Dynamic density forecasts for multivariate asset returns

We propose a simple and flexible framework for forecasting the joint density of asset returns. The multinormal distribution is augmented with a polynomial in (time‐varying) non‐central co‐moments of assets. We estimate the coefficients of the polynomial via the method of moments for a carefully selected set of co‐moments. In an extensive empirical study, we compare the proposed model with a range of other models widely used in the literature. Employing a recently proposed as well as standard techniques to evaluate multivariate forecasts, we conclude that the augmented joint density provides highly accurate forecasts of the ‘negative tail’ of the joint distribution. Copyright © 2010 John Wiley & Sons, Ltd.     

一种餐厅无扰服务无扰无线寻呼系统设计

随着餐饮业等服务行业的不断发展,餐厅等服务场所的服务质量和效率日益引起人们的重视.使用电子设备提高服务质量,正作为一种十分有效手段,渐渐流行起来.本系统是一种快速及时的寻呼系统.本系统是一个单台总机和多台分机组成的多机通讯系统.为了让通讯流畅,本系统中使用了由总机统一管理的冲突防止机制,在系统的运作中不会出现通讯冲突.针对无线通信的特殊性,本系统中对数字信号进行了等脉宽的无线通信编码,并且只有在连续两次受到相同的信息时才给予响应.同时为了让用户可以非常方便的使用本系统,提供了非常友好的人机界面.     

基于不确定理论的短期风险模型

在保险实务中,给定时间内的理赔总量是一个非常重要的数据,而针对该数据的模型更是保险风险分析中的基础模型.本文通过对给定时间内发生索赔的保单的研究分析,以不确定理论为工具,给出了两个带有限制条件的基于不确定理论的短期风险模型的分布,及其期望的一个性质.     

基于信道占用率的Ad Hoc网络自适应公平性算法

Ad Hoc网络中,节点通过竞争信道完成通信,如果竞争窗口值选取策略不合理,则容易造成公平性问题.在分析现存典型公平性算法的实现机制基础上,提出了信道占用率的概念,设计了一种基于信道占用率的Ad Hoc网络自适应公平性算法.根据节点对通信历史及当前信道占用率与理想信道占用率之间的关系,将通信情况分为4种类别,再结合当前网络负载情况,动态设置竞争窗口值.仿真结果表明,该算法在改善吞吐量的同时,显著提高了节点信道接入公平性,在各种负载条件下表现良好,优于BEB、MILD、MIMD和NAVB等算法.     

信息不对称理论的工程项目主体行为博弈分析

将信息不对称理论引入到工程项目风险管理中,对工程项目主体行为博弈进行了分析.首先,就业主与承包商在项目招投标阶段和合同履行阶段的博弈进行了分析,通过分析发现应当建立激励与约束机制避免逆向选择和道德风险,从而降低项目风险.随后,就业主与监理单位之间的博弈和承包商与监理单位之间的博弈进行了分析,分析表明可以通过奖励和惩罚两种方法来提高监理方的工作积极性;应当不断提高对监理单位的约束程度,促使监理系统成为一个自适应系统.     

企业战略风险的模糊评价模型

基于战略风险管理的基本概念与内容,从战略风险评价角度出发,提出了一类企业战略风险的模糊评价方法.即通过分析比较传统概率风险测度的不足,将模糊评价方法用于战略风险的评价,以更能准确地反映和把握企业战略的风险程度.     

基于ESS的银行资金营运风险系统的研究

经理支持系统ESS(Executive Support System),作为企业高层管理人员直接使用的信息系统,利用计算机技术和通信技术,专门用以支持高层管理和决策人员对企业内、外部信息的查询分析,支持高层管理人员的日常管理和战略决策工作。将ESS技术应用到银行业的资金营运风险管理中,改变了银行原资金营运风险管理模式,为银行风险管理提供了一项可行性方案,并取得了良好的效果。     

带干扰的双复合泊松风险模型

在经典风险模型的基础上,研究了带干扰的保费收取过程是复合泊松过程,索赔总额是复合泊松过程的风险模型,我们称之为带干扰的双复合泊松风险模型,该模型中的干扰项是通过标准布朗运动来进行描述的。运用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,并给出了不破产概率满足的积分表示。同时也给出了有限时间内不破产概率满足的积分微分方程。     

股票交易量对证券期权价格的影响

用复合Poisson过程描述股票的交易量,据此构造股票价格的随机过程,进而推导出在风险中立条件下,欧式买入期权的价格公式,并对风险中立条件下及风险回避市场中,期权价格的边界问题进行讨论.     

基于A*改进算法的机械臂避障路径规划

为解决机械臂在运行时可能与工作空间中的障碍物发生碰撞,提出圆柱体包络碰撞检测法和基于A*算法的变步长分段搜索法.运用圆柱体包络碰撞检测法,将碰撞检测问题转化为计算圆柱体间的位置关系.变步长分段搜索法解决了应用传统A*算法可能出现的搜索数据量大甚至搜索死循环等问题.分别在基于OpenGL的三维仿真实验平台和实际系统中验证了该方法的有效性和可行性.