信用卡网上支付反欺诈系统设计

信用卡网上支付欺诈导致的损失巨大,首先分析了基于网关的信用卡网上支付系统的系统结构,其后针对传统欺诈检测方法的滞后性、不准确性、非实时性等缺点,给出了一种结合数据挖掘技术的具有实时性、可自定义的信用卡网上交易反欺诈系统,并提出了一种改进的速率分析风险评分方法。     

基于麻雀搜索算法与随机森林融合模型的个人信用评估

针对如何准确评估复杂的用户信用问题,提出一种基于麻雀搜索算法的随机森林（SSA-RF）模型,利用SSA优化RF模型中决策树和最小节点数,并基于优化后的RF模型对数据样本进行分类,并评估所提模型和传统模型的性能. 研究结果表明： SSA-RF模型具备较高的准确性.     

跨境电商支付信用风险形成机制

 在跨境电商支付的实务中,由支付的“跨境性”所导致的信用、汇率、法律、技术等诸多风险常常发生。借助信用风险理论,结合跨境电商支付的具体情境、环节和实务的分析,探讨了跨境电商支付信用风险的各种形成机制。初步勾画出跨境电商支付信用风险发生机制的系统结构,即主动违约风险形成机制和被动违约风险形成机制。     

信贷约束对农户主观贫困的影响——基于中国居民收入调查数据的实证研究

 信贷约束不仅会通过经济生活影响农户的主观贫困,也可能会通过影响农户的心理状态而影响农户的主观贫困感受。基于中国居民收入调查数据库（CHIP2013）的农户样本,分析了信贷约束对农户主观贫困的影响。为了尽可能地减少偏误,使用倾向得分匹配（PSM）方法控制了农户是否受到信贷约束的非随机性。同时,为了结果的稳健性,根据农户的收入和家庭规模,将总样本划分成不同的子样本,再次验证信贷约束的影响。研究结果显示,相对于未受到信贷约束的农户,受到信贷约束的农户感受到主观贫困的概率显著提高。进一步研究发现,正规信贷约束的经济效应较为显著,对农户最低收入型（MIQ）和收入评估型（IEQ）主观贫困均有显著影响。而非正规信贷约束的心理效应更为显著,对农户主观幸福感（SWB）具有显著影响。其次,农户受到的信贷约束类型主要是需求型信贷约束,但供给型信贷约束对农户的主观贫困影响更为显著。因此,加强农村金融的普惠性,仍然是提高农民福利的关键。     

基于半监督广义可加Logistic回归的信用评分方法

传统的信用评分模型主要基于有监督学习(supervised learning)方法,但是,在实际的贷款问题中,有标记样本信息的获取往往成本较高、难度较大、周期较长,而无标记样本信息则大量存在.为了能在建模中充分利用无标记样本信息,本文提出了一种基于半监督广义可加(semi-supervised generalized additive,SSGA) Logistic回归的信用评分模型.该模型不但能处理线性不可分问题,也能同时利用有标记与无标记样本信息,并同步实现模型参数的估计和显著变量的选择.通过模拟实验表明,所提出的模型在外推预测和变量选择方面的表现均显著优于有监督模型.最后,将该模型应用于个人信用贷款违约风险的评估中.     

异质用户下交通拥挤控制的混合策略研究

随着出行需求及汽车保有量的增加,交通拥挤愈发严重.为了缓解交通拥挤,本文针对公私合营的交通网络,考虑用户异质性,提出了对交通网络同时实行道路收费和可交易电子路票方案的混合策略,即分别对使用政府资建的公有路段和BOT模式下的私有路段的出行用户收取电子路票和费用.通过对用户在混合策略下的出行行为分析,建立了用户均衡和路票市场均衡下的变分不等式模型.接着,对交通网络的系统最优模型进行分析,得到了促使路网在用户均衡状态下达到系统最优的混合策略集合,同时给出了混合策略下系统效率损失的上界.在此基础上进一步提出了涵盖其他目标的双层规划模型,得到能实现双重目标的最优混合策略.最后,对具体路网进行数值实验,可分别得到路网中每一公有和私有路段的具体路票收取量和收费值,以及需要设置的收取总窗口数.     

不完全信息下或有资本的定价与债券信用价差研究

本文考虑两类不完全信息:信息滞后和信息不对称,将或有资本引入分析框架,应用风险中性定价原理和最优停时理论,研究公司证券的定价与债券信用价差问题.数值结果表明:或有资本可以显著降低信息滞后情形下的公司破产成本,提高公司总价值,减少社会福利损失;或有资本可以提升股权价值、降低债券的信用价差,增强公司的抗风险能力.进一步研究发现,对于1年期的短期债券而言,或有资本减少信息不对称下债券的信用价差幅度明显大于信息滞后情形.     

Sugeno测度下的征信用户聚类研究

征信系统是典型的大数据客户系统,如何对征信用户进行合理归类,进而从类别特征中分析用户的特点,是对征信系统进行深入挖掘的焦点问题之一.在征信系统中存在着大量的频数字段,这些变量的距离不能使用欧氏距离来刻画,Sugeno积分提供了一种考虑集合序的测度框架.本研究通过使用Sugeno测度下的部分序积分,构造了两集合的Sugeno距离差,进而在此基础上,重构Kmeans动态聚类算法,通过截集阈值来控制类的合并,从而更准确地对征信用户进行归类,并初步讨论了部分类用户的画像特征.     

赊销最佳时机选择的集成式决策模型与方法

本文依据几何布朗运动理论,在综合考虑不完全信息状态下不同信用等级的差别定价、履约概率、需求转移以及商机存在概率的基础上,建立了集成式赊销决策优化模型,并推出全新的赊销决策规则.实证结论表明,不同信用等级采用不同的风险溢价标准、商机存在概率和需求转移率,有利于提高推出赊销后总收益估算精度,为赊销时机的选择提供依据;改进后的赊销时机选择规则提供了直接计算最佳时机的简便方法,克服了传统对比方式的局限性.     

基于零售商异质性的贸易信用贷款定价与供应链金融模式选择

贸易信用融资和银行外部融资是两种常用的供应链金融模式.基于零售商的异质性,构建了核心企业主导的贸易信用融资模型,探讨了零售商异质性如何影响核心企业对供应链金融模式的选择.结果表明,核心企业的贸易信用分配最优决策存在且唯一,受零售商市场需求和初始资本异质性的影响;在参数满足一定条件时,核心企业会优先放贷给市场需求大而资金最缺乏的零售商,可能拒绝部分零售商贷款.对比核心企业回购担保的银行外部融资情形发现,如果外部融资成本没有绝对优势或绝对劣势,则当零售商市场需求或初始资本的异质性程度较大时,核心企业优先选择贸易信用融资模式向零售商贷款;当零售商初始资本的异质性程度较小时,核心企业优先选择为零售商的银行贷款进行担保.