动态投资组合风险控制策略

从股市上采集的大量股票收益率数据表明,前后相邻的股票收益率数据呈现出一定程度的依赖关系,即前期收益率呈现出大的波动幅度,紧接着后期收益率也呈现出大的波动幅度,这样的波动特点被称之为"波动聚集性","风险传染性",在金融计量上,通常用收益率的方差来定量刻画收益率的波动幅度的大小和相应收益率风险的大小,因此本文选用能准确拟合金融资产收益率方差的GARCH模型来刻画金融资产收益率的这种"风险传染性",在此基础上应用协同持续思想构建了投资组合的风险优化控制模型,并求得了相应最优投资组合权重.选取6支股票作了实证检验.检验结果表明,按该模型配王的投资组合收益率长期被控制在较小的风险范围,在统计上亦表现出较高的夏普比.     

新建白果沱大桥拱轴系数的确定

原白果沱大桥因当地经济的发展及下游修建水电站的影响，需拆除重建。文章就设计过程中拱轴系数的比选情况进行了说明。     

组合套期保值的多元线性回归特征

从统计学角度推导了风险头寸和多种套期保值工具所组成资产组合的价格协方差矩阵逆矩阵的表达式,分析了该表达式的统计学特征.在此基础上,结合组合套期保值策略的基本模型,研究了组合套期保值策略最优套期保值比率的数理统计特征.结果表明,各套期保值工具的最优套期保值比率正好等于风险头寸价格对各套期保值工具价格进行多元线性回归后对应的复回归系数.揭示了组合套期保值方法和套期保值的回归分析方法之间存在紧密的联系.     

科研机构如何完善内部财务管理

<正>随着科技体制改革的不断深入,科研机构的外部环境和内部运行机制都在发生着深刻变化,其经济业务活动的复杂化程度也大大增加。筹资渠道的市场化、利益     

民生问题是构建社会主义和谐社会的根本

民生问题事关国家发展和社会进步之目标及动力，中国持续稳定发展必须不断改善民生。改善民生是一个涉及全局的系统工程，必须着力于走出一条新阶段的经济发展之路，建立合理的、有序的市场经济利益分配格局。     

南水北调工程交叉建筑物可靠度与投资最优配置问题

南水北调中线工程是长距离串联系统,工程的防洪风险较大,投资规模巨大.如何在结构可靠度与工程造价这对矛盾体中寻求最佳组合,往往是工程规划关注的焦点.以可靠度理论为基础,通过考虑随机因素的随机特征,建立了长距离输水工程交叉建筑物的综合可靠度估算方法,并通过优化算法探讨了南水北调中线工程河北段12座渡槽形成的串联系统的整体可靠度与工程造价的最优分配问题.在保证工程总体可靠度的情况下,给出了各交叉建筑物的最优投资方案和相应的可靠度.     

非导电工程陶瓷电火花磨削热量分配模型

对非导电工程陶瓷加工新技术--双电极同步伺服跟踪电火花磨削加工(EDGSSDE)中产生的热量进行了分析,建立了EDGSSDE的热源模型和热量在非导电工程陶瓷、金属结合剂砂轮、磨屑和工作液间的分配模型,并进行了数值计算.计算结果表明,热量在金属结合剂砂轮和工作液间的分配随着加工深度的增加而逐渐减小,热量在非导电工程陶瓷间的分配随着加工深度的增加而逐渐增大,热量在磨屑间的分配比很小,且随着加工深度的增加变化不大.加工中工作液和砂轮带走大部分的热量.     

数控机床铣圆的圆度误差及对策

铣圆精度是评定数控机床质量的一个重要指标,由于数控系统参数调试的不合理以及机械传动的误差常使铣削工件的圆度达不到要求。因此在实际加工中分析圆度误差的产生原因及找出对应的方法就很重要了。     

系统可观PMU最优配置和分阶段配置方案的研究

以电力系统配置同步相量测量单元（PMU）个数最少为目标，全网可观测、系统有最大量测冗余度为约束，提出了PMU最优配置模型．针对PMU价格昂贵，很难一次性安装上所有所需PMU的实际问题，提出系统不可观测度的概念，以每阶段安装相同个数的PMU能够最大限度地提高系统量测冗余度和最终完成安装后满足系统可观测的最优配置为约束条件，提出PMU分阶段的最优配置模型．在此基础上，     

吉林省地区竞争力的实证分析

本文主要是建立吉林省地区竞争力评价系统以及对吉林省的各项指标进行实证分析。评价系统是由三大模块（核心竞争力、基础竞争力和环境竞争力）、八大要素、69个指标构成的。并建立相应模型,通过MATLAB,STATISTICA软件对各项指标进行具体分析,得出八大要素的竞争力指数以及在全国的位次,最终求得吉林省地区竞争力的综合指数为-0.44,在全国呈现弱劣势地位。最后,根据上述分析提出了想法和建议,经过相应的调整和改善,吉林省地区竞争力前景一片光明。