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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 109 毫秒
1.
在研究拟蒙特卡罗方法的基础上,选择对美式期权定价有较好稳定结果的Faure序列代替原来的伪随机序列,得到了优于LSM模拟的结果,使模拟方差得到缩减。在此基础上,综合考虑蒙特卡罗模拟的方差减少技术,把控制变量技术与对偶变量技术相结合的复合方差减少技术运用到美式期权定价的过程中。通过模拟结果发现,控制变量技术对LSM模拟和LSQM模拟都能产生较理想的方差缩减效果,结合使用控制变量技术的LSQM模拟无论是在计算效率还是结果的稳定性方面,都比使用控制变量技术的LSM模拟好。如果再将控制变量技术与对偶变量技术相结合的复合方差减少技术与LSQM模拟方法相结合,得到的模拟结果则更精确。  相似文献   

2.
新权值的权估计及其方差分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
运用Zhang处理方差的技巧来研究均值的估计问题,对加权平均的均值,尤其是解决测量样本量不同的样本问题,提出了一个新的具有无偏性的估计,并且通过模拟说明,在多数情况下,特别是当样本量很大时,这个新的估计具有较小的偏差和均方误差.然后,针对这个均值估计的方差,又给出了一个合适的估计,而且说明其稳健性.最后将此估计与bootstrap方法所得到的结果进行比较.  相似文献   

3.
纵向研究广泛应用于医学、生物学等研究领域。纵向数据为典型的相关数据,数据方差结构选择的正确与否直接影响估计的效率。当样本量较大时,QIF方法表明工作相关阵的选择等价于无偏估计方程的选择。本文主要通过模拟讨论样本量较小时,利用经验相对效率选择无偏估计方程。模拟表明,如果增加没有信息的无偏估计方程,估计的效率就会减少,并且随着样本量的增加,估计的效率也会得到提高。  相似文献   

4.
自动计数器(APC)系统可自动采集大量乘客上下车数据.APC数据以聚集的方式表示公交乘客起迄点(OD)交通流,因此,可用于估计公交OD交通流.据此,提出基于APC数据统计分布的公交乘客起迄点交通流估计模型,并开发高计算效率的HEM(heuristic expectation maximization)算法.在模型评价比较中,考虑了APC样本量、APC测量误差和OD调查样本量对OD估计精度的影响.结果表明,HEM法比传统方法更有效地利用APC数据,OD估计精度更高.另外,HEM法在计算效率和估计精度两方面都优于近年来新提出的基于仿真的OD估计方法.  相似文献   

5.
建立了方差互换金融衍生产品的定价模型,基于控制变量技巧,对随机波动率情形下的一类方差互换产品的定价问题,提出了一种有效的蒙特卡罗计算方法.通过进一步的理论分析和高效率控制变量的选取,大大减小了模拟误差,提高了计算效率.最后,对数值结果进行了分析,并考察了影响方差互换产品价格的因素.该计算方法可为其他方差互换衍生产品,如Corridor方差互换、Gamma方差互换和Conditional方差互换等产品以及其他多因子模型假设下的衍生产品定价提供有效思路.  相似文献   

6.
利用蒙特卡罗模拟方法对离散障碍期权进行定价,并结合对偶抽样、条件期望、重要性抽样3种方差缩减技术降低模拟方差。设计数值实验针对离散障碍期权进行定价分析,比较了各种模拟方法的方差缩减效率。结果表明利用对偶抽样、条件期望、重要性抽样3种方差缩减技术的蒙特卡罗模拟方法能够对离散障碍期权进行稳定的定价。  相似文献   

7.
针对求解非负矩阵分解的乘性更新规则存在计算复杂度高且迭代效率低等缺点, 提出一种随机方差参数调整梯度的方法. 将方差缩减策略和乘性更新规则相结合, 通过引入一个调整随机梯度估计量的参数校正梯度下降方向使其偏差与方差达到平衡, 从而能快速、 准确地逼近最优解. 在真实数据集上进行仿真实验, 结果验证了该算法的可行性和有效性.  相似文献   

8.
基于自相关函数相位的频率估计方法方差分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了分析基于自相关函数相位频率估计方法的性能,推导了加性高斯白噪声背景中正弦信号观测数据的相关函数相位噪声的表示式,得到了相位噪声方差的计算公式和基于自相关函数相位的频率估计方差的计算公式,给出了此类频率估计方法的估计方差与信噪比、观测数据长度以及对相关函数相位差进行平滑时利用的相关函数的点数关系.仿真结果与该文给出的公式计算结果吻合很好.  相似文献   

9.
叙述性偏好法(SP)是一种通过实验设计研究人们偏好的方法,通常结合离散选择模型估计参数.针对SP实验设计缺乏足以得到准确参数估计的有效样本量的问题,提出一个易于操作、更加全面的SP实验有效样本量估计方法框架,实现通过一个线性模型来估计实验所需的有效样本量.应用该框架开展实证研究,发现要素的数量、要素水平的数量、参数的尺度、样本量以及实验设计策略都对参数的准确性产生显著的影响,得到3种设计策略下的有效样本量估计模型.以此为基础,提出SP实验设计的实践原则.  相似文献   

10.
数据融合系统中,传统系统误差估计算法在某些特定物理场景中表现出显著的病态性,估计结果不收敛。为了解决这个问题,该文首先深入分析产生算法病态性的物理场景并将其分为传感器密集型和目标密集型2类,然后将系统误差分解成相对方位系统误差和剩余系统误差2部分分别估计。理论分析和仿真实验表明:该方法在估计相对方位系统误差部分不存在算法病态性;在传感器密集型物理场景中,该方法在估计剩余系统误差部分对病态性进行有效控制;在某些物理场景中,该方法的算法条件数可缩减为传统方法的1%,方位系统误差估计样本方差可缩减为传统方法的1/5。  相似文献   

11.
研究了广义自回归条件异方差(GARCH)模型下方差衍生产品的加速模拟定价理论.基于Black-Scholes模型下的产品价格解析解以及对两类标的过程的矩分析,提出了一种GARCH模型下高效控制变量加速技术,并给出最优控制变量的选取方法.数值计算结果表明,提出的控制变量加速模拟方法可以有效地减小Monte Carlo模拟误差,提高计算效率.该算法可以方便地解决GARCH随机波动率模型下其他复杂产品的计算问题,如亚式期权、篮子期权、上封顶方差互换、Corridor方差互换以及Gamma方差互换等计算问题.  相似文献   

12.
基于替代与核实数据样本下的总体密度函数估计问题,  定义一个递归型核密度的估计量, 它包含替代数据和核实数据两种信息, 并证明了该估计量的渐近正态性. 模拟结果表明: 给定样本总数N的情况下, 模拟效果随核实数据样本容量n的增加而渐好; 当固定核实数据样本容量n时, 顶部随样本总量N的增加模拟效果渐好, 尾部变差; 如果同时增大N和n, 模拟结果更趋近于f(x), 并且也更平滑.  相似文献   

13.
本文讨论一类不可观测ARMA过程{u1}参数的估计,基于N个可观测的样本值x1,x2,……,xN,其中xt=ut+δt,1≤t≤N,假设{δt}满足另一个ARMA方程,我们给出参数的最小方差估计量,并证明了这些估计量的强相容性。  相似文献   

14.
对一类随机波动率模型下的欧式期权定价问题,首先推导出条件蒙特卡罗方法的计算框架,然后基于鞅表示定理构造了一类有效的控制变量.数值实验结果表明:结合鞅控制变量的条件蒙特卡罗方法有效地减小蒙特卡罗模拟误差,对模型参数的依赖性小.  相似文献   

15.
多传感器分布式信息融合Wiener状态估值器   总被引:1,自引:0,他引:1  
应用现代时间序列分析方法,基于ARMA新息模型、白噪声估值器和观测预报器,在按矩阵加权、按 标量加权和按对角阵加权的线性最小方差最优信息融合规则下,提出了相应的三种最优分布式融合Wiener 状态估值器,可统一处理融合滤波、平滑和预报问题。为了计算最优加权,提出了状态估计误差方差阵和互 协方差阵的计算公式。同单传感器情形相比,可提高滤波精度。一个带四传感器目标跟踪系统的仿真例子 说明了其有效性和正确性,并说明了三种加权融合估计精度无显著差异,因而采用按标量加权融合器可显著 减小计算负担,便于实时应用。  相似文献   

16.
利用加权矩估计方法,得到双参数指数分布中参数的加权矩估计量,讨论了估计量的方差和特征函数,并利用算例说明了加权矩估计优于矩估计.  相似文献   

17.
多传感器线性最小方差最优信息融合估计准则   总被引:12,自引:6,他引:12  
用Lagrange乘数法和矩阵微分运算,分别提出了按矩阵加权、按标量加权和各分量按标量加权的三种线性最小方差信息融合估计准则,其中考虑了估计误差之间的相关性,推广和发展了现有文献的结果。文中比较了三种融合估计的精度和计算负担,可应用于信息融合状态或信号最优估计。  相似文献   

18.
研究了滞后阶为h(h>1)时,衡量伪回归后残差的自相关性统计量DW(h),ρ(h)的极限分布,从而对伪回归产生时出现高度自相关的残差作了理论解释.  相似文献   

19.
本文讨论了随机网络计划系统的GASPⅣ模型和模拟精度分析,文中还提供了采用对偶抽样以缩减方差的方法与相应程序及其模拟结果。  相似文献   

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