从能力无限制的上游供应商处订货来满足相关的市场需求.当零售商面临的需求平稳时,若零售商采用简单移动平均法预测需求,证明了供应链中的牛鞭效应的存在性,并给出了其量化表达式.进一步提出了在一定条件下可有效消除牛鞭效应的需求预测方法.     

两阶段链形系统生产可能集与DEA评价模型

数据包络分析是一种评价决策单元之间相对效率的数学规划方法,已经被普遍接受并获得广泛应用.两阶段链形系统是一类典型的复杂生产系统,与其相关的效率评价研究是当前研究的热点内容,但对链形系统生产可能集的研究还有待完善.给出两阶段链形系统生产可能集三种定义,证明三者的等价性,并在此基础上给出链形系统的DEA效率评价模型.本文方法可为链形系统性能改善确定明确的标杆,并通过一个算例进行了演示.     

关于高校科研管理工作的组织导向

科研管理工作组织导向通过对科研人员及组织行为与资源流向的指引、诱导和规范,将对高校科研优势的发挥,科技创新发展方向和重点的确立,科技创新能力的提升起到重要影响。中国科学技术大学科研管理工作近年来坚持“以面向世界科技前沿为导向开展自由探索,以面向国家重大需求为导向开展科技攻关”,在科研管理工作组织导向方面进行了富有成效的实践探索。     

人民币实际有效汇率和美元指数对中国进出口贸易的影响

在分析当前人民币实际有效汇率与美元指数对中国进出口贸易研究现状的基础上,借鉴Johansen协整模型和误差修正模型,利用GARCH模型计算月度波动率,对2001年1月至2010年6月我国进出口总量月度数据进行实证研究.从人民币实际有效汇率及其波动以及美元指数及其波动对进出口贸易的影响进行分析.研究结果表明:人民币实际有效汇率对中国的出口影响较大,而对进口影响较小;美元指数的波动对中国进出口贸易的影响幅度较大.同时,研究表明美元指数是人民币实际有效汇率的Granger原因,反之不是.研究证明,自加入WTO以来,中国的贸易失衡状况不仅与人民币实际有效汇率水平有关,也和美元本身汇率水平及其波动有关.研究结果为人民币实际有效汇率政策和贸易政策的制定提供了一定的参考.     

带扩散扰动的对偶风险模型的门槛分红策略

研究了一类带干扰(布朗运动)的对偶风险模型,此模型可以用来模拟证券公司的盈余过程(经营收入).利用无穷小分析法,求出了公司在破产前总分红现值期望函数(分红函数)满足的微积分方程组,导出了与该微积分方程组等价的更新方程组.最后,在指数分布收入情形下,我们给出了分红函数在特例下的一般解.     

酸碱溶胀法制备聚合物中空微球的研究

采用种子乳液聚合的方法合成了核壳结构的poly(methyl methacrylate)/polystyrene(PMMA/PS)和poly(butyl acrylate)/polystyrene(PBA/PS)微球,并以此作为前驱体,利用酸碱溶胀法成功地制备出PS中空微球.采用TEM和SEM对核壳微球和中空微球的形貌进行了表征,并研究了中空结构形成的影响因素.结果表明,在壳层单体St包裹种子微球的聚合阶段,单体和引发剂的滴加速度及温度对最终的PS中空微球形态有着显著的影响:滴加速度过慢,反应温度过高均不利于中空微球的形成.另外,组成种子微球的单体和壳层单体的性质对中空微球的形态也有着较大的影响.     

零售商主导下联合采用收益共享和提前订货折扣契约的策略研究

讨论了联合采用收益共享和提前订货折扣(advance booking discount,ABD)契约时双寡头供应商及双寡头零售商组成的供应链在零售商占主导情形下的定价订货问题.零售商之间互相竞争,供应商之间也互相竞争.首先分析得到收益共享契约下定价的纳什均衡解.基于此均衡解,得到了最优订货量和提前订货折扣系数.并用算例来比较采不采用ABD契约时的期望利润.     

铜绿微囊藻气囊蛋白GvpW的异源表达纯化与晶体生长研究

铜绿微囊藻(Microcystisaeruginosa PCC 7806)是我国淡水湖泊生态系统季节性蓝藻水华爆发的最优势藻种,其爆发的机制之一在于气囊,它是一种充满气体的蛋白质性质的亚细胞器结构,可为藻细胞提供浮力,调节藻细胞在水体中的位置以利于生长和后续的生境殖民化。铜绿微囊藻的气囊合成涉及14个气囊蛋白,但大部分气囊蛋白在气囊合成过程中的具体分子功能尚不清楚。对其中一个气囊蛋白GvpW进行了分子克隆,利用原核表达系统在体外进行了异源表达,结合镍柱亲和层析和凝胶过滤层析纯化出了高纯度的GvpW,运用动态光散射和化学交联证实在体外纯化后的GvpW是呈单体状态,同时通过晶体初筛和优化获得了生长较好的蛋白质晶体。这为后续解析GvpW的三维结构及在分子水平直观探讨其在气囊合成中的生理功能奠定了基础。     

我国近代第一所新型中医学校:利济医院

创办于1885年的浙江瑞安利济医院是我国最早以现代教育模式进行中医教育的学校.本文依据有关文献对该校的创建时间、办学宗旨、制度特征、经费来源、学生管理规范、教学模式、学术促进措施等问题进行论述,以显示更详实的利济医院全貌.