证券投资优化模型的改进和算法研究

提出用绝对正离差与负离差来衡量风险回报与损失；给出反映风险回报与损失频率的特征值k；基于历史数据可将多目标模型转化为单目标模型．     

基于马尔可夫过程的虚拟企业动态风险评价方法的研究

针对虚拟企业风险具有不确定性的特点，提出了基于马尔可夫过程的风险评价模型，模型考虑了完工和失败概率、生产成本和完工质量系数；并用实例说明运用该模型对企业生产进行风险评价的过程带来的效果。     

风险扩散下城市群多模式交通网络的韧性演化

深入分析风险扩散阶段城市群多模式交通网络的动态韧性演化特征，有助于提高城市群风险抵御能力。本研究基于复杂网络理论及其扩展理论，以城市群公路、铁路、航空网络为基础，构建城市群多模式多层次交通网络模型，将节点度、节点介数与可达性相匹配，分析其风险扩散下的静态拓扑特征；以级联失效动力学理论为基础，考虑不同阶段节点初始风险水平、风险预警阈值与风险抵御能力，根据影响风险扩散的节点与连边测度指标，构建风险动态扩散模型；考虑风险冲击下结构、功能变化特征，构建网络结构、功能韧性测度模型，并通过其耦合值表征多模式交通网络韧性性能。以关中平原城市群多模式交通网络为研究对象，运用Python Networkx和Matlab网络分析工具，就不同的风险扩散方式、网络可靠性、冗余性、鲁棒性和节点风险处理能力系数，对风险扩散阶段城市群多模式交通网络的动态韧性演化进行仿真分析。结果表明：模型结果与实际相符，提升网络可靠性、冗余性、鲁棒性和节点风险处理能力，能有效增强网络韧性；相较于基于节点测度的风险扩散方式，基于连边测度的风险扩散方式对韧性性能影响更大，说明线路层次等级分布相较于数量对城市群多模式交通网络的韧性性能影...     

软件开发的风险分析与控制

为有效防范软件开发失败风险的发生，从软件开发和项目管理的经验着手，定义了风险的种类．提出了风险识别和风险分析的4个主要方面；分析了软件开发可能存在的风险及解决方法；提出了风险的量化分析方法、参数模型和经验参数，给出了风险影响曲线．根据风险识别与分析方法，结合软件开发各阶段情况，提出风险控制方法，确定了一种完整的风险控制策略。     

不确定性条件下股票质押贷款基本问题的探讨

探讨了在不确定条件下商业银行质押贷款的决策行为，并建立了股票组合质押贷款的优化模型．在此基础上，通过对该模型的修正和经济意义的解释，1)拓宽了模型的应用范围，弥补了传统技术分析和基本面分析严重脱节的缺陷；2)对信息不对称条件下商业银行的行为作出了理论解释；3)解决了流动性风险和市场风险对质押贷款组合的不同影响的问题；4)推导出了质押率的理论区间．     

基于贝叶斯风险分析的软件项目人力资源模型

利用Putnam模型和软件项目成本公式讨论了投入的人力和软件项目成本的关系；研究了人力投入对软件项目风险的影响；利用正态分布函数讨论了n个软件开发人员总工作量的概率密度分布，在此基础上建立了基于贝叶斯规则的风险模型；对模型进行优化可得到人力资源投入的估算模型。     

考虑用电效用的用户购电决策优化

随着售电侧市场的逐步放开，电力用户的市场化程度逐渐加深，需要制定科学合理的购电策略以保障自身用电效用的同时降低风险。该文提出了考虑用电效用的用户购电决策优化策略。首先基于实时电价建立了三种不同类型的套期保值合同供用户选择；接着引入了需求价格弹性模型引导用户调整用电策略，实现负荷和电价的实时联动；基于条件风险价值法以用电效用最大化为目标建立用户购电决策模型；并采用阿基米德算法来求解该模型；最后通过算例验证了该模型能够有效提高用户的购电效用，为用户的购电决策提供参考。     

基于GARCH-Copula-CoVaR模型的农业系统性风险研究

选取农业指数日度收益率数据，构建GARCH-Copula-CoVaR模型来研究农业系统间风险溢出效应。研究结果表明，农业内部存在明显的关联性和风险溢出效应，风险溢出度最大值是最小值的2.5倍；畜禽养殖业是农业系统性风险中的重要性行业，承担风险溢出角色，渔业则承担风险接收角色。     

搭接相位信号交叉口非机动车过街行为分析

为提高信号交叉口非机动车通行的安全水平，本研究以广州市典型的搭接相位控制信号交叉口的调查数据为基础，基于C5.0决策树算法对非机动车过街行为进行影响因素分析。考虑到一个信号周期内的不同时段对非机动车过街行为的影响，本研究将一个完整的信号周期按照非机动车过街的风险冲突划分为对向绿灯风险期、同向绿灯安全期、同向绿灯风险期和垂直方向风险期4个风险时段，并根据非机动车在交叉口的等待选择和闯红灯情况将过街行为分为冒险型、机会型和守法型3类，通过构建C5.0决策树模型分别研究3类过街行为的影响因素并分析评价模型的分类效果。结果表明：决策树模型分类结果的整体准确率大于83.04%,AUC（受试者工作特征曲线下的面积）值大于0.880，模型预测精度较优；搭接相位控制信号交叉口非机动车的过街行为主要与交通环境显著相关，而与骑手的行为因素显著性较低，到达风险期、非机动车信号灯设施、冲突机动车流量、车道数和过街风险对冒险型过街行为的发生存在显著影响，其中到达风险期为最主要的影响因素；车道数、红灯时间和到达风险期对机会型过街行为的发生存在显著影响，其中车道数为最主要的影响因素；冲突机动车流量、信号周期、车道数...     

公路建设项目水环境风险评价方法

基于某高速公路环境风险评价实例，对高速公路水环境风险评价方法进行了探讨。认为目前在公路交通危险品运输对地表河流的风险评价中，采用的风险概率计算模型应增加交通事故中的泄漏概率项；危险品的泄漏速率计算采用非稳态孔口出流计算方法比稳态孔口出流计算方法更符合客观实际。采用卷积分模型成功预测计算了危险品泄漏后河流中污染物浓度的分布。