The impact of parameter and model uncertainty on market risk predictions from GARCH‐type models

We study the effect of parameter and model uncertainty on the left‐tail of predictive densities and in particular on VaR forecasts. To this end, we evaluate the predictive performance of several GARCH‐type models estimated via Bayesian and maximum likelihood techniques. In addition to individual models, several combination methods are considered, such as Bayesian model averaging and (censored) optimal pooling for linear, log or beta linear pools. Daily returns for a set of stock market indexes are predicted over about 13 years from the early 2000s. We find that Bayesian predictive densities improve the VaR backtest at the 1% risk level for single models and for linear and log pools. We also find that the robust VaR backtest exhibited by linear and log pools is better than the backtest of single models at the 5% risk level. Finally, the equally weighted linear pool of Bayesian predictives tends to be the best VaR forecaster in a set of 42 forecasting techniques.     

Allocating the weights in the linear opinion pool

A standard approach to the combination of probabilistic opinions involves taking a weighted linear average of the individuals distributions. This paper reviews some of the possible interpretations that have been proposed for these weights in the literature on expert use. Several paradigms for selecting weights are also considered. Special attention is devoted to the Bayesian mechanism used for updating expert weights in the face of new information. An asymptotic result is proved which highlights the importance of choosing the initial weights carefully.     

基于移动终端的高校统一消息推送平台

随着移动互联网的发展和高校信息系统的不断增多,校内用户对消息推送平台有了新的要求:移动化、智能化和扩展化.为实现该需求,本文从目前高校现有的消息推送方式出发,分析有两种可行的方法:第一为建设资源池应用,整合全校移动应用至资源池,使用投影的技术将数据推送至用户移动终端;第二为以微信应用的用户群为基础,基于微信公众平台进行定制开发,实现消息推送、信息查询、交流互动.这两种方法操作便捷、用户体验友好,随着数字化校园建设的发展将为师生教学、办公、生活带来很大的便宜.     

钨极惰性气体保护焊熔池三维自由表面特征参数的激光视觉测量

摘要： 针对现有的钨极惰性气体保护焊熔池三维自由表面测量方法难以应用于强弧光、高温辐射、液态金属表面镜面反射等问题,提出一种激光视觉测量法. 利用小功率点或线阵模式结构激光照射覆盖整个熔池表面,采用高速摄像机实时采集经熔池液态金属表面反射畸变的激光图像.设计图像处理算法提取成像激光点位置坐标,建立与投射激光点位置坐标的空间转换数学模型,离线获得熔池三维自由表面的几何特征参数值,对比实测凝固熔池表面对应参数值发现,所提取的几何特征参数值与实测值吻合较好,熔宽、长度和凸度误差分别为0.8%、0.6%和4.7%,证明激光视觉法能够实现熔池自由表面三维信息的动态测量,为采用几何特征参数调整熔池自由表面形貌变化控制焊缝成形及缺陷提供一种新方法.     

SMC新型高密度复合材料沼气池的研发

沼气作为一种可再生的清洁能源,对改善农民的生活条件和农村环境卫生起着重要的作用。阐述了国内外沼气利用技术的发展及现状,指出了我国沼气利用技术的不足。针对沼气池建设问题,探讨了新型复合材料在沼气池研发中的应用,并进一步阐述了SMC新型复合材料沼气池的研究现状。     

中国东北冷涡背景下连续发生的中尺度对流系统的组织演变特征个例分析

使用雷达、地面加密观测、探空数据和ERA5再分析数据研究2009年7月22日0400—2400 UTC的21小时内东北冷涡后部在京津地区连续发生的4次中尺度对流系统的组织形态演变和中尺度环境特征。研究结果表明, 在东北冷涡后部稳定的西北气流背景下, 由于东北冷涡后部对流层中层西北气流中的浅槽、其在对流层低层发展的低槽和低涡以及对流层低层高压脊西北部的西南暖湿气流与冷池之间复杂的相互作用, 导致4次过程中强对流的组织形态各异。第一次过程受冷涡西侧一个浅槽锋生影响, 在河北北部形成西南?东北走向弱对流线, 对流线位于北京北部的对流发展较强, 移动迅速, 发展为超级单体和弓形回波, 其冷池出流和西南暖湿气流辐合形成西北?东南走向的后部增生型组织形态, 横贯京津地区。第二次过程是第一次过程位于北京南部的冷池出流触发, 形成超级单体, 之后受第一次过程冷池向西出流的影响, 产生西南?东北走向的后部增生型对流线。第三次过程发生在第一个浅槽造成对流层低层低涡发展的环境下, 低涡西侧的偏北风与低层高压脊北部的偏南风在冷池上面辐合, 造成多条平行的西北?东南走向的后部增生型对流线, 产生列车效应, 造成天津的强降水。第四次过程由冷涡西南部的又一个浅槽锋生和冷涡在天津北部调整出的切变线共同触发, 两个初始的西南?东北走向对流线合并形成一条西南?东北走向的线状对流, 最后南侧的对流发展为弓形回波。4次过程中出现的弓型回波部分还具有弓箭回波结构特征。     

根系输入对森林土壤碳库及碳循环的影响研究进展

植物根系输入是森林土壤碳库的重要来源。全球气候变化可能引起森林地下部分碳通量改变,进而影响森林土壤碳库及碳循环。笔者综述了根系输入对土壤碳累积、土壤活性碳库(包括土壤微生物生物量碳和可溶性有机碳)和土壤碳库稳定性的影响,综合分析了森林土壤呼吸、土壤微生物和土壤酶活性对根系输入变化的响应。分析发现:①根系输入减少可能减弱根际的激发效应,使土壤有机碳(SOC)短期增加,但从长期来看根系输入的缺失会导致SOC的减少;②根系分泌的一些物质促进土壤初始团聚体的形成,但其对矿物-有机质结合物稳定性的影响还不完全清楚;③根系输入减少会降低土壤呼吸作用;④微生物群落结构对根系输入变化的响应主要取决于微生物对底物质量和数量的适应,而这些响应在不同森林生态系统间可能也有差异;另外,酶合成主要取决于与微生物生长相关的资源分配到酶生产中的成本效率。目前,关于根系输入对碳循环,特别是土壤呼吸的研究比较多,但根系输入物组成复杂,微生物与酶对不同根系输入物的响应机制尚不清楚,这些响应在不同森林生态系统中也有差异;此外,根系输入对土壤碳库稳定性的作用常被忽视,根系与微生物的相互作用对碳循环和土壤碳库稳定性的影响还有很大不确定性。建议加强植物根系、土壤和微生物的相互关系研究,以深入理解气候变化背景下森林生态系统碳循环。     

关于船闸（连通器）放水时间的讨论

当船闸放水的时候，由于水位的高度在变化，流水孔的压强和水流的体积也在变化，因此，关于填满下游闸池水位的计算也就非常复杂，本就两种不同的情况来解决这个复杂问题：上游闸池水位不变和上游闸池水位下降。     

高水头大流量作用下反拱水垫塘弹性单底板块振动规律研究

对反拱水垫塘单底板块振动特性进行了理论分析,提出了在止水破坏、锚固力失效后,拱圈单底板块失稳分为自由振动、锁定、滑动变形及失稳破坏4个过程。对高水头、大流量作用下,反拱圈弹性单底板块的振动特性进行了试验研究,给出底板块沿流程各振动区域的划分界限,得到拱圈单底板块振动特征值沿流程分布规律及时域和频域特性,为反拱水垫塘失稳机理的研究提供了科学依据。     

铝合金变极性TIG焊熔池与阴极清理区视觉检测系统

基于铝合金变极性钨极惰性气体（TIG）焊接光谱分析,选择合适的滤波片和减光片,建立了在线检测铝合金变极性TIG焊熔池与阴极清理区的视觉检测系统,获得了清晰的熔池和阴极清理区图像,并且观察到了不同反极性比时熔池和阴极清洁区的变化,焊后对比结果表明,与通过视觉系统检测到的图像一致.此外,还得出了反极性比对阴极清理宽度和焊缝宽度的影响规律曲线,为优化焊接生产工艺提供了依据.