基于GJR模型的EVT动态风险测度研究

通过运用ARMA-GJR模型捕获上证综指的损失序列的自相关、波动集聚性和杠杆效应特征,用极大似然估计(MLE)估计模型参数以求出条件均值和条件方差以及标准残差序列;然后假设沪市指数损失标准残差序列近似满足EVT条件,分别取175、105和35个极值数据并运用MLE来估计广义帕累托分布(generalized Pareto distribution,GPD)的参数,进而估计出q分位数对应的动态风险值VaR(value at risk)和ES(expected shortfall);最后对风险测度方法的估计效果进行分析.实证结果表明:标准残差序列的极值尾部近似服从GPD,ES是相对于VaR更保守的风险测度方法.     

校准真空规的一种新方法

本文提出一种校准真空规的新方法。该方法压强的变化服从P=Ke~(-Ck/V_1)t,其中K由真空室初始压强及系统中小孔的流导所决定的常数,Ck由通入校准室的小孔流导所决定,通过测量时间t可得到校准压强。文中简述了实验系统的建立过程并给出一些设计考虑。当系统获得10~(-9)托真空度后,用氮气和氩气作校准,得到比较一致的结果。分析了存在于系统中的误差,估计出系统的不确定度在5.2％。     

一些特殊类型矩阵多项式的逆矩阵的求法

设 A=(a_1,)是一个n阶方阵,其特征多项式 ∧(x)=x~n-(a_(11)+…+a_...)x~(n-1)+…+(-1)~a|A|,其中第k次项的系数为(-1)~(n-k)乘以A的一切n-k阶主子式之和(0≤k相似文献   

反跟踪技术与软件加密的相关性

通过分析反跟踪技术方法，阐述了反跟踪技术与软件加密的相关性。     

新疆的河狸资源

河狸是分布于北半球森林地带河流、湖泊、沼泽的半水栖珍贵经济动物,在欧亚大陆和北美洲曾有过广泛分布.河狸的毛被细密柔软,具有保暖性强,沥水性好等优良特性;河狸香是一种名贵的香料,被列为四大动物名香(麝香、河狸香、灵猫香和龙涎香)之一,同时又是高级定香剂,用河狸香作为定香剂配制的香料,香度适中,香味耐久.世界现存的河狸有两种:欧亚河狸(Castor fiber)和加拿大河狸(C. canadensis)或称美洲河狸,分别分布在欧亚大陆和北美洲.欧亚河狸有7个亚种,分布于我国的亚种为蒙新河狸,是欧亚河狸分布区最南缘的一个稀有亚种.对蒙新河狸的保护和研究,有重要学术价值和开发利用前景.     

矿区铁路专用线下综采放顶煤开采的试验研究

介绍了国内第一个综采放顶煤开采矿区铁路线下压煤试验面的成功经验，总结了试采中对铁路所采取的各种分析和维护措施，分析了该采煤方法下的地在移动和变形特点，为我国“三下”采煤领域提供了具有特色的成功实例。     

多维测量结果不确定度评价方法初探

为解决以多维矢量形式存在被测对象的测量质量评定问题,该文应用测量不确定度理论和多元概率统计方法,将测量不确定度理论进行了向多维的拓展;对多维情况下的测量不确定度传播律进行了推导;论述了多维不确定度的表示方法及空间几何意义;提出了以多维不确定度比较不同测量结果质量的方法;并给出了常用多维测量方法,如等精度独立多维测量和不等精度独立多维测量的不确定度评定方法。理论分析及仿真算例表明,所提出的理论具有较完备的体系,能够满足测量实际中常用多维测量方法的不确定度评定需求。