条件阿基米德Copula在家庭联合寿险精算中的应用

在统一生命精算符号的前提下研究家庭联合寿险精算问题．在对利息力采用Wiener过程刻画,并用条件阿基米德Copula函数处理个体间相依性的假设前提下,计算家庭联合寿险的精算现值以及均衡年保费．     

基于复合负二项随机过程冲击模型的可靠性分析

建立了一类系统受冲击损伤的数学模型,在系统工作环境承受冲击损伤的到来服从负二项分布、冲击引起的损伤服从指数分布的条件下,讨论了系统损伤未达到危险临界值的概率、平均损伤、引起系统失效的平均冲击次数及系统失效率等相关可靠性指标.     

考虑红利和退休的最优消费-投资和遗产问题

在股票支付红利的情况下,考虑投资者遗产并结合保险,研究3种不同的借贷约束下的消费与投资问题.首先,借助随机微分方程求解投资者最优消费和投资策略的显式表达式,其次,结合数值分析,说明3种约束情形下投资占总财富比率以及消费占总财富比率对于财富的变化趋势,最后,研究了股票是否支付红利对投资比率以及消费比率的影响.     

浮动执行价格几何平均亚式期权的定价

假定股票的预期收益率、波动率为常数,并且股票价格过程服从几何布朗运动,在等价鞅测度下,给出了具有浮动执行价格的亚式期权的定价公式。     

马氏环境下的家庭联合寿险精算模型

在家庭联合寿险的研究中,家庭因素是很重要。为此,把一对夫妻作为被保险人,将其未来生存状态构造成一个含有吸收状态的Markov链。得到各状态的转移概率后,用转移概率表示出多生命精算函数。在此环境下,得到家庭联合寿险精算现值及其均衡年保费的计算方法。     

概率统计教学之浅见

概率论与数理统计这门学科是工科学校开设的一门比较重要的基础课,学生在学习的过程中感觉这门课比较难学,本文就如何更好地组织课堂教学、提高学生学习兴趣和学习的效率提出几点看法。     

质心系在大学物理中的简单应用

本文探讨了质心系在大学物理课程中的应用,特别是在处理两体碰撞动量守恒问题时的应用。     

Linex损失下Pareto分布参数的EB估计：PA样本情形

在Linex损失下,讨论了Pareto分布参数的经验Bayes（EB）估计.利用同分布PA样本下概率密度函数的核估计构造了参数的经验Bayes估计,建立了所提出经验Bayes估计的收敛速度.在一定的条件下该收敛速度可以任意接近于1.     

含利润目标和退保情形的总保费精算模型

本文在随机利率模型和随机死亡率模型的基础上给出了定价净保费的一个方法,并将利润目标和退保因素作为独立的随机变量纳入寿险总保费的计算中.     

带有互助保险的二元复合非齐次Poisson风险模型

考虑在二元Cramér-Lundberg风险过程下,保险公司索赔到达率服从非齐次Poisson过程,且两个保险公司之间拥有互相弥补亏损协议,用鞅方法得到一元风险过程有限时间破产概率的一个上界;结合二元生存概率Laplace变换的核方程,得到二元Cramér-Lundberg风险过程下两个保险公司生存概率的一个下界;最后,给出了两个保险公司险种的个体索赔额均服从指数分布时生存概率的下界估计,为保险公司预留必要的准备金提供参考。