硬化非高斯结构响应首次穿越的Monte Carlo模拟

在对比分析已有硬化非高斯模型(Winterstein硬化模型、Ding和Chen模型)的基础上,提出了一个基于Zhao和Lu模型的新硬化非高斯模型.新模型预测偏度和峰度的误差比既有硬化模型小,且最大误差分别为0.311和0.479,表明新模型具有良好的精度;同时新模型扩展了Zhao和Lu模型的适用范围.最后运用新硬化模型模拟硬化非高斯过程样本,发展了硬化非高斯结构响应首次穿越的Monte Carlo模拟方法.数值算例验证了本文方法用于硬化非高斯结构响应首次穿越失效概率计算有较高的精度;杭州新火车东站大跨屋盖以及南水北调工程渡槽结构工程实例说明了本文方法的使用过程.     

何作霖先生最早发现莱芜铁矿是接触变质矿床——读《山东博山莱芜间地质矿产》有感

1949年8月,何作霖受山东省政府工矿部的邀请,在博山莱芜间进行地质调查,查明莱芜有三处铁矿。尤其是莱芜矿山地区的接触变质磁铁矿的发现,为以后寻找和勘探莱芜铁矿提供了可靠线索及依据。同时何作霖还预测了莱芜与吐丝口间煤田的存在。     

基于递推规范变量分析的时变过程故障检测

由于规范变量分析(CVA)不适应过程的时变特性,容易把正常的过程改变识别为故障.因此,针对时变过程提出一种故障检测方法是十分必要的.采用指数权重滑动平均来更新过去观测矢量的协方差矩阵.递推CVA有较高的计算负荷是需要解决的关键问题.通过引入一阶干扰理论来递推更新Hankel矩阵的奇异值分解(SVD).与普通奇异值分解相比,显著降低了递推算法的计算负荷.将提出的基于一阶干扰理论的递推规范变量分析(RCVA-FOP)应用于田纳西伊斯曼化工过程中.仿真结果表明,所提出方法不仅能有效适应过程的时变特性,而且可以有效检测到两种类型的故障.     

推广到多维系统的钱德拉塞卡方法

将钱德拉塞卡等提出的构造拉格朗日函数方法从一维系统推广到多维系统,并讨论其中存在的问题.举例说明所得结果的应用.     

竞争情况下零售商的产品组合决策研究

本文研究了市场竞争情况下两个零售商横向差异产品组合决策,基于multinominal logit(MNL)模型刻画消费者选择行为并建立基本模型,得到市场相互独立时的最优产品组合.将市场竞争情况下的产品组合决策细分为四种情形并研究了零售商进入市场顺序的影响,对比了市场相互独立与竞争情况下的结果.结果表明:市场竞争时的产品多样化程度不低于市场相互独立的情况;部分产品存在两个零售商的利润空间是零售商选择重复产品必要条件;市场相互独立时的最优解外的产品有利可图是产品多样化程度高于市场相互独立情况的必要条件;零售商进入市场存在先后顺序时,信息不对称不影响均衡结果.     

试论以人为本图书馆人本管理的构建

新时期,社会知识和信息构成的变化巨大,面对机遇和挑战,图书馆的主动应对在于管理的改善和优化,图书馆的管理应突破传统的＂读者为首＂和＂员工限制＂的模式准则,将两者统筹兼顾,探索以人为本的管理新途径,以新的管理促进读者和员工的良性互动,协同发展,以人为本的图书馆的构建在于图书馆的人本管理。     

一个具有Markov性的入圈问题

研究序列{Xn},{Xn}满足Xn=Yn(mod 2),其中Yn∈Z+,Y0≥2,Yn+1=Yn+[Yn/2],证明了{Xn}为一独立随机变量序列,并且是一时间齐次Markov链.最后,利用该Markov链{Xn}的性质,证明了入圈问题经过有限次插点,Cm的任意一边上都至少插入一个新点.     

改进的神经网络并行算法及其在地震初至拾取中的应用

针对经典BP神经网络易于陷入局部极小点、易于产生振荡等缺点,提出了神经网络初始权值的二分法,改进了一种网络结构自动确定算法,并将随机算子和遗忘因子引入BP神经网络中.在提高全局寻优能力的同时,加快了网络的收敛速度.在分析了神经网络内在并行性的基础上,基于MPI实现了改进算法的并行化,将算法应用于地震资料的初至拾取,并取得了良好的应用效果,验证了算法的有效性.     

使用Bayes方法识别股市变结构模型

为了使用边际似然函数进行模型变点的有效识别,通过使用变结构模型和Monte Carlo方法,对波动率模型中的变点进行了判断。通过对中国股票市场的波动性进行分析,识别出中国证券市场的4个变点。实证结果表明:中国股票市场从成立以来,一共经历了5个阶段,分别是1990年12月到1991年秋、1991年秋到1992年中、1992年中到1997年中、1997年中到2002年春、2002年春至今。研究发现,中国证券市场结构发生变化与股票市场价格波动无关,而与中国证券市场不断发展和完善息息相关。     

同时有短期和长期债券的公司债券定价

主要考虑公司同时发行短期和长期零息票债券的定价问题.利用随机分析方法,在短期债券到期日,由于偿付短期债务会引起公司资产的跳跃,所以,长期债券的定价需要分两个时间段进行.在结构化模型下给出了公司在短期债券存续期间没有违约的概率,以及在此条件下公司资产的条件概率分布,得到短期债券和长期债券的定价公式.通过数值计算,分析债券价格随各个参数变化的金融意义.