低温烧成艺术陶瓷的研究

研制了一种以废玻璃和熟矾土为主要原料、烧结温度范围在 85 0～ 90 0℃的超低温烧成艺术陶瓷配方 ,并探讨了其成瓷机理、工艺关键 ,阐述了开发低温陶瓷的意义     

ARCH模型体系

综述了国内外在ARCH模型领域的研究成果，并将ARCH模型族归纳为一个体系。首先，对ARCH模型进行了分类，同时讨论了长记忆ARCH模型的性能。探讨了ARCH模型的检验和参数估计问题。文中指出，对复杂ARCH模型，鉴于其不可微分性，不存在传统意义下的似然函数的估计方法，文中运用遗传算法的思想，提出禁忌递阶遗传算法，解决复杂ARCH模型的参数估计和检验问题。最后，对ARCH模型的研究发展进行了评述。     

向量GARCH模型的非线性协同持续

讨论波动持续性的函义，介绍向量GARCH模型的持续性及协同持续的定义，来研究上海和深圳股市，发现股市表现很强的持续性，但不存在线性的协同持续。提出非线性协同持续的概念，并提出用小波神经网络逼近非线性协同持续函数，同时证明沪深股市存在非线性协同持续关系。     

计量经济中一类单指标模型的建模

本文基于对统计学中广义线性模型的分析、详细研究了计量经济中一类单指标模型的建模问题，提出了相应的参数估计与推断算法，并加以实施。实例分析说明该模型及其方法在实际应用中具有优越性。     

ARCH模型与SV模型之间的关系研究

讨论了在金融时间序列中广泛应用的两类波动性模型，即自回归条件异方差(ARCH)模型和随机波动(SV)模型的关系问题。通过随机微分方程研究了GARCH模型和SV模型的相互联系并得到结论：一个离散的EGARCH(1，1)模型在弱GARCH过程的条件下与一个离散的SV模型是一一对应的。在此基础上进一步讨论了EGARCH(1，1)模型和SV模型的单位根问题，结果表明，两类模型的单位根存在对应的关系，即二者的持续性能够通过随机报分方程的形式来传递，这一性质表明了二者之间存在本质的联系。     

我国宏观经济市场非均衡模型

本文讨论了宏观经济市场体系的非均衡建模问题。建立了我国宏观经济市场体系中劳动力、消费品和货币三个主要市场的非均衡模型，分析了这三个市场的相互影响。     

机理变化型协整变结构检验

将变结构协整分为参数变化型协整、部分变化型协整和机理变化型协整。对于机理变化型协整变结构,提出了基于Chow检验统计量的变结构协整检验和建模方法,证明了检验统计量的渐进性质。讨论了变结构点的估计方法与建模步骤。     

虚拟组织集体选择与讨价还价问题博弈分析

提出了虚拟组织的贝叶斯集体选择问题和贝叶斯讨价还价问题,指出了合作伙伴在虚拟组织中的相关策略;运用博弈方法分析了集体选择中的信息激励约束与参与约束,证明了贝叶斯讨价还价的区间和均衡的合作条件,论证了讨价还价问题中的合作失败成本与合作延误成本,以及两者之间的关系。     

高频时间序列的改进"已实现"波动特性与建模

高频时间序列的分析与建模是金融计量学的一个全新的研究领域，“已实现”波动是针对高频金融时间序列的一种全新的波动率度量方法．证明了“已实现”波动的极限性质，对“已实现”波动的计算方法进行了修正，得到了更有效的改进“已实现”波动．在综合考虑微观结构误差和测量误差的基础上，定义了最优抽样频率．通过蒙特卡罗模拟，说明改进“已实现”波动是比“已实现”波动更有效的估计方法．研究了上海股市的“已实现”波动和改进“已实现”波动的特性，并针对改进“已实现”波动的长记忆性和“杠杆”效应建立了ARFIMAX模型．     

非平稳和长记忆时间序列主频率估计方法研究

许多经济时间序列表现出非平稳性和长记忆性，对这样的序列进行谱分析并估计其主频率，采用传统的谱分析方法已不适用，基于平稳和非平稳分数阶差分自回归滑动平均模型，研究了具有非平稳性和长记忆性序列的主频率的估计方法，同时提出了包括模型定阶在内的基于极小化残差平方和的近似极大似然参数估计算法。通过对上海和深圳证券交易所综合指数收益序列的分析，说明了此方法的可行性和有效性。