黑龙江省金融发展与经济增长关系的实证分析

以国内外学者的研究成果为基础,利用最近十五年黑龙江省金融发展数据,采用线性回归分析方法,对金融发展与经济增长的关系进行实证研究.结果表明黑龙江的金融发展与经济增长呈负相关关系,人均GDP对国民生产总值的作用力度较弱.基于这样的结论,本文提出相应的政策建议以促进黑龙江省的金融发展,更好地服务于经济增长.     

基于分位数模型的中国人力资本的经济增长效应研究

以中国31个省区1982~2011年的面板数据,核算了人力资本和经济增长的综合指数,基于分位数回归方法考察了人力资本对经济增长的作用。研究结果显示,中国人力资本的经济增长效应较为明显,但在不同分位数点这种作用存在着显著差异。此外,物质资本、技术进步和劳动力投入的促进作用亦较为明显。     

线性测量误差模型的随机加权分位数回归

将随机加权法推广到线性测量误差模型,结合分位数回归估计方法,提出线性测量误差模型中参数的随机加权分位数回归方法.在一定条件下,可以用随机加权法得到分位数回归估计量的渐近分布,这种方法避免了估计冗余参数,并且实施方便.通过模拟研究和艾滋病数据验证了随机加权分位数回归方法的有效性.     

面板数据复合分位数回归模型的渐进相对效率

针对面板数据个体固定效应复合分位数回归模型,研究回归系数估计的渐进相对效率.采用计算复合分位数回归估计和最小二乘法估计的协方差矩阵的迹的比值,计算结果表明复合分位数回归相对于最小二乘法的渐进相对效率的比值大于70%.还将Zou在2008年提出的适应性lasso的想法应用于此面板数据个体固定效应复合分位数回归模型,构造出适应性lasso惩罚复合分位数回归估计,并在适当条件下证明其估计的渐进性质.     

江西省金融发展与经济增长关系的实证分析

通过对江西1978～2006年的经济增长与金融发展数据进行回归分析,显示江西经济增长与金融发展具有显著相关性;协整分析与因果检验的结果表明,江西经济增长与金融发展之间具有长期稳定的均衡关系,金融发展是经济增长的单向格兰杰原因;改革现存的经济发展体制和创新金融体系,对促进江西金融发展与经济增长具有重要意义。     

分位数回归在比例数据分析中的应用

基于分位数方法研究了比例数据的回归建模、估计、推断及其应用问题.由于比例数据具有异方差、多峰性等特点,与均值回归相比,使用分位数回归不仅能动态地描述比例响应变量与协变量之间的相关关系,而且能够揭示变量之间内在的规律和提供更加丰富的信息.数值模拟研究和家庭食物消费数据分析说明了所提方法的有用性.     

基于门限CARE模型的股市收益自相关性研究

股市收益率的自相关性是金融计量研究的热点问题,对股市风险进行有效度量具有重要意义.考虑到金融收益率序列存在尖峰厚尾与非线性特征,传统的线性模型(例如均值回归模型、分位数自回归模型、期望分位数自回归模型等)往往难以在该信息特点上分析.因此,以正负向收益方式作为分段机制,建立门限自回归期望分位数(TCARE)模型,刻画收益...     

变系数部分非线性模型的分位数回归估计

研究纵向数据缺失下变系数部分非线性分位数回归模型的估计问题.利用逆概率加权法结合分位数回归给出参数估计和非参估计;在一定条件下,证明了所给估计量的渐近正态性;通过数值模拟,验证了所提方法的有效性.     

中国金融发展与经济增长远行轨迹分析

应用多变量VAR(向量自回归)方法,依据中国1952-2000年来的相关宏观经济数据对中国的金融发展与经济增长关系进行了实证研究,实证结果表明中国1952-1978年金融发展与经济增长之间没有明显的因果关系,而在1979-2000年却已表现出明显的因果关系。同时也验证了中国经济与金融发展基本符合美国耶鲁大学经济学家帕特里克提出的“需求跟随论”和“供给引导论”假设。     

基于支持向量分位数回归的货币需求条件密度预测研究

考虑到货币需求与其影响因素之间复杂的关系,基于支持向量分位数回归(support vector quantile regression,SVQR)模型,文章研究了货币需求及其影响因素之间的非线性依赖关系,给出了货币需求条件密度预测方法,并将其与传统的线性分位数回归模型进行了比较。选取中国2004年1月至2014年12月期间工业增加值、消费物价指数(consumer price index,CPI)、利率与M1的月度数据进行实证研究,结果表明SVQR模型不仅能够很好地拟合货币需求,而且能够给出准确的概率密度预测结果。     

金融发展对经济增长的影响——以南京市为例

文章采用1990—2017年南京市的年度数据,通过构造VAR模型,从金融发展规模、效率和结构3方面入手,实证分析了南京市的金融发展给经济增长所带来的影响.研究发现,南京市的金融发展与经济增长存在长期均衡关系;金融发展规模和金融发展结构能正向刺激南京市经济增长,而金融发展效率则不利于经济增长;总体而言,南京市的金融发展会对其经济增长起显著影响.     

安徽省金融发展与经济增长的因果方向性实证研究

于1978—2008年时间序列数据,利用协整与格兰杰（Granger）因果关系检验方法,采用金融发展规模、效率以及股票市场发展指标．研究了安徽省金融发展与经济增长之间的因果方向性问题,结论是：安徽金融规模的扩张与经济增长存在双向因果关系：金融发展效率是经济增长的原因。但反过来,经济增长并没有促进金融发展效率的提高;股票市场的发展与经济增长不存在格兰杰因果关系。     

中国经济增长与金融发展关联性的实证分析

应用多变量（向量自回归）方法，依据中国改革20年来的相关宏观经济数据，其中包括宏观经济指标中的国内生产总值、国有及非国有部门年生产总值、固定资产投资额及金融发展指标中的金融相关率、实际利率等。对中国的金融发展与经济增长关系进行了实证分析，得出了中国的金融发展对GDP增长具有显著的促进作用。但GDP的增长并不促进金融发展的结论。     

交通基础设施、金融发展与经济增长的实证研究

基于交通基础设施与经济增长、金融发展与经济增长的理论研究,本文运用1985-2011年的时间序列数据,通过单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验,对河南省交通基础设施、金融发展与经济增长的关系进行实证分析。研究结果显示,河南省交通基础设施、金融发展与经济增长存在长期均衡关系;交通基础设施不是经济增长的格兰杰原因,金融发展是经济增长的格兰杰原因。表明金融发展能够较好支持河南省经济增长,交通基础设施没有成为推动河南省经济增长的重要因素。     

交通基础设施、金融发展与经济增长的实证研究——以河南省为例

基于交通基础设施与经济增长、金融发展与经济增长的理论研究,本文运用1985-2011年的时间序列数据,通过单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验,对河南省交通基础设施、金融发展与经济增长的关系进行实证分析。研究结果显示,河南省交通基础设施、金融发展与经济增长存在长期均衡关系;交通基础设施不是经济增长的格兰杰原因,金融发展是经济增长的格兰杰原因。表明金融发展能够较好支持河南省经济增长,交通基础设施没有成为推动河南省经济增长的重要因素。     

中国金融发展与工业增长的关系

对涉及金融发展和经济增长关系的现代金融发展理论作一个概括的介绍，并以对基本的金融理论中金融发展与经济增长关系的理论思想的认识为出发点，通过对涵盖改革开放20年来的相关经济统计数据的数理分析。在动态两部门的框架下，用似不太相关回归方法，金融部门和工业部门的外部性时间序列表明在中国经济中更多的是金融发展带动工业增长。实证研究中国的金融发展与工业增长的因果关系，并在此基础上提出政策性建议。     

右删失数据下带辅助信息的部分线性分位数回归模型经验似然推断

利用经验似然结合辅助信息的方法来改进右删失数据下部分线性分位数回归模型的参数估计,通过数值模拟在不同的右删失数据和不同的未知非参数函数下,比较了传统部分线性分位数回归方法和带辅助信息的部分线性分位数回归方法的估计结果的均方误差,进而证明了利用经验似然方法结合辅助信息的部分线性分位数回归方法更有效.     

金融发展、产业升级与经济增长关系的实证研究

本文利用2006—2017年苏南五市的面板数据,通过统计分析和计量分析,研究江苏省苏南五市金融发展、产业升级与经济增长之间的关系。研究结果表明,金融发展与产业升级之间存在正向的影响关系,而与经济增长之间存在负向的影响关系,产业升级对经济增长体现为直接的正向作用。对此,文章提出旨在促进金融发展、产业升级与经济增长协调发展的政策建议。     

资源型城市的金融生态与经济增长关系研究——以铜陵市为例

通过分析铜陵市2008—2013年的有关数据,运用相关检验方法,对铜陵市的金融生态与经济增长的关系进行研究。结果显示:转型中的铜陵市的经济增长与金融生态存在长期稳定的关系,但是金融贡献率、存贷比却与经济增长成负相关。     

云南省金融发展与经济增长实证研究

对云南省金融发展与经济增长关系进行实证研究,通过建立线性回归模型和非线性回归模型,以及对模型的自相关和异方差性检验及校正,确立云南省金融发展与经济增长的最优模型,以揭示二者之间的相互作用机制．