信用风险度量的结构化方法

在对单一资产信用风险的度量方法--结构化模型进行详细介绍的基础上,分析对比了企业价值方法和首越时间(first passage time,FPT)方法两种代表性模型的优势与缺陷,探讨了该方法的参数计算过程中应注意的问题;从组合管理的角度出发,对结构化方法框架下违约相关性的计算进行了分析,并给出了该类模型在国内的应用前景与展望.     

基于结构化模型的金融衍生品流动性分析

主要用损失现金流来刻画信用风险和流动性风险给投资者可能带来的风险损失,用结构化方法给出了相应的风险损失模型,进一步给出刻画金融衍生品的利差模型,并得到相应的定价;金融合约的流动性由宏观市场及本身特点所决定,利用金融市场实际数据,借助损失模型,对债券市场的流动性进行实证分析.     

基于蒙特卡洛方法的惯性元件误差模型分析

为了减小惯性元件误差对捷联惯导系统的影响,将蒙特卡洛方法应用于惯性元件误差模型的分析,并编制了一套在RTLinux下运行的软件.利用轨迹发生器和导航程序,通过对各误差系数的选择、采用拉丁超立方和对偶变数相结合的抽样方法抽样,分析各误差项对导航精度的影响.在此基础上,提取出简化的误差模型,并对简化模型进行评定,选择符合要求的作为适用模型,从而可以利用该模型进行惯性元件的误差补偿以提高捷联惯导系统精度.惯性元件误差模型分析作为导航系统测试平台的一部分,已经应用于工程实践.     

基于统计形状模型的面部特征提取随机方法

针对在复杂背景和部分遮挡情况下提取面部特征轮廓的困难，提出了一种基于统计模型的随机方法．该方法将面部特征轮廓作为动态随机过程的状态序列，并应用统计方法建立人脸整体形状模型和特征形状模型，分别构造面部特征间和面部特征内控制点样本的预测方程，最后利用序列蒙特卡洛方法估计随机状态．该方法给出了面部特征提取的随机描述，打破了确定性方法对单高斯分布和轮廓形状线性变化的依赖性，实现了轮廓的准确可靠提取．对100幅正面人脸图像的实验结果表明，轮廓定位相对误差仅为2．7％．对标准人脸检测数据库中传统算法很难处理的复杂背景和部分遮挡情况，该方法能够正确定位面部特征轮廓．     

基于结构化模型的信贷资产证券化违约风险管理

日前,停滞4 a多的信贷资产证券化正式重启,首期信贷资产证券化额度500亿元;我国于2005年便开始了信贷资产证券化的试点,之后由于美国次贷危机出现了暂停,本次重启可以看成是对平台贷款的一次创新,但证券化过程本身也面临着很多的问题,其中对违约风险的管理尤为重要;主要描述了当前证券化过程面临的主要问题,并着重提出预测违约率的结构化方法,并在最后提出了几点利于证券化改革的政策建议。     

Web的半结构化数据模型和查询模型

通过介绍半结构化数据的特点,说明了半结构化数据适合于描述Ｗｅｂ上的数据,并讨论了Ｗｅｂ的查询特点以及Ｗｅｂ查询模型的研究情况     

基于蒙特卡洛模拟的VaR模型及其模拟实证对比研究

在对VaR模型基本思想介绍基础上,构建基于蒙特卡洛模拟的VaR计算模型,并结合Matlab2012a计算软件,分别计算基于随机模拟和历史模拟的金融市场VaR数值,并在同类型模拟方法下进行横向对比分析。研究结果表明:t分布模型在高置信水平条件下较标准正态分布模型具有更高的精度要求和优势,且对于金融收益率数据的表征更为合理科学;2013年我国股指期货市场结构较2012年发生较大程度变化,且系统风险有进一步扩大趋势。     

基于OEM模型的半结构化数据的模式抽取

Web数据是典型的半结构化数据 ,缺乏明确的、预知的、与数据分离存储的外在模式 ,导致查询、浏览和集成Web数据的效率极低。该文提出一种基于 OEM (objectexchange model)模型的半结构化数据的模式抽取算法 ,采用自顶向下的剪枝策略 ,可快速发现频繁简单路径集 ,应用于半结构化数据的集成及查询回答与优化。其特点是可降低目标模式的规模 ,有效改进模式抽取的效率     

基于方阱模型计算液体的导热率

为了满足工程上对液体导热率的要求,在方阱模型基础上提出了计算液体导热率的方程。所得的导热率计算方程包括分子平动贡献项和分子内部能量贡献项。为了计算方便,根据分子模拟数据提出了计算中所需的方阱流体的径向分布函数的关联式。物质的能量参数由其临界温度估算,而硬壳体积则由基团贡献法获得。考虑到实际液体有别于方阱流体,在实际液体导热率计算中引入了一个与密度有关的校正参数。使用该文提出的方法,对液体氩及10种液态烃类物质的导热率进行了计算,其计算的平均相对误差小于5.3%。     

基于模式理论的混响室概率统计模型在场线耦合分析中的应用

混响室作为一种新兴的电磁兼容测试设备具有重要的应用价值.混响室的概率统计模型是描述混响室内的场环境的有效方式.本文研究了已有的混响室的概率统计模型,应用蒙特卡洛方法模拟了基于模式理论的混响室模型,对混响室内的场线耦合问题进行了深入的研究.获得了混响室中单导体传输线终端负载响应的数值解,与已有的结果对比较为吻合,并通过对传输线与腔壁距离变化的研究,讨论了混响室内的场均匀性,这也意味着基于模式理论的概率统计模型能够更精细地描述混响室电磁环境.     

广义随机Petri网和Monte Carlo仿真在系统可靠性分配中的应用

介绍了可靠性分配的复杂性和模糊性,阐述了广义随机Petri网（GSPN）和Monte Carlo的基本原理及其在系统可靠性分析中的应用,以加油系统为例,建立了其可靠性框图和GSPN模型,利用MATLAB实现了系统可靠性的Monte Carlo仿真,仿真结果验证了可靠性分配方案的正确性。     

基于动态加权Monte Carlo方法的频率分配

无线规划中的频率分配可以近似认为是一种NP完备性问题,而模拟退火方法是一种解决此类问题的通用随机优化方法.有关研究提出一种动态加权Monte Carlo方法,并成功的应用到旅行商问题和神经网络训练,从而用于解决无线规划中的频率分配问题,获得了满意的效果,结果表明该方法优于模拟退火方法.     

基于SV模型的VaR Monte Carlo模拟

文章以上证综合指数为研究对象讨论了Monte Carlo模拟法计算VaR,分别利用SV-VaR模型和Monte Carlo-SV-VaR模型计算VaR值,并比较了这2个模型的精确度,从而为上证综合指数的风险度量提供一个参照。     

黑体空腔发射率计算的蒙特卡罗模型

在均匀镜－漫反射假设的基础上，给出了利用蒙特卡罗方法计算黑体空腔有效发射率的数学模型。该模型首先使用光束跟踪方法求得等温空腔有效发射率，然后逆向跟踪各反射光束，考虑了空腔不等温性和环境辐射对空腔有效发射率的修正。利用该模型对中国计量科学研究院的低温黑体实际空腔进行了计算研究，结果表明：镜反射成分的影响取决于空腔形状和壁材表面光学性质；环境辐射总是增加空腔的有效发射率，腔口附近壁温分布对空腔法向有效发射率影响不大。     

XY模型中涡旋数密度的Monte Carlo模拟

应用蒙特卡罗方法,系统地研究了铁磁XY模型中涡旋数密度随时间的弛豫过程,仔细分析了序参数和涡旋数密度的临界标度行为。自由涡旋数密度存在幂次律行为,但需要引入修正。测量得到静态临界指数η,与理论得到的结果相符合。     

基于蒙特卡罗的消费投资决策模型研究

将消费和投资放在一个跨期最优化框架下,提出了基于蒙特卡罗风险评估的消费投资决策模型。首先,建立个体效用函数、劳动收入、跨期预算约束、投资机会及市场摩擦因素之间的数学表达式。然后,考虑劳动收入风险、投资收益风险,建立消费投资组合动态优化模型。最后,通过一个实例阐明所提出模型能更加有效地刻画实际市场中的消费投资情况,证明所设计算法的有效性。     

基于蒙特卡洛法的硅纳米线热导率研究

声子在纳米尺度下的输运需要考虑量子效应与边界效应,通过解析方法获得其传输特性比较困难,采用蒙特卡洛方法(Monte Carlo,MC)构建了声子在体态硅与硅纳米线结构中的输运模型,简化了边界散射的选择机制与处理方法.在15～1 000 K的温度范围内,对体态硅的热导率进行了模拟,验证了MC模型对本征散射处理方法的正确性,进而模拟了等效直径为22,37与56 nm的硅纳米线在15～315 K温度范围内的热导率,37和56 nm硅纳米线热导率与实验值符合较好,22 nm硅纳米线热导率比实验值偏大.分析认为随着等效半径的减小,声子色散曲线发生改变,迟豫时间减小,声子发生边界散射的频率增加,导致热阻增大.基于以上分析,通过对边界散射迟豫时间的修正,获得了与实验值较为一致的模拟结果.     

薄膜生长初期的蒙特卡罗模型

构造了薄膜生长的蒙特卡罗模型,并应用该模型研究了薄膜生长初期岛的形貌.模型中考虑了主要的3个动力学过程:原子沉积、原子扩散及原子脱附,并且认为这3个过程既相互独立又相互影响,即在同一计算步长中,3个过程依据各自速率所构造的概率发生,同时扩散及脱附速率是随着沉积过程的进行而变化的.结果表明,当基底温度较低或者沉积速率较快时形成分形岛;而当基底温度较高或者沉积速率较慢时形成紧致岛.这一结论也得到了实验的验证.     

基于蒙特卡罗方法的数字通信系统性能分析

结合数字通信系统的调制解调理论,按照蒙特卡罗的思想原则对数字通信系统进行建模仿真,可以短时、高效地分析影响数字通信系统性能的因素．文章分析了蒙特卡罗建模的思想,建立了基于蒙特卡罗思想的8PSK数字通信系统,应用MATLAB语言编程,分析了8PSK数字通信系统的误码率．通过仿真结果与理论值对比,验证数字通信系统的信噪比对误码率的影响．