带有模糊收益率的投资组合选择模型

考虑了预期收益率为模糊数的投资组合选择问题,利用模糊约束简化方差约束,建立了投资组合选择的模糊线性规划模型,然后利用模糊数学知识把 模糊线性规划问题转化为多目标线性规划问题,并且设计了模糊算法对其求解,最后通过一个数值算例检验所提模型的可行性,并且对模糊数模型与清晰数模型进行了比较.     

土坡稳定性的模糊综合评判法

由于常用的分析土坡稳定性的方法较复杂又具局限性，因此，以模糊集合理论为指导，运用模糊综合评判法对原有方法进行了分析研究.确定出影响土坡稳定性的作用因素，并构造了隶属函数模型，通过算例与其它方法比较表明，该评判方法是行之有效的，而且是一种简单快速的好方法.     

地幔底部异常区域的形成和存活的物化机理分析

解读地幔内部的横向不均匀结构中所反映出它的物理化学性质的变化信息是人们探究地幔精细构造的关键。依据地幔矿物物理学的理论和一些地球物理观测结果（δlnρ〉0，δlnVφ〉0，δ1nVs〈0，δT〉0），估计了在太平洋中部以及非洲大陆下靠近地幔底部的异常区域内铁和硅的含量变化的比值范围。结果表明，在那些异常区域内铁和硅的含量同时增加，它可能与方镁铁矿在地幔底部温压条件下发生相分离相关。实验证实在那些条件下方镁铁矿（Mg，Fe）O能分解为一个较轻的富含镁相和一个较重的富含铁相，并且较轻的富含镁相可以随地幔上升流上浮，导致富含铁和硅的矿物集沉积在那些异常区域内。按照这个思路，所导致的铁和硅含量变化的比值是在基于地球物理观测结果所估计的铁和硅含量的变化比值范围内，而且可以判定，核幔边界处外核材料局部地进入地幔底部引起铁的含量进一步地增加也可能同时发生在异常区域内。另外，硅含量的增加能够导致粘性上升，因此，由于地幔材料不充分地搅拌使得化学组分分异区域能够在地质时间尺度上的存活成为可能。     

嵌入原子方法的研究进展

嵌入原子方法(EAM)是由Daw和Baskes于1983年首先提出并加以发展的,它是用于构造金属多体势模型的一种方法。将传统的对势加入到嵌入电子密度函数中,消除了与对势有关的两大问题:Cauchy歧异问题和内聚能—空位形成能。EAM经历了如下发展途径:对势—准原子理论和有效介质理论—原型嵌入原子理论—分析型嵌入原子理论—改进型嵌入原子理论—改进分析型嵌入原子理论。近年来,该理论在计算材料科学中发展十分迅速。本文主要阐述了EAM的发展历程及最新进展情况,并展望了发展趋势。     

双环控制新型三相串联APF建模与仿真研究

有源电力滤波器可动态补偿电网中的谐波和无功分量.在分析整流桥直流侧并联型有源电力滤波器的基础上,提出了三相整流桥直流侧串联型有源电力滤器的基本拓扑结构,建立了基于双环控制的数学模型,并从理论上证明了基本结构和控制模型的正确性.对补偿前后三相电源电流进行了仿真研究,结果表明补偿后各相总谐波畸变率大大降低,电源电流为与电源电压同频同相的正弦波,很好地证明了该新型有源电力滤波器良好的补偿效果.     

中国银行业货币错配问题实证分析

货币错配问题长期存在于新兴经济体中,近二十年来受到了学者的广泛关注.学者们提出了多种衡量货币错配的实证性指标,但这些指标仅考察了货币错配的存量部分,导致以往的结论存在一定的局限性.基于此,本文提出采用银行结售汇数据构建货币错配的流量指标,此指标可以动态分析出引致货币错配的深层次原因.然后运用ADL模型分别对货币错配的存量指标和流量指标进行建模,实证分析了货币错配与利差、汇差等多个指标间的关系.研究表明:本币的适当贬值、适当扩大进口以减少贸易顺差,可以从存量的角度有效降低货币错配问题而加快人民币国际化,可以从流量的角度有效降低中国存在的货币错配问题.     

基于投资者观点的多阶段投资组合选择模型

近年来,如何将投资者观点科学地纳入投资组合决策成为主动投资组合的研究热点之一.Black-Litterman模型因其基于贝叶斯方法将投资者观点和市场均衡收益率结合分析的特点而广受关注和应用.本文将Black-Litterman模型推广到多期框架下分析.文中首先克服了Black-Litterman模型无法纳入极端自信度观点的问题;之后本文通过设立新的.自信度矩阵,给出了Black-Litterman模型的多期框架形式;最后,本文建立了基于CVaR的多期投资组合模型,并将该模型与比均值-方差模型和等权重模型进行对比给出了数值算例.结果表明,基于多期Black-Litterman模型的投资组合有良好效果.     

基于贝叶斯修正的多阶段情景元素生成

针对证券市场中资产未来收益的不确定性问题,本文基于随机波动率模型刻画了资产未来收益的情景元素,得到了资产未来收益分布的情景树,并在此基础上进一步采用贝叶斯理论修正了情景概率,最后利用国际证券市场的股票指数数据对模型进行了验证.算例结果表明,基于随机波动率模型的情景元素生成模型得到的情景元素质量良好,贝叶斯方法修正后的情景概率也与真实市场情况更贴合.     

世博会排队集群行为研究

在上海世博会上,排队问题是最突出的问题之一.本文试图从物理-事理-人理系统方法论的角度去描述它们.从物理层次看,大部分场馆的设计不可能不出现排队,只是队的长短会不一样;从事理层次看,不同排队方式会出现不同的队长和效率;从人理层次看,组织方、场馆和顾客思考问题的角度不同,他们对队长的满意程度有着不同的评价标准,此外,人员过度排队可能造成拥挤与践踏等突发事件.本文从运筹学中排队论、顾客排队心理学、社会物理的行为动力学和顾客排队行为分析以及系统科学中自组织现象等去分析排队现象.