基于跳跃-扩散过程的一类亚式期权定价

在期权定价理论的研究中,一般都假设标的资产(设为股票)的价格服从几何布朗运动.然而在现实的金融市场上,当有重大信息到来时,便会对股票价格产生冲击,使其价格出现不连续的跳跃.考虑这一因素,在标的资产价格服从跳跃-扩散过程时,分别在完全市场与非完全市场上通过选择帐户折算变换与复制将一种亚式期权(考虑算术平均)定价问题进行简化为一种类似于欧式期权定价问题,然后运用Merton对冲风险方法得到原亚式期权的定价与套期保值策略.     

组合套期保值的多元线性回归特征

从统计学角度推导了风险头寸和多种套期保值工具所组成资产组合的价格协方差矩阵逆矩阵的表达式,分析了该表达式的统计学特征.在此基础上,结合组合套期保值策略的基本模型,研究了组合套期保值策略最优套期保值比率的数理统计特征.结果表明,各套期保值工具的最优套期保值比率正好等于风险头寸价格对各套期保值工具价格进行多元线性回归后对应的复回归系数.揭示了组合套期保值方法和套期保值的回归分析方法之间存在紧密的联系.     

关于砖混结构住宅楼设计与施工问题的几点建议

针对砖混结构住宅设计与施工中易发生的问题，提出了六项设计及施工措施和改进方法。     

中值定理的又一证明方法

本文提出了中值定理的另一种处理意见，并给出了柯西中值定理的一种新的证明方法。     

超高压气井井口节流工艺选择与优化

超高压气井的节流系统对气井的生命周期起到至关重要的作用,而合理的节流工艺,不但可以延长气井开采寿命,还可降低成本。对国内超高压气井使用的节流工艺进行了介绍,并基于计算流体力学对川西北气矿产气井不同节流工艺内流场进行仿真,运用流场分析软件对单级节流和两级节流工艺系统内部的压力、流速等问题进行了分析,确定了不同节流工艺系统合理CV值及开度,得到了不同节流工艺系统的最高流速,提出了现场不同节流工艺下的节流参数选择及使用建议。研究表明,3种节流工艺均可满足节流要求和现场生产情况,其中,单级节流工艺简单,但流速均在850 m/s以上,阀门冲蚀严重;一级固定二级可调节流的最大流速在550~600 m/s,低于单级节流,但最大产量受限;两级可调节流的最大流速与一级固定二级可调节流相仿,可实现按需调产,但成本相对较高。     

应用区间套法求解填充丝加热状态方程

热丝填充埋弧焊是在传统埋弧焊基础上发展起来的一种优质,高效,节能的焊接新工艺,在该工艺中,填充丝的加热状态十分重要,本文介绍了应用区间套法求解填充丝加热状态方程的思路,并给出计算结果和应用实例。     

LiNbO3：Fe晶体横向光生伏打效应引起的各向异性两波耦合

从实验上较全面地研究了ＬｉＮｂＯ３：Ｆｅ的横向光生伏打效应引起的各向异性两波耦合,得到衍射效率随调制度和光强变化的规律,并观察了两波耦合的能量转移特性,实验结果与理论分析符合得很好。     

最优套期比率理论及其估计方法的比较

本文首先在均值-方差框架下,对最优套期比率（OHR）的确定进行了分析,分别从静态和动态角度进行了回顾.我们对OHR的估计模型进行了介绍和比较,分别通过移动平均（RW）模型、EWMA模型和基于PE分布的强估计模型进行实证检验.本文对各种模型、方法都是基于最小方差（MV）框架的,在中国期货市场上,这种分析框架比较具有现实意义.     

闭区间套定理的推广

从两个方面对实数集R1上的闭区间套定理进行了推广,得到了一般完备度量空间上的闭区间套定理,而一般实数集Rn空间上的闭区间套定理为其特例,并利用Rn空间上的闭区间套定理得到了Rn空间上的聚点定理.