基于Dynamic POIs的Sweep Coverage节点移动算法

为了解决以往研究Sweep Coverage机制中POIs总是事先确定的、静态的、其位置、间隔时间等信息固定不变的,缺乏灵活性的问题,提出了一种名为DDSweep的基于信息素浓度的Sweep Coverag机制.当有新的POI出现,有旧的POI消失,即POIs是事件驱动的、动态的,存在POI的移入移除时.在没有一个集中式控制的情况下,该机制能让移动节点及时到POI处采集数据.仿真结果表明,DDSweep机制较以往的Sweep Coverage机制更能适应实际的Dynamic POIs环境需要.     

非接触式汽车AMT挡位传感器性能试验研究

文章介绍了非接触式汽车AMT挡位传感器的结构和工作原理,运用图形编程虚拟仪器软件开发平台LabVIEW开发了汽车AMT挡位传感器性能测试系统,采用在线编程2点标定的方法对传感器进行了性能测试,实现了传感器测量角度、输出电压和线性度等特性参数的实时计算和分析,并进行了对比试验。试验结果表明,该性能测试系统具有良好的人机界面,易于操作,测试精度高,工作可靠。通过该性能测试系统,可以得到传感器的各项性能指标,为研究汽车AMT提供了方便。     

条纹管成像激光雷达距离模型的研究

在基于对STIL系统成像原理分析的基础上,对实际目标的相对距离与CCD目标像距离之间的关系进行了理论研究,得出了两者近线性的关系,并依据此线性关系构建出了距离计算模型.搭建了实验平台,对模型中所需的2个重要参数静态基准线的位置和扫描速度分别进行了测定,验证了距离模型可以采用近似线性处理的正确性,基于此实验数据重新修正了距离模型.     

宽频光隔离放大器设计及试验研究

针对电力系统信号测量要求的抗干扰能力强、二次设备安全及宽频带的要求,设计一种宽频光隔离放大器,对隔离放大器的设计原理进行详细介绍,通过对隔离放大器各模块电路的传输特性分析,建立了相应的系统传递函数.仿真试验和实物试验结果表明,该隔离放大器将传输频带提升至1 MHz以上,工频信号传输精度误差小于0.2％,抗干扰能力有效增强,满足电力系统信号测量的实际需求.     

地应力测量数据的最优化数值模拟

利用地应力测量数据建立数学模型,按照不适定理论,依据HOOKE定律,采用最优化方法进行数值模拟,在电子计算机上求出最优化模拟数值．     

一个高线性功率预放大器的设计

介绍了一个使用片外阻抗匹配网络的两级AB类功率预放大器并采用0.35μm CMOS六层金属工艺实现.电路在3.3 V电源电压下工作,静态电流为18 mA.测得功率预放大器具有10 dB的功率增益,最大有6 dBm输出功率到50Ω负载,并且在1.9 GHz频率处获得了很好的线性度:输出三阶截点OIP3为9.4 dBm和输出1dB压缩点OP1dB为-0.6 dBm.     

射频2W线性功率放大器的设计

几乎所有的无线通信系统均对功率放大器的线性度提出了很高的要求.目前线性功率放大器的设计主要采用前馈、预失真和功率回退等线性化技术.所设计的射频2W线性功率放大器是基于负载线匹配原理,采用功率回退法技术.通过使用ADS软件仿真和最终实测,可知输出信号的指标达到了预期的要求,此功率放大器的线性度非常好,几乎没什么失真,频率也没出现偏移,能满足一般的工程要求.     

向量组线性相关性的几种判定方法

探讨了矩阵的初等行变换、向量组的秩、用克莱姆法则或系数矩阵的秩判别齐次线性方程组有无非零解等相关知识在判定向量组线性相关性中的运用,归纳出判定向量组线性相关性的四种方法,研究了四种判定方法之间的关系及应用时应注意的题设条件．     

一类含渐近线性的奇异椭圆边值问题正解的存在性

利用临界点理论,研究了一类含有渐近线性项和奇异项的半线性椭圆方程的边值问题.首先,利用椭圆算子特征值的性质,结合函数f(u)的渐近线性,证明了椭圆边值所对应的泛函J在凸闭集Γε={u∈C10(-Ω)|u≥εφ1}上满足PS条件.其次,利用Banach空间中的常微分方程理论,证明了对任意的a∈R+,J在Γε上具有收缩性,并利用Schauder型条件,证明了Γε是泛函J的一个下降流不变集.最后,对于u∈Γε,证明了J(u)是下方有界的.从而得到了奇异椭圆方程的边值问题至少存在一个正解的结论.     

Forecast Evaluation of Nonlinear Models: The Case of Long‐Span Real Exchange Rates

This paper deals with the nonlinear modeling and forecasting of the dollar–sterling and franc–sterling real exchange rates using long spans of data. Our contribution is threefold. First, we provide significant evidence of smooth transition dynamics in the series by employing a battery of recently developed in‐sample statistical tests. Second, we investigate the small‐sample properties of several evaluation measures for comparing recursive forecasts when one of the competing models is nonlinear. Finally, we run a forecasting race for the post‐Bretton Woods era between the nonlinear real exchange rate model, the random walk, and the linear autoregressive model. The nonlinear model outperforms all rival models in the dollar–sterling case but cannot beat the linear autoregressive in the franc–sterling. Copyright © 2011 John Wiley & Sons, Ltd.