离散情况下具有固定执行价格算术平均亚式期权的价格

在假设标的资产的价格服从几何布朗运动,即服从对数正态分布的条件下,用具有相同的二阶矩的服从对数正态分布的随机变量来近似标的资产价格的算术平均,得到离散情况下具有固定执行价格的算术平均亚式看涨期权价格的近似解。     

某些平均值之间的关系

本文应用几何平均，对数平均和二次幂平均的定义式，推导出这在某些条件下算术平均及参数表示的上述各种平均值的近似式，这些公式具有较高的应用价值。     

关于学生学习成绩排序的探讨

对学生学习成绩排序进行探讨，指出利用简单的算术平均方法排序的局限性，提出了用加权平均进行排序的合理性。     

关于学生学习成绩排序的探讨

对学生学习成绩排序进行探讨,指出利用简单的算术平均方法排序的局限性,提出了用加权平均进行排序的合理性．     

跳跃扩散型离散算术平均资产浮动执行价的回望买权定价

在标的资产价格遵循跳跃扩散过程的假设下,运用风险中性定价法和Edgeworth级数逼近及条件期望等相关知识,推导出以离散算术平均资产为浮动执行价的回望买入期权的价格公式.     

对称随机变量的平衡不等式

该文定义了对称随机变量及随机变量的算术平均与几何平均，并建立了对称随机变量的算术平均－几何平均－期望不等式，将康托洛维奇不等式作为推论导出。     

四极子声源基于几何平均声压的声强计算误差分析

间接测量技术计算声强，是将两传声器各自测得的声压进行算术平均，用其平均值代替被测点声压。分析发现：基于算术平均声压得到的声强在高频区误差较大。应用两测点声压的几何平均值代替被测点的声压，并以四极子声源为例，对基于这两种计算声压的方法得到的声强误差进行比较，结果表明：对于四极子声源，几何平均声强计算误差曲线比算术平均声强计算误差曲线具有随频率的变化更平缓的特性，但前者曲线变化比后者曲线变化复杂，随着△r/r的增大，曲线上误差为零的点向着频率增大的方向移动，且这种移动算术平均声强比几何平均声强更敏感，所以由几何平均声压得到的声强更适合于更宽频率范围的测量。     

某些平均值之间的关系

本文应用几何平均、对数平均和二次幂平均的定义式，推导出在某些条件下用算术平均及参数表示的上述各种平均值的近似式。这些公式具有较高的应用价值。     

两种修正判断矩阵一致性方法的比较分析

对层次分析中判断矩阵一致性的修正方法进行了研究，证明了修正判断矩阵一致性的加权算术平均法的收敛性，并同时加权几何平均法进行了详细的比较。理论分析表明：虽然这2种方法都具有收敛性，且均可对一致性较差的判断矩阵进行修正，但加权几乎平均法比加权算术平均法简洁，且前者无需通过转换，直接保持了修正后的判断矩阵的互反性。数值结果也显示：加权几何平均法所需的迭代次数比加权算术平均法所需迭代次数少。     

n元的几何、对数、算术平均不等式

设ａ１，ａ２，…ａｎ∈Ｒ＋为一组不相同的正数，本文证明了ｎ元的几何，对数、算术平均不等式     

分数布朗运动下离散型亚式期权定价研究

在股票价格符合分数布朗运动环境下,建立了亚式期权的定价模型,运用概率的方法,给出了几何平均亚式期权和算术平均亚式期权的定价公式。并考察了H取不同值时离散型算术平均亚式期权价格的数值结果。     

亚式期权在跳扩散模型中的定价

研究了一类跳扩散模型中亚式期权的定价问题,得到了关于算术平均亚式期权的一个简单而统一的算法,并 用偏微分方程的技巧将其定价问题归结为一个与路径依赖量无关的一维积分-微分方程的求解问题.     

亚洲期权定价的一个逼近解

基于完全市场下欧洲未定权益定价解的概率表达式,在假设证券市场仅含无风险债券和股票两种证券条件下,利用证券市场的离散化方法,导出了以连续样本的算术平均作为终期清帐的亚洲期权定价的逼近解表达式。     

求解亚式期权定价问题的迎风差分方法

期权理论的核心是期权定价问题.研究连续取样的算术平均亚式期权定价问题的差分方法,根据问题所满足的偏微分方程终边值问题,构造出一种隐式的迎风差分格式,论证了差分解的惟一存在性和绝对稳定性,并给出差分解在离散L2范数下的误差估计.数值计算表明本文数值方法是一种高效和收敛的近似方法.     

算术平均数与调和平均数的区别及相关问题辨析

文章对统计学中的难点问题算术平均数与调和平均数的关系,特别是其区别做了探讨,找出了区分的较好方法。     

几何算术平均不等式的初等证明与应用

几何平均算术平均不等式是非常重要的不等式.给出几何平均算术平均不等式的初等证明,这样就可使此不等式的使用大为提前,通过一些实例体现此不等式的使用价值.     

几何平均亚式期权的定价方法

亚式期权有两种理论上的表示方式,即采用算术平均法计算资产价格的平均值和采用几何平均法计算资产价格的平均值,实际应用中多以算术平均法计算资产价格的平均值,但很难求得其精确的解析定价公式,采用几何平均法计算资产价格的平均值,并以连续时间的情形为例,得到了亚式期权的解析定价公式。     

亚式期权定价模型的研究

研究了一种离散时间平均价格的亚式期权定价问题，并且得出在极限作用下，本文的结论与连续时间平均价格的亚式期权定价结论是一致的．     

平均数构造的数列性质

对任意给出的m个正实数,通过连续计算其去掉一个实数后所得数组的算术平均数,得到新的m个无穷数列。讨论了这m个无穷数列的性质,得出这m个无穷数列都收敛于初始数组的算术平均数,并将结论拓展到了通过计算几何平均数、调和平均数、平方平均数所得到的数列的情形。得出结论:对任意一个数组,连续计算去掉一个数据后所得数组的平均数,其数字特征不会发生变化,并且如果从每次计算平均数所得的数组中任取一个数据构成无穷子数列,必定收敛于相应的数字特征。     

汽车轮胎号识别中的预处理问题

为便于对汽车轮胎号字符图像进行识别，对其进行一系列预处理．着重研究胎号图像预处理中的增强、降噪及二值化问题．提出一种将邻域均值滤波法和中值滤波法相结合的图像降噪算法，采用该算法能保护图像边缘和细节．提出一种基于经验知识的改进Otsu算法，可缩小Otsu算法搜索阈值范围，减少计算类间方差的次数．结果表明，胎号增强图像比原始图像清晰，降噪后字符图像边缘不模糊，胎号字符二值化速度得到提高，二值化效果也很好．