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11.
通过广义Pareto分布拟合沪深股市综合指数对数收益率的尾分布,并得到相应的VaR估计. 相似文献
12.
设{X(t),-∞〈t〈∞为一实可分可测平稳随机过程,Lt(u)=∫^t0I(「X(s)〉u」ds,u,t〉0,v=v(u)为一适当函数,当u→∞时,v(u)→∞,研究了在一定条件下∫^∞xP(vLt(u)〉y)dy/E(vLt(u)),x〉0的收敛性,且这些条件表明{X(t)}的边附分布F∈D(Φa),根据上述结果,还探讨了{X(t)}超过高移动壁的逗留极限定理。 相似文献
13.
彭作祥 《西南师范大学学报(自然科学版)》1994,19(5):457-461
记数过程{N(t),t≥0}为条件Poisson过程,本文得到(1)S_i为第i个事件到达的时刻,则S_1,…,S_n在N(t)=n的条件下为n个在(0,t)上均匀分布的独立随机变量的顺序统计量。(2)在(0,t)上对到达事件进行独立分类,则分类后的事件到达个数所形成的记数过程仍是一条件Poisson过程。(3)n=1,2,…,具有马尔可夫性,其中为非负随机变量。(4)记S_0=0,则,n=1,2,…,是独立同分布的随机序列,而其公共分布函数为1一e ̄(-x)(x≥0)。 相似文献
14.
彭作祥 《西南师范大学学报(自然科学版)》1996,21(5):430-433
15.
通过考虑D(Λ)与Γ函数的关系得到判断分布函数F是否属于D(Λ)的两个充要条件:1.(1)若F∈D(Λ),则对任意的ai〉0,m〉1有1-∫x^x0[∫y1^x0…[∫ym-1^x0(1-F(t))^am dt]^am-1…dy2]^a1 dy1∈D(Λ).(2)若存在某ai〉0,m〉1,使得1-∫x^x0[∫y1^x0…[∫ym-1^x0(1-F(t))^am dt]^am-1…dy2]^a1 dy1∈D(Λ)那么F∈D(Λ).2.若分布函数F(x)有密度函数F′(x),且F′(x)在上端点的某一个左邻域内非增,则F(x)∈D(Λ)当且仅当1/F′(x)∈Γ. 相似文献
16.
给出了当极值指标小于0时,分布函数F(x)的上尾端点估计量,并证明了该估计量的强相合性和弱相合性,给出了其强收敛速度,证明了渐近正态性,进而获得了分布函数F(x)的上尾端点的渐近置信区间. 相似文献
17.
资本市场有效性假说与AR-X-GARCH模型的应用 总被引:8,自引:0,他引:8
资本市场有效性假说的实证分析主要有随机游走检验,相关性检验和ARCH类模型检验,而ARCH类模型较好地揭示高频金融时间序列的条件方差时变性,波动集束和宽尾分布现象。使用AR-X-GARCH(1,1)模型分析深沪两市的弱式有效性,条件方差的特性及它们的交互影响。 相似文献
18.
在较弱的条件下,研究了一类拟平稳序列之超过所形成的点过程Nn的渐近分布,得到Nn在(0,1]上依次分布收敛到一泊松过程。 相似文献
19.
研究了滞后阶为h(h>1)时,衡量伪回归后残差的自相关性统计量DW(h),ρ(h)的极限分布,从而对伪回归产生时出现高度自相关的残差作了理论解释. 相似文献
20.
使用一般到特殊的建模方法,建立沪深两市收益率的波动模型.实证分析表明ARFIMA-APARCH-skewed-t过程能有效刻画沪深两市收益率的数据生成过程. 相似文献