基于GJR模型的EVT动态风险测度研究

通过运用ARMA-GJR模型捕获上证综指的损失序列的自相关、波动集聚性和杠杆效应特征,用极大似然估计(MLE)估计模型参数以求出条件均值和条件方差以及标准残差序列;然后假设沪市指数损失标准残差序列近似满足EVT条件,分别取175、105和35个极值数据并运用MLE来估计广义帕累托分布(generalized Pareto distribution,GPD)的参数,进而估计出q分位数对应的动态风险值VaR(value at risk)和ES(expected shortfall);最后对风险测度方法的估计效果进行分析.实证结果表明:标准残差序列的极值尾部近似服从GPD,ES是相对于VaR更保守的风险测度方法.     

确定威布尔分布三参数的一种计算方法

威布尔分布是描述部件寿伞的一种极为主要的分布,本文对确定威布尔分布的三参数,给出了一种试探性算法,方法简单、实用。     

泛Loeb可测集的S-饱和性

在 K-饱和的非标准模型中,研究了泛 Loeb 可测集 m(A),pns(~*X),cpt(~*X),fin(~*X),ns(~*X)的 S-饱和性.当 A 是紧致 Hausdorff 空间 X 的子集时,得到了 st~(-1)(A)是标准集的充分条件.     

B值随机变量序列部分和的矩的收敛速度

本文讨论2阶一致光滑空间及2型空间中随机变量序列部分和的矩的收敛速度问题,所得定理推广了Chow的结果。     

一种定量敏感性问题的调查方法及其估计

讨论了定量敏感性问题的一种调查方法，在Eichhorn·Hayre的随机化调查模型的基础上，提出了一种更为可行的模型设计，并通过效率比较证明该模型比Hayre的随机化调查模型精度更高；最后利用比例估计，得出定量敏感变量高于（或低于）某一值α的调查者在总体中所占的比例．     

辅助变量与扰动项相关情况下的回归估计

讨论了辅助变量与扰动项相关条件下的回归估计,给出了在这种条件下回归估计量的偏差和均方误差以及均方误差的估计.     

浅议会计政策变更与会计差错更正

《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》(以下简称"准则"),进一步规范了企业会计政策、会计估计变更和会计差错更正的会计核算及相关信息的披露,提高了会计信息的相关性、可靠性。其中会计政策变更和会计差错更正有很多相似之处,     

首达渗流中关于时间常数μ的上界估计

对2维首达渗流的时间常数μ给出了一个上界估计．     

银行放贷的非线性规划数学模型及其分散化处理

目前银行系统的体制改革已经步入了商业化轨道,商业银行管理日趋国际化.其所有经营活动都围绕经济效益进行.我国银行经济效益的主体部分仍然是通过存、贷利率差实现的.本文就如何向客户发放贷款,使之获得最大收益提出最优化法.例如:某银行有一笔总额为s的资金,将其贷给n个客户,     

发酵过程混合神经网络模型及其仿真

提出了一种新型的发酵过程混合神经网络模型，该模型由非线性神经网络和线性神经网络两部分组成，由于非线性神经网络采用结构具有线形式的Flat网络，两个网络能够合并为同一表达式，并具有线性形式，可采用线性最小二乘法求解网络权值，与串联结构及串并联结构混合神经网络模型相比，该模型训练方式简单，并可方便地使用在线辨识算法。