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贴现消费优化下的证券投资策略 总被引:3,自引:3,他引:0
就考虑贴现效用偏好的情况下如何实现一段投资计划期期末最大贴现消费效用,提供了一种证券投资分配策略模型·运用此模型,针对相应的证券投资最优控制问题进行了分析,利用极大值原理结合实际经济过程导出了上述问题的最优控制形式,可以对投资资金或证券余额进行最优控制决策,达到最佳期望投资效果 相似文献
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控制理论在最优广告策略上的应用(Ⅱ) 总被引:1,自引:0,他引:1
本文考虑的是一个企业如何通过控制广告费用,以使企业的净收入最大的问题.本文以t时刻的广告费用作为控制变且,以t时刻的商誉值作为状态变量,建立了系统的动态模型,给出了目标泛函J.在求解最优控制的过程中,利用了最小二乘法进行函数拟合;利用黄金分割法求解衰减系数δ,在此基础上,利用极大值原理求出了最优控制,并给出了一具体应用实例. 相似文献
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采用Bootstrap模拟方法检验股票价格异方差性.利用随机分析方法获得波动率的一个渐进估计,这种估计能够消除股票价格中可能存在的随机跳跃的影响,并且无需确定波动率函数的具体形式、建立了一个关于波动率为常数的原假设的统计量,用Bootstrap模拟方法可以获得该统计量的分布.用此检验方法对中国沪深两市指数进行检验,获得了两市中指数呈异方差性的结论.这种检验方法对认识市场微观结构、资产定价、投资和风险管理都具有积极作用. 相似文献
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关于多群体双因素人员评价模型的进一步研究 总被引:2,自引:0,他引:2
对关刃等提出的多群体多指标人员评价双因素统计模型存在的问题作了必要的补充,运用数理统计的分析方法,检验了评价数据样本的二维正态分布性质,为该模型的建立提供了可靠的理论基础. 相似文献
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根据随机过程理论和序贯决策理论,从投资者角度出发,对投资开放式基金进行了研究,并考虑了交易费用(申购费和赎回费),引入随机折扣因子,给出一种投资的最优决策方法。最后给出一个仿真算例。 相似文献
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本文基于文献「1」中关于时变双曲型发展方程的理论,针对经济管理中经常遇到的一类时变分布参数系统模型,证明了此类分布参数系统存在唯一的Y-值解,并给出了用发展算子的卷积表示的系统的解,为把该系统化为相应的集中参数系统奠定了理论基础。 相似文献
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粮食供给系统模型及最优策略的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
通过建立分布参数系统模型描述中国粮食供给关于自产量及进口量的动态分布情况,包括分布密度函数的积分方程及初边值条件;探讨了以寻求社会整体福利水平最大化为目的的粮食供给控制策略;在考虑各种随机因素的基础上给出了粮食供给分布模型在生产、进口及市场需求预测方面的应用方程.可为政府制定宏观政策及供给者对资源的优化配置等决策问题提供科学的参考依据. 相似文献
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研究基金管理人如何配置风险资本以抵御来自资产组合收益风险的问题。建立基金管理人确定风险资本的模型,给出关于投资组合收益率分布函数的最小风险资本比率。用跳跃一扩散过程来描述市场收益率,在此基础上建立基金的投资组合的收益率模型,并给出模型参数的估计方法。利用随机模拟方法获得投资组合收益率的模拟样本.可以获得投资组合收益率的经验分布,进而计算最小风险资本率。用模拟方法获得的投资组合收益率的经验分布可以克服用常方差正态分布假设的误差。本文的结果对基金管理人的风险管理具有指导意义。 相似文献