组合套期保值的多元线性回归特征

从统计学角度推导了风险头寸和多种套期保值工具所组成资产组合的价格协方差矩阵逆矩阵的表达式,分析了该表达式的统计学特征.在此基础上,结合组合套期保值策略的基本模型,研究了组合套期保值策略最优套期保值比率的数理统计特征.结果表明,各套期保值工具的最优套期保值比率正好等于风险头寸价格对各套期保值工具价格进行多元线性回归后对应的复回归系数.揭示了组合套期保值方法和套期保值的回归分析方法之间存在紧密的联系.     

基于理性期望的利率期限结构预期理论与期限溢酬

推导了两种检验期限结构预期理论的方法.指出基于这些回归方程来检验预期理论,实际上是对理性期望、期限结构预期理论和期限溢酬不变的联合检验,实证研究中对预期理论的拒绝可能是由于未考虑到期限溢酬的时变性.在此基础上,基于Kalman滤波的期限溢酬估计模型.提出了一个利用即期利率数据.利用上海证券交易所国债交易数据对该模型进行实证研究,分析了该市场期限溢酬的行为特征.     

功率放大器非线性技术分析及解决方法

本文阐述了微波功率放大器非线性产生的原因,以及不同应用系统对微波功率放大器线性度的要求,介绍了几种提高线性度的方法:功率回退法、预失真法、前馈法。并比较了这三种方法的优缺点。     

基于代数变换求解P0阵线性互补问题的不可行内点算法

基于代数变换和KMM算法的框架,通过在牛顿方程中嵌入一种自调节功能,提出了一种新的求解P0阵线性互补问题的不可行内点算法,并证明了该算法的全局收敛性.     

计算机艺术设计类课程成绩多元线性回归评价方法研究

本文针对当前计算机艺术设计类课程学生成绩评价中普遍存在的模糊评价,对学生学习指导性不强等问题,借鉴技术经济学中广泛运用的技术经济预测方法,运用统计学中多元线性回归的数学理论,结合具体实例,给出了一套具体可行的解决方案,科学地,量化、细化地打分。对学生确定学习目标、教师的科学评分等具体的教学实践都具有很好的理论指导意义。     

部分线性模型的渐近性

考虑Ｙｉ＝Ｘ＾ｔｉβ＋ｇ（ｔｉ）＋εｉ，１≤ｉ≤，忱里Ｘｉ是一固定设计点列，ｔｉ是独立同分布随机变量并且服从［０，１］上均匀分布。     

关于正线性算子的Woronovskaja－型定理

本文对可用正线性算子｛Ｌ＿ｎ｝逼近的满足一定的可微性条件的函数类给出Ｗｏｒｏｎｏｖｓｋａｊａ——型定理，并将所得结果应用到几个特殊的正线性算子上，从而基本上解决了这些正线性算子的Ｗｏｒｏｎｏｖｓｋａｊａ——型问题。     

现代控制论中能控性定理证明方法之比较

就目前在现代控制论科教书中关于战性定常系统的状态能控性的几种常用证明方法提出异议，阐述看法并进行比较。