区间删失数据情形下GE分布参数的最大似然估计(英文)

讨论了样本数据为区间型数据时参数的最大似然估计问题.当数据为区间删失情形时,参数最大似然估计的精确表达式不存在,甚至近似解都很难得到.由于区间型数据是一种不完全数据,所以利用EM算法来求参数的近似最大似然估计.为了演示,提供了一个真实寿命数据分析的实例.     

在定数截尾样本下三参数威布尔分布的矩估计改进

将威布尔分布数据转化为均匀分布数据，利用平均剩余寿命构造样本矩，得到在定数截尾样本下三参数威布尔分布的矩估计方程。     

Optimal Bayesian Sampling Plans Based on Hybrid Type-Ⅱ Censored Samples

The Bayesian sampling plans for exponential distributions are studied based on type-Ⅱ hybrid censored samples. The optimal Bayesian sampling plan is derived under a general loss function which includes the sampling cost, time-consuming cost, salvage value,and decision loss. It is employed to determine the Bayes risk and the corresponding optimal sampling plan. An explicit expression of the Bayes risk is derived. Furthermore,for the conjugate prior distribution,the closed-form formula of the Bayes decision rule can be obtained under either the linear or quadratic decision loss.     

Empirical Likelihood Statistical Inference for Compound Poisson Vector Processes under Infinite Covariance Matrix

The paper discusses the statistical inference problem of the compound Poisson vector process(CPVP) in the domain of attraction of normal law but with infinite covariance matrix. The empirical likelihood(EL) method to construct confidence regions for the mean vector has been proposed. It is a generalization from the finite second-order moments to the infinite second-order moments in the domain of attraction of normal law. The log-empirical likelihood ratio statistic for the average number of the ...     

基于指数模型的R = P(Y < X < Z)统计推断

文章讨论了接收器工作特性曲线（ROC）指标R = P(Y < X < Z)的统计推断问题，分别 给出了R的不同点估计和区间估计，其中点估计包括最大似然估计和贝叶斯估计，区间估计包括正 态近似区间估计、精确区间估计以及贝叶斯可信度置信区间估计。通过数值模拟，比较了上述估 计方法的优劣，并且给出了选择不同估计方法的建议，数值模拟结果表明上述估计方法是可行的。     

基于删失数据的Log-Gompertz回归模型的统计推断（英文）

Gompertz模型在人类学研究中被广泛使用.讨论了基于对数不换的Gompertz模型,即log-Gompertz模型.研究了参数的极大似然估计和渐近置信区间,并提供了利用Bootstrap方法寻找参数的置信区间.在不同参数、不同样本容量以及不同删失计划的情形下,给出相关数值模型结果用以评价所建立的回归模型.     

限制参数空间上位置-尺寸分布族的参数区间估计

利用同变估计法给出了在限制参数空间上位置-尺度分布族参数的条件分布,进而在给定置信水平1-α的条件下求出了参数的区间估计,利用此方法讨论了两个常见实例[1]并与Fiducial方法[2]的计算结果进行比照,结果表明该方法是可行的并且更有操作性.     

标准布朗运动关于曲线边界通过的概率

讨论了标准布朗运动关于曲线边界的首出时问题，求出了标准布朗运动停留在单侧、双侧曲线边界内的概率的近似表达式。