投资项目的风险分析

分析了目前国内投资项目评价中的风险分析现状及存在的问题及CAPM模型和APT模型存在的缺陷与应用的局限性 ;提出了投资项目风险分析的具体方法———蒙特卡罗法 ;并结合国外最新研究成果 ,构造出一个风险分析模型———USPT模型 (混合定价模型 )。     

敏感性模糊分析在BOT项目中的应用

论述了对BOT项目进行风险分析的必要性。指出BOT项目投资大、周期长等特点决定了其高风险性,若不对BOT项目进行科学的风险分析与管理,风险一旦发生,就无法弥补,甚至最终导致项目的失败。传统的敏感性分析作为一种重要的BOT项目风险分析方法存在着不足,基于此,该文提出了一种新型的风险分析方法——敏感性模糊分析。然后,通过实例分析认为,该方法有效地弥补了传统敏感性分析的不足,是一种行之有效的BOT项目风险分析方法。     

论BT项目可行性分析的核心要素

以实际BT工程项目为例,站在项目投资人的角度,讨论了BT项目在进行可行性研究时需着重分析的核心要素——投资项目的盈利能力与风险分析,极大程度地确保投资项目决策的科学性。     

高技术项目的风险分析研究

随着经济全球化的不断发展，影响项目投资效果的不确定性因素逐渐增多，投资风险普遍增大，尤其是对于高技术项目，为使高技术项目投资决策更为科学合理，我们必须重视和加强高技术项目的风险分析，但传统的项目风险分析技术要求较高，难以广泛运用，已不能满足经济发展需要。鉴此，结合高技术项目特点给出一种方法——风险模拟方法，通过计算机系统的仿真模拟，将高技术项目风险分析过程系统化、程序化，使风险分析更具有可操作性。     

油藏经营项目风险分析

在油藏经营管理中,为降低风险成本,获得最大投资效益,需要进行风险分析。项目风险分析在整个油藏经营管理中占有非常重要的地位。根据油气勘探开发的特点,介绍了油藏经营项目中存在的风险。从风险分析的角度出发,指出了正确进行风险估计是油藏经营项目风险分析的关键,并提出了用于风险辨识和风险估计的方法。在具体建立风险分析的模型时,列举了三种典型的方法:期望值法,Monte-Carlo模拟法和风险影响图法,并对方法的使用提出了建议。     

石油勘探风险分析与投资决策

目前世界各大石油公司,在进行勘探投资方案可行性研究时,无不借助于风险分析。文中概括介绍了风险分析原理及其有效方法——模拟技术;并根据我国油田资料的统计规律及投资决策分析现状,论证了开展石油勘探风险分析的必要性及迫切性。     

基于Γ分布的项目投资风险收益理论模型

项目投资经济效果评价指标的风险分析指的是如何依据各影响因素的概率分布来推求经济效果评价指标的概率分布。在投资决策时要考虑的问题便是投资收益或投资收益率。采用最优化的原理与方法,从理论上建立了基于Γ分布的项目投资风险收益理论模型并证明它们有唯一最大值。对提高项目投资的可靠性及风险分析理论的发展具有重要的意义。     

基于Weibull分布的项目投资风险收益理论模型

项目投资经济效果评价指标的风险分析是指如何依据各影响因素的概率分布来推求经济效果评价指标的概率分布.在投资决策时要考虑的问题便是投资收益或投资收益率.本文采用最优化的原理与方法,从理论上建立了基于Weibull分布的项目投资风险收益理论模型并证明它们有唯一最大值.这对提高项目投资的可靠性及风险分析理论的发展具有重要意义.     

基于Γ分布的项目投资风险收益理论模型

项目投资经济效果评价指标的风险分析指的是如何依据各影响因素的概率分布来推求经济效果评价指标的概率分布.在投资决策时要考虑的问题便是投资收益或投资收益率.采用最优化的原理与方法,从理论上建立了基于Γ分布的项目投资风险收益理论模型并证明它们有唯一最大值.对提高项目投资的可靠性及风险分析理论的发展具有重要的意义.     

海上大型工程勘察项目投资风险分析

本文阐述了海上大型勘察项目投资风险影响因素,分析了水上勘察项目投资风险分析的三种方法,给出了海上勘察项目海上勘察投资风险对策,降低生产成本,确保投资风险在可控范围之内。     

基于Г分布的项目投资风险收益理论模型

项目投资经济效果评价指标的风险分析指的是如何依据各影响因素的概率分布来推求经济效果评价指标的概率分布。在投资决策时要考虑的问题便是投资收益或投资收益率。采用最优化的原理与方法,从理论上建立了基于Г分布的项目投资风险收益理论模型并证明它们有唯一最大值。对提高项目投资的可靠性及风险分析理论的发展具有重要的意义。     

浅谈BOT模式在公路建设中的应用

BOT是英文Build——Operate——Transfer的简称,即＂建设——经营——移交＂。本文重点讨论了公路项目采用BOT方式的原理和应用情况,对公路BOT模式进行了风险分析,并提出在我国公路投资领域BOT模式运作环境的改进方法。     

PaR--大型项目风险管理新方法

提出了一种新的大型项目风险管理方法——PaR方法．利用其对一个水厂项目进行了投资风险、敏感性和动态风险分析．在项目市场因子的预测方面引入有偏损失函数，解决了预测失误量预测错误给投资者带来的损害绝对值大于预测正确给投资者带来的收益绝对值这一问题．     

我国政府对私人投资基础设施项目风险管理分析

中国政府基础设施市场正逐步向私营企业开放,这不仅解决了投资资金缺口的问题,还可以极大地提高政府投资的效益。然而,实现效益提高的主要因素——风险分析和分配在我国还比较薄弱。本文通过对英国PFI模式中的PSC的风险管理的介绍与分析,旨在为我国政府对私人投资基础设施的项目进行更好的管理提供借鉴,从而达到提高政府投资效益的目的。     

基于AHP-CIM模型水闸工程投资风险分析

水闸工程是平原地区常见水利枢纽之一,近年来国家不断增加对水利工程的投入,对水闸工程的资金投入也相应增加,如何实现资源的有效配置、建立合理的水闸工程投资风险评价体系是重点研究问题.运用目前相对较成功的经济风险评价模型CIM与AHP模型,二者结合,组成AHP-CIM风险评价模型,对水闸工程项目投资风险进行分析,较好地处理了工程项目投资风险分析中的定量分析与定性分析易于脱节的问题,且运算结果精度较高,从而能为项目决策者提供决策支持.     

合同能源管理项目投资风险分析

能源紧张导致一种新型的节能市场机制——合同能源管理(EMC)在国内迅速发展,其特点是由节能服务公司几乎承担了项目运行中的全部风险。本研究将合同能源管理与项目风险投资相关联,从风险评估、风险识别和风险分析的角度出发,结合EMC项目的特点以及EMC项目实施的阶段性,将EMC项目的风险分为选项、实施和运营三个阶段,举例对项目选项阶段的风险进行分析,对其它阶段的风险根据风险评估和风险识别进行了分析,最后提出了控制EMC投资风险的途径,以期对相关企业开展实施EMC项目起到指导作用。     

基于F-分布的项目投资风险分析收益理论模型

项目投资经济效果评价指标的风险指的是如何依据各影响因素的概率分布来推求经济效果评价指标的概率分布.本文采用最优化原理与方法,从理论上建立了基于F-分布的项目投资风险收益理论模型并证明它们有唯一最大值,这对提高项目投资经济的可靠性及风险分析理论的发展具有重要意义.     

基于β分布的项目投资风险分析理论模型

项目投资经济效果评价指标的风险指的是如何依据各影响因素的概率分布来推求经济效果评价指标的概率分布.采用最优化原理与方法,从理论上建立了基于β分布的项目投资风险收益理论模型并证明它们有唯一最大值,这对提高项目投资经济的可靠性及风险分析理论的发展具有重要意义.     

公路建设项目投资中的风险分析及应对

本文应用国内外风险以及风险管理的概念和理论研究成果,以我国全面建设小康社会、加快基础设施建设进程为背景,从非政府投资者的角度论述了在我国现有投资管理模式下对公路项目投资的风险分析和风险管理决策,提出了对公路项目投资风险进行界定、分析和应对的方法。     

基于粗集的代建制项目风险因素模糊聚类研究

代建制自从在我国政府投资项目中应用以来,取得了明显成效,但是代建制风险研究相对滞后。根据代建制项目的特点,总结代建制项目风险因素和相应后果;在风险分析中属性权重的确定是一个重要过程,指出只考虑单一风险因素对项目影响的局限性,指出风险分析中应考虑风险因素之间的相互作用和风险因素组合对项目的影响,利用粗集原理对代建制项目的风险因素组合权重进行计算,最后应用传递闭包法对风险因素组合进行模糊聚类分析,为代建制项目风险管理提供了一种简便和较为客观的分析方法。