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相似文献
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1.
基于协整理论和指数增长模型,分析预测了中国电力需求长期增长趋势,基于协整研究的结果,指出电力需求和经济增长之间存在长期稳定均衡关系,考虑到数据在生成过程中的变化,采用1983—2005年子样本拟合指数增长模型预测电力需求,预测效果良好。  相似文献   

2.
股票即时价格与期货价格关系的实证研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
借助协整(Cointegration)和向量自回归(VAR)技术,通过实证研究了股票即时价格与期货价格之间的关系.主要包括反映两个变量长期均衡状态的协整关系、Granger因果关系以及得出这些关系的ADF单位根检验、Johansen协整关系检验和协整因果关系检验,同时也给出了实证分析中精确的计量结果.  相似文献   

3.
通过协整检验和格兰杰因果检验法证实了环保投资与3个宏观经济变量人均GDP、财政支出、工业增加值之间具有长期均衡的协整关系和因果关系.利用建立的回归方程对于我国“十二五”期间的环保投资总量进行了预测.结果显示,我国“十二五”期间预计环保投资将达到3.98万亿元.最后,根据研究的结果,提出“十二五”期间环保投资相应的政策建议.  相似文献   

4.
研究意义在于用时间序列协整理论分析证券市场间长期稳定的均衡关系.用沪深港证券市场每日收盘综指数据,将其指数形成的时间序列进行协整检验,分析三市场指数时间序列在香港回归前后协整关系的变化.分析表明:(1)三市场每日收盘指数时间序列存在部分协整关系,说明相关市场间有长期稳定的均衡关系;(2)用协整理论分析三市场间均衡关系的结论与实际较吻合;(3)与相关研究相比所选指数数据频率更高,时间段更长.  相似文献   

5.
使用协整理论研究南京市居民的消费行为,通过协整检验和误差修正模型对南京市居民消费行为进行了实证研究.研究表明,南京市居民消费与收入之间存在长期的协整关系.这种长期的均衡关系对研究南京市经济发展状况、为该地区经济发展献计献策有一定的作用.  相似文献   

6.
以1978-2007年间安徽省生产总值、出口总额和能源消费总量的数据为基础,运用协整分析和Granger因果检验对三者关系进行了实证研究.结果显示:3个变量间存在长期协整关系;安徽出口贸易与其能源消耗之间不存在双向因果关系,而安徽经济增长与其能源消耗之间则存在双向因果关系,安徽出口贸易与安徽经济增长之间呈单向因果关系.  相似文献   

7.
机构投资者入市资金规模与股市流动性均衡关系研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
流动性是度量股票市场安全的重要指标.本文应用协整方法对中国股市的流动性与宏观经济变量、机构投资者入市资金量之间的均衡关系进行了实证研究,结果表明,流动性与宏观经济及机构投资者发展之间存在着正向的长期均衡关系,而货币供应量的增加反而会降低股市流动性;机构入市资金量增加了股票市场的流动性,机构投资者已经发挥了稳定市场的功能.  相似文献   

8.
应用多变量时间序列间的协整和单方向因果测度理论,探讨1954-2008年台湾地区GDP(国内生产总值)和能源消费之间的长期均衡关系和因果关系.基于误差修正模型及协整阶数的似然比检验,可以发现台湾地区GDP与能源消费,GDP与石油消费,GDP与电力消费之间都存在协整关系.单方向因果测度的Wald统计检验表明,GDP和能源...  相似文献   

9.
中国R&D投入与经济增长的协整分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用时间序列动态均衡关系分析方法,选取中国1978~2005年R&D投入与GDP数据,对中国R&D投入与GDP变量间进行协整分析、因果关系检验和误差修正模型分析.实证结果表明,中国R&D投入与经济增长之间存在着长期稳定的均衡关系,但这种均衡关系对当期非均衡误差的自身修正能力较弱,R&D投入构成经济增长的充分而非必要条件.  相似文献   

10.
本文根据2003~2008年期间的每日数据,运用单位根检验与协整分析技术对标准.普尔500指数、英国富时100指数、香港恒生指数和日经225指数之间的是否存在协整关系进行了实证分析。结果发现,标准.普尔500指数与英国富时100指数、日经225指数两个指数之间存在协整关系,而标准.普尔500指数与香港恒生指数之间不存在协整关系。这一结论是符合国际资本市场之间实际运行状况的。  相似文献   

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