带有不连续初始与边值条件的抛物型方程的正规解的存在性

本文主要讨论以下广义边值问题正规解的存在性问题。 设是确定在n+1维空间区域Ω×〔0,T〕上的抛物型微分算子。Ω是n维欧氏空间E_(?)上的有界区域,边界为S.考虑二阶抛物型方程 在Ω×〔0,T〕上满足以下初始与边界条件的正规解。在ψ(P)的连续点有 当P点在Ω内(或外)沿S的补法线方向趋于边界S上的点Q时,几乎对S上所有的点Q有 (第一边值问题) (混合边值问题)δ是§1中提到的算子。 以上ψ(P)是(?)上任一个分段连续函数,ψ(Q,t),ψ_1(Q,t)关于Q是S上任意的L可积函数,关于t连续。文中用双层位与单层位将问题归结为有L可积自由项的积分方程的定解问题,从而证明了内、外边值与初值问题正规解的存在。这里对第一内边值问题作了较详细的分析。     

证券投资转换决策方法

就投资者如何在一定的市场风险和投资收益情况下确定证券投资及转换决策,描述了一种“转换开关”决策法,考虑在计划期内如何利用最优控制方法,找出一个投资决策转换开关时刻,以此把资金分配于不同的证券,获取最大收益·     

具有风险偏爱特性的供应链优化与协调模型

提出风险偏爱值和条件风险偏爱值的概念;然后将其引入对具有风险偏爱特性的供应链优化与协调问题的研究,建立了随机需求下由具有不同风险偏爱程度的单个供应商与单个零售商组成的两级供应链的条件风险偏爱值模型和基于条件风险偏爱值的最优订购量模型及协调供应链的最优回购契约模型,并对模型进行了分析,揭示了供应商和零售商的风险偏爱程度对供应链协调、最优订购量、回购价格及供应链合作稳定性的影响;最后通过一个算例进一步验证了本文的研究结论。     

具有破产概率的马尔可夫股利贴现模型

在企业存在破产可能性条件下,研究破产概率对股利贴现模型的影响,在马尔可夫过程的基本假定下,给出了对应股利零增长状况和固定增长状况的具有破产概率的马尔可夫股利贴现模型·模拟结果显示,该模型能够比较准确估计股利现值,可以纠正现行模型对股利现值的高估情况,该模型可用于企业估价和投资项目评估·     

分销系统中随机需求变质率呈Weibull分布的易腐货品最优补货策略

针对配送中心以固定周期为零售商送货、零售商单位时间需求为均匀分布的分销系统,研究了变质率呈Weibull分布的易腐货品的最优补货策略.通过引入对变质情况具有良好模拟性的三参数Weibull函数来描述易腐货品的变质特性,建立了每周期易腐货品的最优补货策略模型.经过模型取优,并借助于MATLAB得到了求解最优补货策略的方法.最后给出了二个算例仿真.     

一类单一变质性物品的扩散型随机库存系统的最优控制

对一类单一变质性物品扩散型随机库存系统的脉冲控制,在需求服从扩散型适应过程的前提下,我们分析了其最优订货策略。本文的目标是使一个无限长库存周期中包括固定订货费用,线性购货,贮存和短缺费用在内的总费用的贴现值最少。本文由动态规划的最优性原理导出了最优费用所满足的拟变分不等式,并最终得出了最优费用的解析表达式和确定出最优（s,S)订货策略所满足的代数方程。     

线性需求且耐烦期有限的生产——库存模型

在假设线性需求以及有限生产率的条件下,研究了耐烦期限的一类生产－库存模型的确定问题,提出可借助于计算机用一维搜索方式确定最优生产策略,并给出数字例子以进行说明,其结果为库存系统的管理决策提供了理论依据。     

基于马尔科夫过程的风险资本多阶段投资决策

分段投资是风险投资家进行风险投资的基本运作方式，科学地做出投资决策对于风险投资家乃至我国风险投资业的发展具有重要的意义。本文在总结有关分段投资研究的基础上，针对阶段性投资的安全性问题，运用马尔科夫过程的有关理论，给出了风险资本多阶段投资的决策方法，为风险投资家做出最优的投资决策提供理论依据。     

CRM中伴随有利润的客户满意度管理方案决策模型

客户关系管理(CustomerRelationshipManagement简称CRM)系统中伴随有利润变化的客户满意状态转移过程被看成是状态有限、时间离散的赋值马尔科夫过程·利用赋值马尔科夫过程方案决策的基本理论构建起CRM系统中客户满意度管理方案决策的随机模型,这里的"赋值"是指伴随状态转移产生的企业利润·该随机模型可以帮企业在制定的众多客户满意度提升方案中,选出能使企业长期经营条件下,总的获利最大的组合方案·最后以某厂CRM系统提供的数据为例,说明模型在实际中该如何应用·