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首先讨论确定收益型养老金计划(DB型)的期权构成,对传统的养老金资产和负债的估值进行完善,考虑退休后养老金的指数化调整率。运用推广的期权定价公式得到DB计划中看涨期权和看跌期权的价值,最后给出该计划最优指数化调整率和最优缴费率。 相似文献
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考虑一类相依索赔的二元风险模型,在该模型中假设发生主副两种索赔,主索赔尾部是次指数分布的非平稳到达过程的风险过程,当主索赔次数满足大偏差原理时,获得了主副索赔额均服从次指数分布时的有限水平和无限水平的破产概率与整体尾部的渐进表达式. 相似文献
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主要考虑了一类新的变额年金,该年金满足在合约累积期内保险公司给投保人提供一个动态的提款收益DWB(dynamic withdrawal benefit)和最低收益保障.本文在考虑死亡风险情况下,利用反射布朗运动的性质以及资产定价原则,给出了该类变额年金合约的定价公式的显示表达式. 相似文献
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针对汇率变化的非线性特征,采用非线性门限自回归模型对汇改后人民币/美元汇率的变化趋势进行分析,并与传统的线性时间序列模型结果进行比较,结果表明,非线性门限自回归模型精度较高. 相似文献
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《概率论与数理统计》是研究大量随机现象统计规律性的学科,也是实际应用很强的一门数学学科,是高等学校理工类专业的基础课《。概率论与数理统计》属于带有不确定属性的数学,它重在寻找随机性中的规律性,这与其他数学学科在思维方式和学习方式上不一样,本文从如何提高教学质量的角度,结合几年来《概率论与数理统计》课程的教学经验,对教材的处理等方面进行了尝试性的探讨。 相似文献
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沈明轩 《贵州师范大学学报(自然科学版)》2012,30(6):69-71
考虑了股票价格服从混合分数布朗运动驱动下的交换期权的定价问题。假设两种股票的价格过程都服从由混合分数布朗运动所驱动的随机微分方程,利用公平保费定价方法得到了交换期权的定价公式。 相似文献
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介绍了扭曲Copula函数,并将该类函数应用到联合寿险责任准备金中.同时考虑到保险精算函数中的不确定性,对Vasicek的利息力随机微分形式进行建模.在不同险种下给出联合寿险责任准备金的计算公式. 相似文献
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从银行间货币流动的动力学角度出发,提出了一个由分数布朗运动驱动的银行间借贷模型,每家银行以特定的比率从系统中的其他银行拆借货币,并用复合泊松过程来刻画系统在某一时刻突然遭受的外部冲击,从而影响其货币存储水平。系统中银行的货币存储满足文中给出的随机微分方程,并证明了方程的解的存在唯一性,给出了一个重要的系统风险指标-平均违约距离(ADD)的数学表达式。并且对表达式中的重要参数进行了数值模拟,模拟结果表明模型具有较强的现实意义。 相似文献
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刘文震 《南通大学学报(自然科学版)》2018,17(1):81-86
将经典风险模型中Poisson索赔过程推广为广义Poisson过程,给出破产时间、破产瞬间前的余额、破产赤字三特征联合分布函数.在此基础上再将广义Poisson风险模型中的保费收入由线性过程推广为服从一类指数分布,并给出了符合以下3种条件:1)保费收入服从参数为λ的指数分布;2)a=1且保费收入服从b维的Bessel过程;3)当a≠1,a≠0且保费收入服从M(t)=∫_0~t exp(bs+a B_s)ds时相应的复合广义Poisson风险模型下的三特征联合分布函数. 相似文献