新型二叉树参数模型在亚式期权定价中的应用

借助于概率论中矩的思想,通过精确求解得到一种新的二叉树参数模型,并用新的二叉树参数模型为亚式期权定价,具有很高的计算精度.     

跳跃扩散模型下美式回望期权定价方法

回望期权是一种严重路径依赖性期权,美式回望期权的价格尤其依赖于标的资产的价格路径;实际市场中其标的资产的价格过程存在跳跃现象。考虑到这两个事实,本文应用一种新方法总体最小二乘蒙特卡罗模拟为跳跃扩散模型下的美式回望期权定价。该方法改进Longstaff等提出的最小二乘蒙特卡罗方法,用来为美式回望期权定价,将其定价结果与构造二叉树图的计算结果进行比较发现,用总体最小二乘蒙特卡罗方法为美式回望期权定价是合理的,并且具有一定的优越性。     

对称双二叉树PTS相位搜索

为降低OFDM系统中部分传输序列的计算复杂度,提出一种对称双二叉树的相位搜索方法,将最优相位因子的搜索映射为满二叉树中代价最小通路的搜索. 通过选择中间节点数量与二叉树的搜索深度,在有效抑制OFDM峰值平均功率比的同时大幅度降低了计算复杂度. 仿真结果表明,该方法能很好地协调OFDM系统性
能和计算复杂度.     

基于创业板上市流程的企业上市价值

基于企业在创业板上市的流程,给出两阶段流程的实物期权特性, 基于二项式定价模型对企业上市复合实物期权的价值进行研究. 敏感性分析显示,企业延迟上市付 出的额外成本逐渐增大时, 企业的上市复合期权价值减小;存在较大的延迟上市成本时, 企业按时上市的复合期权价值最大;上市收益波动率与投资收益波动率的增加均提高企业上市复合期权的价值,且超募资金投资率越大, 期权价值越大等, 为企业在创业板上市融资提供决策依倨.     

一种改进的基于二叉树的防碰撞算法

针对RFID系统中基于二叉树的标签防碰撞算法存在识别时间长、通信数据量大的问题,提出了一种改进的算法.算法充分利用上一次查询的信息,标签根据碰撞位先后应答读写器以减少碰撞的发生.读写器检测到接收的数据中有2个碰撞位即停止接收后续数据,以减少冗余数据的传输.算法将识别范围内所有标签进行分组,并且整个识别过程采用后退策略.仿真结果表明,提出的算法具有较高的识别效率.     

代数满同态下的模一相对Hochschild（上）同调

设φ：C〉B是代数满同态,研究B和C的模相对Hochschild（上）同调之间的本质联系,从而进一步得到B和C的相对Hochschild（上）同调之间的关系．     

行(列)满秩矩阵的一些性质及应用

本文给出行（列）满秩矩阵的几个等价刻画,讨论这两类矩阵之间的关系,证明了一个列满秩矩阵的行列式不等式,并指出这两类矩阵在几类特殊矩阵分解方面的若干应用。     

直观显示二叉树结构的算法

在数据结构课程的教学中,一般是通过遍历二叉树抽象地显示1棵二叉树结构,这样学生不容易理解.为此提出了在TC环境下实现的一种直观显示二叉树结构的算法,该算法可以帮助学生加深对二叉树的理解,且对于学生掌握二叉树的运用有极大帮助,同时也是对数据结构课程教学的改进与提高.     

基于结构化模型的住房抵押贷款定价研究

住房抵押贷款隐含着提前支付期权与违约期权,而期权是否执行取决于利率与房价两个风险因子.传统的结构化期权定价理论往往高估了住房抵押贷款的期权价值.采用双二叉树网格定价模型在Wei模型的基础上考虑多步跳跃的情形,并结合HST模型消除状态变量相关性,另外引入社会成本这一变量,使模型具有更好的适用性.实证分析表明,房价波动超过...     

基于虚拟仪器技术的过程实时数据管理系统研究

针对流程工业过程实时数据的高效管理问题,提出了一种基于虚拟仪器技术的过程实时数据管理系统设计方法,给出了系统的体系结构;构建了一种基于Hash二叉树的改进型数据查询和索引结构,该结构提高了实时数据访问和索引的效率。通过基于ADO.NET的接口程序和数据压缩模块实现了对历史数据的管理。实验测试表明,该系统在处理实时数据方面具有高度的稳定性和可靠性。