首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 93 毫秒
1.
基于最优实施边界的美式期权定价的数值方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
对美式期权的最优实施边界提出了复合梯形格式、复合左矩形格式和复合右矩形格式3种数值格式,通过数值试验对所提格式进行了数值分析和比较,选出了求解美式期权最优实施边界的精度高效果好的复合梯形格式,利用此格式提出了求解美式期权定价的数值求解格式,且对美式期权定价进行了数值模拟。  相似文献   

2.
文章研究美式看跌期权的定价问题.通过对美式看跌期权定价满足的变分不等式离散化,设定边界条件,建立隐式差分格式并将其转化为矩阵方程,通过MATLAB编程求解矩阵方程,给出数值算例,验证了算法的有效性.  相似文献   

3.
期权是最重要的金融衍生工具,期权理论的核心是期权定价问题·对于美式期权的价格,不存在解析公式也无法求得精确解·因此,研究各种计算美式期权价格的数值方法具有重要意义·研究美式股票看跌期权定价问题的差分方法·对美式期权所遵循的变分不等式方程建立了向后欧拉全离散差分逼近格式,利用能量方法进行了差分解的稳定性和收敛性分析,并给出最优阶误差估计·数值计算表明该算法是一个高效和收敛的算法·  相似文献   

4.
支付红利的美式看涨期权定价的数值方法   总被引:2,自引:2,他引:0       下载免费PDF全文
作者针对基于支付红利股票的美式看涨期权定价问题,提出了相应的隐式差分格式解法,然后利用极值原理分析了差分解的稳定性和收敛性.数值实验证明了方法的有效性.  相似文献   

5.
针对美式几何平均亚洲期权定价问题,首先利用自融资策略、结合财富过程的交易费用给出了美式几何平均亚洲期权和相应欧式几何平均亚洲期权价格之间的等价关系式。其次通过欧式几何平均亚洲期权价格的定价公式,给出了一个结构更加简介、使用更加灵活的美式几何平均亚洲期权近似定价公式.最后,给出了两个了应用实例,显示近似结果的实证价值。  相似文献   

6.
考虑Black-Scholes模型下的美式看跌期权定价问题. 首先, 基于Black-Scholes模型, 设计一种针对该模型的神经网络算法, 并给出美式期权价格的数值近似; 其次, 通过与传统的二叉树方法对比, 证明该算法的有效性.  相似文献   

7.
考虑亚式期权定价问题的数值求解.对亚式期权定价问题给出了恰当的边界条件,并提出了一类加权迎风有限体积格式和相应的交替方向格式.对价格漂移占优问题,采用加权迎风技术以避免数值解的非物理震荡;同时,结合亚式期权定价问题特性提出了相应的交替方向格式.从理论上严格证明了提出的格式满足极大值原理,得到了一致误差估计.  相似文献   

8.
美式期权定价的指数型差分格式分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
金融衍生物就是一种风险管理的工具,期权是最重要的金融衍生工具之一,它在防范和规避风险以及投机中起着非常重要的作用,期权理论的核心就是期权定价问题.由于美式期权与欧式期权不同,它不可能得到解的显式表达式,所以研究它的数值解以及解本身的一些性质就显得尤为重要.基于Black-Scholes微分方程,对美式期权的指数型差分格式进行推导,结果表明,用指数型差分格式可以得到有效的数值解.  相似文献   

9.
针对美式债券期权定价模型的数值解法,构造全隐式的有限差分格式,并给出格式的稳定性证明.采用模系矩阵分裂迭代法求解离散得到的线性互补问题,并与投影超松弛迭代法进行比较.数值实验验证了新方法的有效性和稳健性.  相似文献   

10.
美式期权允许期权持有人在期权到期前的任何时间行权,因而我们无法使用B-S公式为美式期权定价而多采用数值分析分方法对其进行定价.应用最小二乘蒙特卡洛法(LSM)对美式期权进行定价的方法首先由Longstaff和Schwartz于2001年提出.在该方法中,在进行最小二乘回归时,不同基函数的选取会对最终定价结果产生重要影响.本文研究了使用不同正交多项式作为基函数对美式期权定价的影响.  相似文献   

11.
将离散对数、EIGamal体制应用到秘密共享体制,并与随机分配协议相结合,提出了一种可区分秘密分享者角色的秘密共享方案,此种方案有实际的应用背景.对秘密共享体制中的防欺诈措施进行了研究,对该方案的欺诈等价于攻击离散对数,而离散对数是单向函数,因而可以认为本方案是安全的.  相似文献   

12.
湍流动能闭合对区域气候模拟效果影响的机理研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
利用湍流动能(TKE)闭合改进了RegCM2中原高分辨的边界层参数化方案,并用1998年夏的NCEP/NCAR气候资料对TKE闭合方案影响区域气候模拟效果的机理作了探讨.研究表明,在区域气候模式中采用TKE闭合的边界层方案可以将垂直扩散直接与湍流变化联系起来,改善地表通量及各层垂直扩散项的计算,使地表通量和垂直扩散的日变化及各层分布更为合理,从而改进模式对各预报量及降水的模拟,提高模式的模拟能力  相似文献   

13.
在用于矢量处理的并行存贮系统中,数据存贮图(storage schemc)的研究一直专注于低阶交错存贮图(low-order interleaved scheme)、平移存贮图(Skewed scheme)与异或存贮图(XOR-scheme)。本文提出一种 K 行交错存贮图(K-row interlcaved scheme)。该存贮图有更高的平均总线利用率。特别在用于动态存贮获得矢量无冲突寻址时,其地址产生比文献[6] 、[8] 提出的方法更加简单。文章给出了该存贮图的物理地址映射函数,并对其用于动态贮存时的性能进行了分析。  相似文献   

14.
构造了一个新的紧致差分格式对 Klein-Gordon-Schrodinger(KGS)耦合方程的周期边值问题进行数值研究,该格式是非耦合且线性的,因此具有更快的计算速度,且便于并行计算。同时讨论了该格式的守恒性质,并在先验估计的基础上运用能量方法分析了差分格式的收敛性,收敛阶是 O(τ^2+h4)。数值实验也证明了该格式的有效性。  相似文献   

15.
以大连市某高校为具体事例,对校园"中水"回用方案进行了比较,提出了三种"中水"回用方案,即分散系统方案,小集中系统方案,统一系统方案.经过分析选择小集中系统方案为该校最佳"中水"回用方案.再此基础上,提出适合高校校园"中水"回用的方案;同时研究了"中水"回用系统工艺,提出了改进的"中水"回用系统方案.  相似文献   

16.
基于理想解的区间数多属性决策的相对隶属度法   总被引:1,自引:1,他引:0  
针对区间数的多属性决策问题,首先将决策者的主观偏好信息所隐含的属性权重通过一个线性规划模型计算出来;其次基于模糊集理论,借助每一方案与理想和劣等方案的综合加权距离,求得每个方案相对于优等方案的相对隶属度,提出了基于理想解的区间数多属性决策的相对隶属度法对方案进行择优和排序,从而较好地确定了属性的权重,且所提出的方法具有更强的排列能力.最后通过算例说明方法的可行性和实用性.  相似文献   

17.
在被动式超低能耗木结构建筑能量损失中外围护结构的传热损失占比最高,为了降低能耗,研究了被动式超低能耗木结构建筑外围护结构节能设计方案。通过标定热箱法对建筑外围护结构保温性进行测试,获取建筑外围护结构传热系数或热阻。分析了建筑外围护外墙、屋顶和外窗,研究了各外围护组成部分的传热系数。将屋顶、外墙和外窗当成正交实验的三个因素,通过等水平正交实验表获取实验方案组合。将研究的被动式超低能耗木结构建筑当成基准建筑,将其冷热总负荷和各外围护结构节能设计方案全年空调总负荷的差值当成对应组合方案的总负荷节能值,获取节能设计方案。利用Energyplus软件对设计节能方案进行能耗模拟,获取前三个最优方案在一段时间内的能耗值,对节能设计方案进行验证。结果表明:4号节能设计方案空调总负荷节能值最高,其次是2号节能设计方案,再次为8号节能设计方案;方案4能耗低,二氧化碳减排量高,舒适性好。可见桁架屋顶、玻璃纤维保温棉填充墙体、low-E中空(断热铝窗框)外窗组成的外围护结构节能设计方案最优。  相似文献   

18.
针对具有周期边界条件的相场晶体方程,本文提出了一个具有能量稳定性的高精度数值格式.该格式基于方程的能量泛函结构,在空间上采用Fourier拟谱逼近,在时间上进行三阶精度的向后差分离散,并在格式中增加Douglas-Dupont正则项,以保证格式的能量稳定性.本文证明了数值解的存在唯一性及数值格式的能量稳定性.数值算例验证了算法的高精度和稳定性.  相似文献   

19.
在分析Wang门限签名方案的安全性的基础上,指出了该方案中真正起作用的只是私钥的一部分.提出了一个简化方案,证明了简化方案的安全性等价于修正后的Wang方案.由于采用的基本签名方案不适合门限签名,两个方案都易受内部伪造攻击,对此给出了解决办法.  相似文献   

20.
分析了一个匿名移动无线认证方案中的CSAP协议,发现其存在安全漏洞,无法抵抗不诚实的基站对系统的攻击.针对这些安全漏洞对该协议进行了改进,改进后的协议不仅保留了原方案的所有安全特性,并且比原协议具有更高的安全性.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号