Vasicek利率模型下几何亚式期权的定价

在Vasicek利率模型下，采用几何平均计算资产的平均价格。并以连续时间的情形为例，得到了平均价格型和平均执行价格型亚式期权的定价公式及买权和卖权的平价关系。     

随机利率下具有分红策略的马氏调控Pascal模型

本文考虑了马氏环境下带随机利率和分红策略的复合Pascal风险模型,模型中假设当保险公司的盈余不小于一个非负常数b时,保险公司以概率q0给投保人分发一个单位的红利.另外,假设保险公司的收入和利率分别受到两个独立的齐次马氏链的影响,得到了该模型下的有限时间和无限时间破产概率的递推公式,以及破产时、破产前盈余和破产时赤字的联合分布所满足的积分方程.当q0=1时,我们还给出了无限时间破产概率的一个Lundberg不等式.     

多包接收无线Mesh网络的跨层优化

多包接收是一种可有效提高无线网络吞吐量的技术.文中建立了无线mesh网络的多包接收跨层设计模型,该模型是一个混合整数规划模型,一般不可能在多项式时间内求解.为此设计了一种可在多项式时间内求解的近似最优策略,将模型中的整数变量释放到实数域空间,使原来的混合整数规划模型成为一线性规划模型,并通过反复迭代寻找近似最优解.仿真显示采用该策略的多包接收跨层模型使数据传输速率提高了至少3倍.     

修理设备可更换的两相依部件并行系统可靠性分析

本文研究了修理设备可更换的两相依部件并行系统模型,其中考虑了修理设备在空闲期间也可能失效的情形,假定两部件的寿命服从二维指数分布,修理时间服从不同的一般分布,修理设备的寿命服从指数分布,更换时间服从一般分布,利用补充变量法求得了系统的采些可靠性指标。     

推广的Vasicek利率模型在衍生证券定价分析中的应用

在分析Vasicek利率模型的基础上，将利率的长期均值，瞬时波动率和均值回复率为常数的情形推广为随时间t而变化的确定性函数，得到一种新的Vasicek利率模型．利用Ito引理和构建债券组合策略求得推广的Vasicek利率模型下债券价格满足的偏微分方程，进而得出了该模型下到期日为T，到期时支付1元的折价债券定价模型及债券选择权．     

阈值分红策略下具有PH索赔分布的风险过程的破产时间分析

本文分析阈值分红策略下具有PH索赔分布的风险过程,并给出计算这一风险模型的新破产时间的方法.将阈值分红策略下的风险过程转化为有限容量的Markov流体队列(FMFQ)模型,在FMFQ模型中,引入一个新的连续积累过程用以刻画FMFQ中系统在特定状态中的停留时间,从而得到风险过程的破产时间.应用FMFQ理论及转换关系,得到阈值分红策略下具有PH索赔分布的风险过程破产时间的Laplace-Stieltjes变换(LST)表示式,并给出风险过程的最终破产概率的解析表示式.     

既有线带三维约束测量算法

中国铁路大提速对工务维修部门提出了更高的要求.近两年来.工务系统各单位围绕提速后的工务维修养护开展了大量工作,并做了大量的设备改造工作,如更换轨枕、拨改曲线、更换新型机车车辆等,为提速工作的顺利实施打下了良好的基础.但提速后,行车对线路的影响加大,轨道几何尺寸变化较快是不争的事实.     

分布式防火墙中的访问控制策略模型

为解决分布式防火墙中客户端的策略分发问题,借鉴基于角色的访问控制思想,提出一种适合于分布式防火墙环境的访问控制策略模型,策略服务器制定全局策略和角色限制策略,并通过集合运算制定出角色策略,再将其划分为用户级角色策略.对于相同角色的客户端,安全级别和访问权限相同,有效降低了为众多客户端分别制定特定策略的复杂度,规则检索的时间复杂度为O(1).测试结果表明,策略交互产生的网络流量对正常网络流量影响较小.     

非连续免疫策略对计算机病毒SIR模型的影响

研究一类具有非连续免疫策略的计算机病毒模型.运用微分包含的相关知识,给出了该模型的Filippov解的定义,证明了该非连续模型的平衡点存在唯一性.通过计算得到了模型基本再生数R₀,通过构造合适的Lyapunov函数,证明了当R₀>1时,满足初始条件的每一个解都在有限时间内全局收敛于地方平衡点;当R₀<1时,同样的方法可以证明模型的解在有限时间内收敛于无病平衡点.利用MATLAB软件进行数值模拟,验证了理论结果的正确性.     

家庭针对既定遗赠目标购买定期寿险的最优策略

研究了家庭如何利用购买家庭定期人寿保险来最大化达成既定遗赠目标概率的问题.通过构造适用于中国家庭的二元连生状态生命模型,计算了达成遗赠目标的最大概率,讨论了购买家庭定期寿险的最优策略.进而,讨论了死亡力和利率力对购买寿险的最优策略的影响,并且分析了基于几个特殊死亡力假设下的最优策略.其中家庭可以购买连续支付的(瞬时)定期人寿保险,死亡力是随时间变化的.