数字货币交易所洗钱行为检测

数字货币交易中的洗钱行为区别于传统金融犯罪形态，传统反洗钱技术手段难以直接适用. 针对数字货币交易所面对的洗钱行为检测需求和检测难点，通过定义交易行为，构建了一个层次化加权的交易行为特征描述体系，提出了一个结合孤立点检测和小类簇检测的数字货币交易行为异常检测方法，实现从交易行为到交易用户的洗钱可疑程度的量化度量. 在真实数字货币交易所数据集上进行评估实验，结果显示，异常交易行为、可疑洗钱用户、显著性异常交易行为和隐蔽性异常交易行为的检测准确率分别为96.02%、95.05%、95.83%和95.81%，均优于基准算法. 同时，本文算法的特征体系能对检测结果做出有效解释，帮助数字货币交易所安全员快速开展后续调查和取证工作.     

基于用电特征分析的异常用电检测方法

针对目前异常用电检测中存在的专变用户窃电率高、窃电模式难以察觉、使用窃电检测模型查找窃电用户过程中训练集不足的问题,提出了一种基于用电特征分析的无监督方式异常用电检测方法.该检测方法引入离群点查找算法,量化了海量数据中不同异常用电行为,将其提取为异常用电特征序列,并且根据专变用户不同计量方式和用电特点,构建了基于局部离群因子(local outlier factor, LOF)检测算法的用电不平衡特征序列,定义了考虑失压持续时间的电压异常特征序列和基于每日电流曲线聚类结果的电流异常特征序列,设计了异常用电评价流程,提出异常用电检测方法.通过实例验证了此检测方法能够完全甄别存在异常用电行为的用户,且检测方法对窃电时刻预测结果较为准确,其查准率和召回率的调和均值F_1值为0.81.该方法能为企业提供异常行为发生的时间段,为窃电行为的及时调查提供有力的依据.     

一种基于目标函数的局部离群点检测方法

针对传统的基于密度的局部离群点检测算法对原始数据集没有进行预处理导致该算法在面对未知数据集时检测效果不理想,又由于其需要计算每一个数据点的离群因子,在数据量过多时,计算量大大增加的问题,通过对局部离群点检测算法的分析,提出了一种基于目标函数的局部离群点检测方法FOLOF(FCM objective function-based LOF).首先,使用肘部法则确定数据集的最佳聚类个数;然后,通过FCM的目标函数对数据集进行剪枝,得到离群点候选集;最后,利用加权局部离群因子检测算法计算候选集中每个点的离群程度.利用该方法在人工数据集和UCI数据集上进行了相关实验,并与其他相关方法进行了对比,结果显示,该算法能够提高离群点检测精度,减少计算量,有效提高离群点检测性能.     

内河渡船异常行为识别

目前,内河渡运监管模式主要是基于VTS、AIS的人力分析判断,属于被动监管,其效率难以应对日益严峻的水上安全监管形势.本文利用核密度估计对渡船历史AIS数据进行统计分析,挖掘渡船运动模式,得到渡船位置、航向和航速等运动特征的概率密度空间分布.在此基础上,建立基于位置异常和区域速度异常的渡船异常行为检测算法,并选择真实渡船AIS数据对算法进行检验.结果表明,该算法能够准确地辨识出渡船的异常行为,对水上监管具有辅助作用.     

异构分布式环境中的并行离群点检测算法

离群点检测是数据挖掘领域研究的热点之一,主要目的是识别出数据集中异常但有价值的数据点. 随着数据规模不断扩大,使得处理海量数据的效率降低,随即引入分布式算法. 目前现有的分布式算法大都用于解决同构分布式的处理环境,但在实际应用中,由于参与分布式计算的处理机配置的差异,现有的分布式离群点检测算法不能很好地适用于异构分布式环境. 针对上述问题,本文提出一种面向异构分布式环境的离群点检测算法. 首先提出基于网格的动态数据划分方法（Gird-based Dynamic Data Partitioning,GDDP）,充分利用各处理机的计算资源,同时根据数据点的空间位置信息进行数据划分,可有效减少网络通信. 其次基于GDDP算法,提出了异构分布式环境中并行的离群点检测算法（GDDP-based Outlier Detection Algorithm,GODA）. 该算法包括2个阶段：在每个处理机本地,按照索引中数据点的顺序进行过滤,通过2次扫描得到离群点候选集;判断候选离群点需要进行网络通信的处理机,使用较低网络开销得出全局离群点. 最后,通过大量实验验证了本文提出的GDDP和GODA算法的有效性.     

基于非线性数据变换的离群点检测算法

为了提高高维数据集合离群数据挖掘效率,在分析了传统的离群数据挖掘算法优点和缺点的基础上,提出了一种离群点检测算法,首先将非线性问题转化为高维特征空间中的线性问题,然后利用非线性数据变换进行维数约减,对所得数据对象每个投影分量逐个判断数据点是否是离群点,通过实验证明该算法不仅可用于线性可分数据集的离群点检测,而且可用于线性不可分数据集的离群点检测,表明了算法的优越性。     

基于流形学习的离群点检测方法

为了提高高维数据集合离群数据挖掘效率,提出了一种基于流形学习的离群点检测算法。局部线 性嵌入（ locally linear embedding, LLE）算法是流形学习中有效的非线性降维方法,它的优势在于只定义唯一的 参数,即邻域数。根据LLE算法的思想寻找样本数据的内在嵌入分布,并通过邻域数选取和降维后数据点之 间的距离调整,提高了数据集中离群点发现效率,同时利用离群点权值判别式进行权值数据判定,根据权值 的大小标识出数据集中的离群点,仿真实验的结果表明了该方法能够有效地发现高维数据集中的离群点。 与此同时,该算法具有参数估计简单、参数影响不大等优点,该算法为离群点检测问题的机器学习提供了一 条新的途径。     

基于统计的自适应窗数据流离群点检测算法

使用滑动窗口的统计方法进行数据流离群点检测,是一种有效的在低纬度下进行离群点查找的方法,但是该法无法处理数据密度不均匀的数据流.据此提出一种自适应的基于统计的数据流动态检测算法.首先利用局部数据欧式空间中距离的数学期望和方差找到一个合适的k阶邻域,然后对这个k阶邻域内数据点的欧式距离和进行基于统计的离群点检测,实现自动适应数据流中稀疏段和稠密段的密度变化.理论和实验结果均表明,该算法可以有效地解决数据流离群点检测问题.     

基于相似度的离群模式发现模型

提出了基于相似度的离群模式发现模型,该模型主要利用知识属性集分析离群点,既能够处理离群点的数值属性,又能够处理其类别属性;通过组间相似度从中发现离群模式,不仅回避离群点数量少的缺陷,还利用了离群点的隐含语义．给出了在银行结售汇交易数据上进行的实验分析结果,模型发现了某地区的3个可疑模式,该结果为金融犯罪分析提供有利线索;利用不同子空间角色划分,可以发现个人、地区等不同对象间的异常资金流动;模式发现算法具有线性时间复杂度,在实际应用中具有较好的性能．结果表明模型能检测出可疑资金流动序列,为反洗钱工作提供有意义的线索．     

基于AMCNN-LSTM的电力无线接入专网异常流量检测

为了减轻电力无线专网系统因网络业务增多而带来的网络攻击以及异常流量入侵的安全事故隐患,提出了一种基于注意力机制的卷积-长短期记忆网络(convolution-long short-term memory network based on attention mecha-nism,AMCNN-LSTM)模型.该模型为避免序列特征稀疏分布的问题,采用卷积神经网络(convolutional neural net-work,CNN)提取时间序列数据特征并转化为维度固定的稠密向量;为防止记忆丢失和梯度分散问题,使用融合注意力机制的CNN单元来捕捉重要的时间序列细粒度特征;将CNN提取局部特征与长短期记忆网络(long short-term memory network,LSTM)提取序列特征的优势相结合,对电力接入专网流量数据进行异常检测.通过在电力网真实数据集上实验表明,基于注意力机制的算法能够在150轮次迭代下达到89.14％的召回率及89.67％的综合F-meas-ure得分.所提出的模型能够及时、准确地检测电力网络异常流量,有效提高检测效率及准确度.     

基于图的情境离群点检测方法

针对异常模式挖掘中的情境离群点检测问题,提出一种基于图的检测方法.首先对数据实例构建一个实例图,然后采用一个滑动窗口穿越数据实例,对处于滑动窗口内的数据实例,计算结点之间的闵可夫斯基距离作为边权值,然后采用最小生成树聚类算法对实例图进行聚类,再采用第二个滑动窗口穿越数据实例,根据窗口内的数据实例是否属于主趋势聚类赋予不同的离群值评分,不属于主趋势聚类的数据实例被认为是潜在的离群点.仿真实验和实际数据分析表明该方法在一元序列数据检测中是切实可行的,该方法具有较好的适用性和扩展性.     

基于密度子空间孤立森林的异常用电检测

针对传统异常用电检测在面临高维数据中的维数诅咒,以及不相关特征对异常检测的影响,造成检测精度低等问题。提出了一种基于无监督密度子空间选择的孤立森林检测算法。首先,提出了一种有效的基于密度的紧凑数据表示方法,提高了子空间选择策略的效率。然后,应用最小冗余-最大相关-密度准则(min-Redundancy-Maximum-Relevance-to-Density , mRMRD),用于选择基于互信息的相关子空间。最后,在相关子空间中构建隔离树并集成孤立森林,实现对异常用电数据的检测。通过实验分析,与传统检测算法相比,所提方法在准确率、ROC曲线下面积（Area Under Curve,AUC）、F1-Score指标上均有提升,提高了异常用电检测的效果。同时,灵敏性分析也验证了无监督密度子空间孤立森林检测算法的有效性。     

高维数据流的聚类离群点检测算法研究

针对基于聚类的离群点检测算法在处理高维数据流时效率和精确度低的问题,提出一种高维数据流的聚类离群点检测（CODHD-Stream）算法。该算法首先采用滑动窗口技术对数据流划分,然后通过属性约简算法对高维数据集降维;其次运用基于距离的信息熵过滤机制的 K-means 聚类算法将数据集划分成微聚类,并检测微聚类的离群点。通过实验结果分析表明:该算法可以有效提高高维数据流中离群点检测的效率和准确度。     

基于nested-loop的大数据集快速离群点检测算法

针对已有的多数离群点检测算法存在扩展性差,不能有效应用于大数据集的问题,在已有的基于距离的离群点检测算法的基础上,设计模信息表存储结构,利用向量内积不等式关系以及合理的存储分配和调度策略,提出一种高效离群点检测算法DBoda.该算法通过在预处理中存储每个点的模信息,减少点间距离的计算量,并对嵌套循环方法进行优化,进一步减少I/O的开销.理论分析和试验结果表明,所提算法具有时间消耗小和适用于处理大数据集的特点,可以有效地解决离群点检测中的算法时间复杂性和算法扩展性问题.     

基于偏鲁棒M-回归的间歇过程离群点检测

以多元统计分析技术为核心的间歇过程建模、在线监测逐渐成为过程工业的关注焦点,然而过程数据中存在的大量离群点将直接影响上述方法的可靠性,为此提出了一种基于偏鲁棒M-回归的间歇过程离群点检测方法.首先基于极大相关熵估计建立鲁棒预测模型;然后利用偏鲁棒M-回归算法计算模型的回归系数;最后采用Hampel识别器分析最终的权值,从而实现离群点的检测.将所提方法应用于某间歇反应过程,实验结果验证了方法的有效性.     

GDLOF:基于网格和稠密单元的快速局部离群点探测算法

为了适应高维大规模数据集的稀疏性,解决现有离群点探测算法在运用于高维大规模数据集时计算量以及时间效率均无法令人满意的现状,区别于以往文献中以点的数量作为判断稠密的阈值,在基于密度的局部异常检测算法LOF的基础上,以通过数据集中每一点周围的邻近点的状况作为判别依据,提出了稠密单元和稠密区域的概念以及基于网格和稠密单元的快速局部离群点探测算法.通过证明稠密单元和稠密区域中的点不可能成为离群点,使得算法减少了LOF值的计算量并显著提高效率.实验表明,该算法对于高维大规模数据集具有良好的适用性和有效性.     

离群点分析在高校能耗监控系统中的应用

节能是当今社会面临的重大课题,高校作为能源大户以及教书育人的基地,必须在能耗监控系统中起到领先示范的作用。在节能分析系统中,能耗的预警预测是关键,因此,异常点的发现与分析,为预警提供了直接的依据,是整个系统的基础。在数据挖掘中,离群点检测分析可以通过多种方法实现,本文应用了基于统计分布的离群点检测方法,但由于在实际情况中,能耗数据的变化与社会各类群体的生活习性、工作周期相关,这些复杂性决定了在数据分析中,只能根据实际的业务来检验分析结果的正确性。本文通过对某高校的能耗进行基于统计分布的离群点分析,并结合校园能耗规律,得出在高校中能耗的异常情况并报警,以达到节约能耗的目的。     

基于AP-LOF离群组检测的配电网连接验证

现有配电网连接验证工作将可疑异常值视为具有二元属性的独立个体,因此难以有效识别和验证具有高度内在相关性的局部离群组.针对这一问题,提出了基于AP-LOF离群组检测的配电网连接验证方法.通过引入近邻传播(affinity propagation,AP)聚类方法,将待校验台区用户聚类为多簇,并基于局部离群因子(local outlier factor,LOF)算法对所有簇心进行离群点检测,从而准确识别出台区内的离群组用户.以某电力公司实际用户电压数据进行算例分析,结果证明了AP-LOF算法在配电网连接验证中的适用性和有效性.     

基于邻域和密度的异常点检测算法

为了减少基于密度的异常点检测算法邻域查询操作的次数,同时避免ODBSN(Outlier Detection Based onSquare Neighborhood)中有意义异常点的丢失和稀疏聚类中的对象靠近稠密聚类时导致错误的异常点判断,提出了一种基于邻域和密度的异常点检测算法NDOD(Neighborhood and Density based Outlier Detection)。NDOD吸收基于网格方法的思想,以广度优先扩张方形邻域,成倍地减少了邻域查询的次数,从而快速排除聚类点并克服基于网格方法中的"维灾"。新引入的基于邻域的局部异常因子代表候选异常点的异常程度,用于对候选异常点的精选,可避免ODBSN的缺陷,发现更多有意义的异常点。大规模和任意形状的二维空间数据的测试结果表明,该算法是可行有效的。