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提出了一种基于SCNN的求解多元线性回归系数的改正的BP算法。该算法的基本思想是先将回归系数的估计转化为求相应线性方程组的最小二乘解；然后用BP算法求得方程组系数矩阵的左逆阵，得到方程组的解。算法中不存在除法运算，且便于在计算机上实现。 相似文献
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根据贝叶斯原理,分别讨论了在误差项的方差σ^2已知与未知两种情况下,AR(1)过程和ARMA(1,1)过程平稳性的检验问题,对于AR(1)过程,在误差项的方差σ^2已知与未知两种情况下该过程回归系数的后验分布分别为正态分布和t分布,而ARMA(1,1)过程在σ^2已知的前提下其回归系数的后验分布为t分布．并由此得到其最大后验密度(HPD)置信区间．以近30年来中国国民生产总值(GGNP)和价格指数(PI)的统计数据为实例进行实证分析,研究了以价格指数校正后的中国对数的国民生产总值序列In(GGNP／PI)的平稳性,所得的结果与增广的迪基一富勒检验(ADF检验)相同． 相似文献
23.
基于Copula理论的相关性测度 总被引：1，自引：0，他引：1
文章研究了随机变量的相关性测度Kendall's τ与Spearman's ρ之间的关系.利用Copula方法,得到了两者的比值ρ/τ变化的不等式.针对一类Copula参数族,证明了比值的极限值是3/2. 相似文献
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半直线上独立随机环境中随机游动的常返性 总被引：1，自引：0，他引：1
主要研究了在随机变量独立但不同分布的情形下,右半直线上随机环境中的随机游动的常返性和非常返性,并进一步研究常返性中的正常返和零常返,得到了较完善的结果,推广了Solomon的研究框架。 相似文献
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线性指数模型参数的经验贝叶斯估计 总被引：4，自引：0，他引：4
根据经验贝叶斯原理,讨论了在平方损失函数下,线性指数模型参数的非参数经验贝叶斯(empirical贝叶斯,EB)估计问题.首先利用密度函数的核估计方法构造边际分布密度函数以及该分布密度函数的一阶导数;然后结合线性指数模型未知参数在相同损失函数之下的贝叶斯估计得到了未知参数的非参数经验贝叶斯估计.最后由C-R不等式以及Jensen不等式证明了所得到的经验贝叶斯估计的渐进最优性质,并获得了其收敛速度(n-(2r-1)/(2r 1)). 相似文献