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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 133 毫秒
1.
为了更快更准确地使用MCMC算法估计SV模型的未知参数,结合现有的MMP算法以及有限正态混合近似算法,提出了一种快速的MCMC算法(FMCMC),通过随机模拟实验,验证表明FMCMC比其他的MCMC方法更优更快.最后选取我国沪深股市收益率数据进行了应用研究,发现了沪深300股市具有较强的波动持续性以及波动幅度较小等现象,也证实了FMCMC算法的有效性以及准确性.  相似文献   

2.
为了描写金融资产收益率波动率非对称性,以及充分刻画金融资产收益率偏态厚尾等典型特征,将门限效应和非参数分布引入到标准的随机波动率(SV)模型中,构建半参数门限随机波动率(TSV-DPM)模型对金融资产收益率的波动率进行建模。利用基于贝叶斯的MCMC算法估计模型参数,使用对数预测尾部得分(LPTS)比较不同模型在极端事件中的预测能力。以欧元/美元汇率日度数据对TSV-DPM模型进行实证分析,结果表明TSV-DPM模型不但能够有效的刻画欧元/美元汇率收益的波动率的动态特征,而且对极端事件的预测能力优于SV-DPM模型,同时验证了欧元/美元汇率收益率具有较强的波动率持续性和较弱的波动率非对称性。  相似文献   

3.
采用贝叶斯统计中的马尔科夫链-蒙特卡罗(MCMC)方法对上海股市的随机波动性进行研究,基于Gibbs抽样的MCMC数值计算过程,对上海股市的随机波动率模型(SV)进行参数估计,并在WinBUGS软件中实现.根据信息判别准则(DIC),对比拟合的SV-N,SV-T,SV-MT模型参数,结果表明:SV-T模型最能反映上海股市波动具有尖峰厚尾的特性,可进一步用于预测样本外的波动率结果.  相似文献   

4.
项目反应理论(IRT)是教育测量中的重要模型.在被试的项目反应存在缺失的情况下,曾莉等给出了0、1评分的IRT模型参数估计的2种MCMC算法.本文将这2种算法推广到等级反应模型(GRM),并将估计结果与传统的Multilog软件(将缺失统一替换为0)的估计结果进行比较.通过模拟研究,比较了在不同缺失机制、不同参数先验分布、不同被试人数和不同缺失比例下2种MCMC参数估计的结果,为实际应用中GRM的参数估计方法的选择提供参考.  相似文献   

5.
综合考虑波动率的尖峰厚尾性、杠杆效应等特点,作者提出了混合高斯AR-GJRGARCH模型,并用基于Griddy-Gibbs抽样的MCMC方法对模型的参数进行了贝叶斯估计,然后以新东方的股票数据为例用Matlab和R软件对模型进行了实现与检验.结果表明:模型对波动率的各种特性都有一定的体现,并且估计方法的收敛速度较快、自相关性弱、算法复杂度低、稳定性良好.  相似文献   

6.
通过分析随机波动模型的统计结构,推断了SV模型似然函数的具体形式,据此构造了模型参数的共轭先验分布.利用贝叶斯定理获得了相应的模型参数后验条件分布.同时,为了获得模型参数的贝叶斯估计及其置信区间,设计了基于Gibbs抽样的MCMC数值计算程序,并利用上海综合指数和深圳成分指数数据进行了建模实证分析,解决了参数随机条件下金融随机波动时间序列建模问题,提高了模型预报精度.  相似文献   

7.
利用局部逼近的方法研究了短期利率动态扩散模型中参数的局部估计问题,给出了动态CKLS模型中的收益率参数的局部加权最小二乘估计和波动率参数的局部极大似然估计.基于上海银行间市场同业拆借利率(Shibor)的实证分析,展示了局部估计的效果,并研究了动态CKLS模型在利率波动率预报上的表现,结果显示,利率波动率的预报能较好地反映利率的实际波动.  相似文献   

8.
刘贞  周菊玲  董翠玲 《河南科学》2020,38(8):1210-1214
基于MCMC算法,研究了多元线性回归系数变点模型的贝叶斯估计问题.首先由所有参数的联合后验分布得到各参数的满条件后验分布,再利用Gibbs抽样和MH算法相结合的MCMC算法对满条件分布抽取样本,最后得到变点位置及其他参数的贝叶斯估计.随机模拟结果显示用该方法估计各参数的效果较好.  相似文献   

9.
放宽了传统GARCH模型参数形式的假定,将广义可加模型引入条件方差的估计,改进了[Bhlmann P,McNeil A J.An algorithm for nonparametric GARCH modelling.Computational Statisticsand Data Analysis,2002,40(4):665-683]提出的迭代算法并将其用于可加GARCH模型的估计.通过能够控制真实波动率的数学模拟实验,分别用样本内和样本外估计的方法说明了可加GARCH模型在估计现有参数模型无法刻画的复杂序列波动率时具有更好的估计效果,而与非参数模型相比,可加GARCH模型也有较好的估计效果.通过一个推断波动特征的算例,表明了可加GARCH模型对研究新兴市场股市或者处于金融危机中的股市等存在复杂波动特征的金融市场波动率有着非常现实的意义.  相似文献   

10.
Stan程序是一种用于估计统计模型的概率编程语言,Stan有命令行Shell的Cmdstan接口、Python的Pystan接口、R的Rstan接口、Matlab的Matlabstan接口,这些接口可以在Windows、MacOSX和Linux上运行,并且是开源许可的。R软件中Rstan软件包主要采用MCMC(Markov chain Monte Carlo)算法,并用来估计四参数Logistic模型(4PLM)。Rstan的实现主要2种MCMC算法:HMC算法和The No-U-Turn采样器算法,计算效率要优于Gibbs抽样和Metropolis算法,不仅如此,这2种算法适用于任何先验分布。首先,介绍了四参数Logistic模型的定义(即在三参数Logistic模型的基础上增加一条小于1的上渐进线,称为失误参数);其次,介绍了Rstan实现的2种计算效率更高的MCMC算法,还介绍了如何使用Rstan包判断估计参数收敛的方法;最后,通过模拟试验验证了Rstan包在四参数Logistic模型参数估计的有效性及可行性。  相似文献   

11.
波动率是测度风险的重要变量,在金融领域中占有至关重要的地位。采用GARCH(1,1)模型研究了上证综指的波动率。研究结果表明GARCH(1,1)模型能够准确地估计1年以上股市的波动率。  相似文献   

12.
It is important to consider the changing states in hedging.The Markov regime-switching dynamic correlation multivariate stochastic volatility( MRS-DC-MSV) model was proposed to solve this issue. DC-MSV model and MRS-DC-MSV model were used to calculate the time-varying hedging ratios and compare the hedging performance. The Markov chain Monte Carlo( MCMC) method was used to estimate the parameters. The results showed that,there were obviously two economic states in Chinese financial market. Two models all did well in hedging,but the performance of MRS-DCMSV model was better. It could reduce risk by nearly 90%. Thus,in the hedging period,changing states is a factor that cannot be neglected.  相似文献   

13.
微晶云母陶瓷微细孔超声加工正交试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用工件加振方式的微细超声加工方法和银钨合金工具,在厚度530μm的微晶云母陶瓷圆片上进行微细超声加工试验.通过5因素2水平正交试验分析了超声加工试验中振幅、工具进给速度和转速、工作液中金刚石磨粒粒度及金刚石质量分数对其工具体积损耗率的影响,并选择较优的参数组合,加工出孔径Φ80μm、深度530μm、孔侧壁锥度小于0.5°的微晶云母陶瓷通孔.  相似文献   

14.
有效粒子数MCMC粒子滤波算法研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
冯驰  赵娜 《应用科技》2009,36(4):19-22
MCMC( Markov chain Monte Carlo)粒子滤波算法改善了粒子滤波算法的估计性能,但同时也带来了过大的计算量,在研究MCMC粒子滤波算法的基础之上,对其进行改进,改进算法引入有效粒子数概念,适时抛弃退化粒子,动态调整粒子数,减少了运算量,提高了运行效率,仿真结果表明,该改进算法在不降低原算法估计性能的同时,有效地提高了MCMC粒子滤波算法的运行效率,并且随着粒子数目的增加,这种优势表现更加显著。  相似文献   

15.
为解决威布尔分布等复杂分布模型采用常规方法很难直接进行参数估计的问题, 提出了基于模糊粒子群模拟退火算法的威布尔分布参数估计。该算法根据粒子个体纵向和横向运动特性, 引入模糊逻辑推理动态调整惯性权值因子, 提高了粒子群算法(PSO: Particle Swarm Optimization)的收敛速率; 将上述模糊粒子群算法(FPSO: Fuzzy Particle Swarm Pptimization)与模拟退火算法(SA: Simulated Annealing)结合, 以FPSO算法的速度位置更新公式作为SA算法的状态生成函数, 再运用Metropolis算法以概率接受新状态, 获得全局最优参数估计值。将基于上述智能算法的参数估计法运用到威布尔分布参数估计中, 提高了参数估计精度。实际应用表明, 该参数估计方法在复杂分布模型参数估计中具有可行性和有效性。  相似文献   

16.
提出了一种基于粒子群优化最小二乘支持向量回归机的三维无线传感器网络节点定位方法。该方法首先运用最小二乘支持向量回归机构建三维节点定位模型,再利用粒子群优化算法对最小二乘支持向量回归机核函数参数和规则化参数寻优。然后,根据若干虚拟节点定位的预测位置与实际位置的均方差构造粒子群算法适应度函数,通过有限次建模参数迭代寻优获得最小二乘支持向量回归机全局最优参数。最后,返回回归模型中进行定位计算,实现节点定位。仿真结果表明,所提出的方法与最小二乘和最小二乘支持向量回归机定位方法相比,可以提高节点定位精度。  相似文献   

17.
针对水文模型参数不确定性分析常用方法 收敛速度缓慢,容易陷入参数空间局部最优区域等 问题,提出了PAM (parallel adaptive metropolis) 算法;对三水源新安江模型参数不确定性进行分析 研究。实例研究表明显著提高了计算速度和求解质 量,参数后验分布结果为区间预报提供了条件。  相似文献   

18.
利用SV-N模型、SV-t模型和SV-GED模型对深证综指和上证指数数据进行仿真分析,用预测参数估计得到的波动率计算var值并与相应实际指数收益率进行比较.研究结果表明,上证指数和深证综指都表现出强的波动持续性,且深证股市的波动水平比上海股市要大,风险也要高.并且,基于GED分布的SV模型能更好的反映沪深股市风险.  相似文献   

19.
史景钊  陈新昌  张峰 《江西科学》2010,28(3):291-294
介绍了随机截尾情况下计算样本失效概率的Johnson算法和GM(1,1)模型估计三参数Weibull分布参数的方法;提出了结合Johnson算法和GM(1,1)模型估计随机截尾情况下Weibull分布参数的方法,编写了相应的Matlab函数,实例计算表明这种方法的计算精度可满足工程需要。  相似文献   

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