基于长期边际成本法的水电上网电价的定价研究

基于长期边际成本法的定价方法理论,针对水电上网参与竞价存在的问题,构建了基于长期边际成本法的水电上网定价模型,并通过实例,验证了所建模型的可行性。     

网络速率控制的博弈模型

传统的网络速率控制方案需要端系统用户合作以达到最优的网络性能.但是,当存在不合作端系统用户时,这些方案不可避免地会出现拥塞崩溃.为此,提出了一种非合作博弈网络速率控制框架,该方案基于非合作博弈论的Nash解的思想,博弈的各用户支付网络使用费并选择愿付价格以最大化自己的净收益.文中还设计了一种网络带宽定价机制,驱使自私用户流向社会最优解操作,并证明了该速率控制博弈可达惟一的Nash均衡点且带宽分配是有效与公平的.     

基于投资理论的保险定价模型

运用倒向随机微分方程的理论,研究了保险公司在风险投资框架下的保险定价问题.首先,建立了保险定价问题的线性正倒向随机微分方程数学模型,然后,根据一类特殊线性正倒向随机微分方程的显式解,推出了由风险投资所确定的保险定价公式.该模型对保险公司合理收取保费提供理论参考.     

竞争环境下的民航客运收益管理动态定价模型

应用随机控制理论和博弈理论,建立了竞争市场环境下,两家航空公司的两个航班两级价格动态定价连续时间数学模型,给出了均衡解满足的条件,并探讨了模型求解的方法及相关性质.数值算例的形式不仅展示了模型在实际操作中应用的流程,而且对比了均衡策略及另外两种策略,结果说明均衡策略优于其它两种策略.     

高等级公路的经济属性及其定价方法探讨

文章讨论了我国收费公路存在的收费标准制定问题,介绍了目前常用的几种定价方式,并对将两部定价法用于公路收费标准的可行性进行了初步的探讨,为我国收费公路定价提供了一些建议。     

股票价格服从跳—扩散过程的择好期权定价模型

讨论两资产择好期权的定价问题．在风险中性假设下，运用无套利原理建立了两种资产价格都服从Possion跳-扩散过程的择好期权定价模型，并给出相应的择好期权定价公式．     

浅析我国高校贷款风险和防范措施

文章从树立简朴办学理念，建立健全投资决策管理体系，落实问责制；进一步加大财政专项投入，引进多元化办学理念，盘活高校资产存量，增强高校“造血”功能，逐步减少高校现有贷款规模；通过高等学校银行贷款额度控制与风险评价模型，建立高校贷款风险防范机制，严格控制高校新增贷款等方面来防范我国高校贷款风险。     

标的资产价格服从跳-扩散过程的信用风险期权定价模型

将具有信用风险的期权最终执行情况与交易对手的公司价值和负债联系起来,建立了标的资产价格服从跳-扩散过程的信用风险期权定价模型,同时在跳风险不可定价的假设下,推导出信用风险期权的定价公式.     

两资产亚式彩虹期权的定价研究

研究一种奇异路径依赖型期权——两资产亚式彩虹期权的定价问题.基于Black-Scholes期权定价模型的假设条件,利用无套利原理,构建了反映两资产亚式彩虹期权路径依赖特征的多因素定价模型.并结合边界条件,推导了基于两个标的资产的几何亚式彩虹期权的解析定价公式,借助它运用蒙特卡罗模拟法中减少变量技术对两资产算术亚式彩虹期权定价,得到了该期权更精确的估计值.     

住房抵押贷款证券化在银行改革中的效应分析

作为国际上运作已很成熟的金融工具——资产证券化,在控制、分散金融风险上的作用已被广泛认可,着重分析和论证了住房抵押贷款证券化在我国特殊金融背景下的积极效应。