中国股市信息流、波动性与交易量关系

基于混合分布假定(MDH),研究了中国股票市场信息流、回报的波动性和交易量之间动态关系。结果表明,基于回报序列与基于交易量序列推断出的信息流过程并不是一致的,反映了我国股票市场的回报波动性与交易量对信息流过程的反应并不是一个协调的过程。鉴于价格波动与交易量之间的关系反映了信息披露、信息传递、市场对信息的评估与消化机制的特性,这种非协调性也可能根源与信息作用机制的非均衡性。     

基于差分进化方法的投资组合管理模型

旨在克服非线性规划问题求解中传统数值算法的局部搜索性缺陷，引起了一种较新的全局搜索算法－差分进化方法，它收敛性好，原理简明，易于实现，以一个财产保险公司投资组合问题转化而成的非线性规划模型为背景验证了该算法的有效性。计算结果表明，与传统的非线性规划技术相比，该方法具有更好的求解效果。     

基于遗传规划方法的商业银行信用风险评估模型

利用遗传规划方法研究了我国商业银行的信用风险评估问题 ,并使用我国商业银丢失实际数据对模型进行了实证检验 .检验结果表明 ,该模型在预测精度、实用价值和鲁棒性方面都优于传统的统计模型、神经网络模型和决策树模型.     

递归分类树在信用风险分析中的应用

递归分类树是计算机实现 ,基于统计理论的非参数的识别技术 .本文将之用于商业银行信用风险分析 ,以判别分析为参照方法 ,加以实证研究 .结果表明递归分类树在变量选择和分类方面的效果好于判别分析方法.     

基于隐马尔科夫模型的中国股票信息探测

应用隐马尔科夫模型对不可观测的股票信息状态建模, 并构建信息状态转移概率矩阵刻画信息状态在时间维度上的动态关联性. 基于5分钟分时高频数据, 利用贝叶斯推断与马尔科夫链蒙特卡洛模拟(MCMC)的方法估计了上证指数、上证50样本股2010年 8月的信息状态与信息强度. 通过实证验证了模型具有较好的信息识别能力, 且发现了中国股票市场信息效应具有聚集性的特点. 通过信息状态转移概率矩阵, 推测出:在我国股票市场, 一个信息经过100分钟能融入市场的概率是99%.     

基于移动Agent机制的可控树状结构秘密共享方案

基于树状结构和移动Agent机制设计了一种新的秘密共事方案.分享者按其所在层次进行分组,每一组分享者可依据其持有的碎片恢复该组所共享的秘密.当每一组分享者均恢复出他们的秘密之后,这些新的秘密又可作为上一层分享者所持有的新的碎片,构成新一轮的秘密共享,由此形成秘密共享的树状结构.移动Agent机制将该结构动态化,从而使得秘密分享者在秘密恢复之前并不知道自己确切的分组,在更大程度上避免共享者的合谋,实现更安全的多阶段秘密共享.     

番茄黄瓜根结线虫病的发生及防治

随着我市棚室蔬菜栽培面积的不断扩大，尤其是温室冬春茬及越夏栽培番茄、黄瓜的多年连作，近两年根结线虫病在我市日光温室严重发生，并呈蔓延之势，一般发病的温室造成损失为20％～30％，严重发病的温室造成损失达60％～70％，甚至绝收。这种病害已成为当地温室番茄、黄瓜生产中的严重障碍之一。本病除了能危害番茄、黄瓜外，还能危害茄子、芹菜、莴苣、菜豆等30多种蔬菜。因此，根结线虫病的防治已成为当前我市温室蔬菜栽培中亟待解决的问题。     

小波分析在股市数据分析中的应用

小波分析由于具有良好的时空频率变换特征而在许多领域得到广泛应用。本文通过对沪市、深市股指数据小波分析,说明了股市涨跌存在自身的规律性,股市尖长期和短期都具有一定的可预测性。