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本文在有限样本情况下,用Monte Carlo方法模拟了具有GJR—GARCH—skewt误差项时间序列的ADF单位根检验.分析模型中误差项的波动、条件分布中参数的设定、样本容量及杠杆效应对临界值的影响.结果显示.随着波动的持久性加强,使用经典ADF单位根检验的Zi、ZpFuller临界值将降低检验的有效性. 相似文献
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具有 TARCH-Skew-t误差项时序的ADF单位根检验 总被引:2,自引:0,他引:2
随机模拟了有限样本情况下具有TARCH-Skew-t误差项时间序列的ADF单位根检验.在数据生成过程为AR(1)-TARCH-Skew-t时,分析了样本容量、条件分布中参数的变化和反映信息非对称性参数的变动对临界值的影响.结果显示,只能直接使用zt统计量的Fuller临界值表. 相似文献
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传统检验方法在求临界值时需要知道统计量的分布,而分布往往并不能明确地得到,这就给检验带来了不便.而Monte—Carlo模拟检验法能在统计量分布不明确的情况下得到很精确的临界值.Monte—Carlo模拟检验法具有两个主要的优点,第一是对统计量的选择很自由,第二是统计量服从渐进分布而样本容量很小时,具有更高的精度. 相似文献
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《天津理工大学学报》2017,(5):46-50
金融模型的正确选择是估计收益序列的分布和波动率至关重要的一步.本文采用误差项服从正态分布、t分布、偏t分布、NIG分布的Realized GARCH模型,拟合上证综指的收益率分布和波动率,并与误差项服从正态分布、t分布、偏t分布、NIG分布的GARCH模型进行对比,证明厚尾分布下的Realized GARCH模型能够更为精确地描述中国股市的波动性. 相似文献
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比较了改进的遗传算法和BHHH算法对EGARCH模型的估计效果.结果显示,改进的遗传算法优于BH—HH算法.然后分别用在正态分布、t分布和广义误差分布(GED分布)假设下的EGARCH模型对上证综指进行实证分析.分析结果表明,EGARCH模独在厚尾分布假设下对序列的拟合效果比在正态分布假设下的效果好.上证综指收益率序列具有明显的杠杆效应. 相似文献
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对正态误差下的非线性Bayes动态模型进行了处理.对模型分观测误差已知和未知常数两种情况进行了研究,利用Taylor展开来近似参数分布,并引入E—M算法,完成了模型的修正、递推。 相似文献
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探讨带GARCH误差项ESTAR模型的单位根检验。将KSS型检验统计量表示成自标准化部分和的形式,从而推导出在有均值和无均值2种情况下该统计量的渐进分布。通过蒙特卡罗模拟,对误差项为GARCH过程和独立同分布的情况进行了临界值比较,进一步通过模拟发现在非线性平稳ESTAR-GARCH模型下,KSS型统计量比常规的DF统计量具有更高的势。 相似文献
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运用Excel处理费米-狄拉克分布的实验数据,拟合出g(E)~E曲线和dg(E)/dE-E曲线,计算出归一化误差.该方法简单易行,客观准确. 相似文献
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讨论了误差形式是广义误差分布的随机单位根过程的估计和检验问题.在误差为广义误差分布时对随机单位根过程进行了估计,并利用近似极大似然估计方法构造了相应的检验统计量,同时还得到了统计量在混合相依条件下的极限分布. 相似文献
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应用泊松分布、负二项分布和奈曼分布三种理论分布模型,对取自长门岩岛的山茶种群的样方资料进行了分布格局的研究.结果表明,该种群的实际频数符合负二项分布,因此判定种群的分布格局为聚集分布.通过对种群的聚集强度指数的计算,求得各参数分别为二项参数(K)0.6291,扩散系数(C)17.7372,丛生指标(I)16.7372,Casie指标(1/K)1.5896,聚块性指标为(m/m)2.5896,均表明为强聚集分布. 相似文献
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形状误差的分布类型及评定模型 总被引:1,自引:0,他引:1
由经典的统计理论出发,根据形状误差评定的数学模型,将形状误差的测量误差分布归纳为折叠正态分布和瑞利分布两种类型,根据形状误差测量的条件和两种概率分布的性质,推导出直线度、平面度、圆度、圆柱度、空间直线度等形状误差的测量结果近似服从正态分布,并用实验对这一结论进行了验证. 相似文献
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本文首先提出THERP方法几个值得注意的问题:人误概率遵从对数正态分布假定的欠合理性、THERP方法中设计出的条件人误概率不确定性边界的计算缺乏连贯性等.针对这些问题,提出了修正建议——假定人误概率P遵从贝塔分布,并阐述了这一建议的理由.但为了尽量保持THERP方法定量分析的体系及便于计算,最终建议依实际分析的情况交替使用人误概率遵从贝塔分布和对数正态分布的假定并具体给出了实施方法 相似文献
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根据能量守恒、流动和传热传质等原理及定律,建立了球团矿冷却和氧化过程的数学模型,采用三对角矩阵算法对模型进行了求解,基于VisualBasic6.0开发了仿真计算软件.依据现场实测数据对建立的数学模型进行了验证,计算值与实测值之间的最大相对误差为4.8%,说明模型正确可信.利用开发的计算软件对球团矿在环冷机内的热过程进行了仿真计算,得到了环冷机内球团料层的温度分布.仿真研究表明,冷却一段风速、料层厚度、球团粒度和环冷机机速是影响环冷机内部球团料层冷却过程的主要因素.在本文研究条件下,合理操作条件为:料层厚度550~800mm,球团粒度7~16mm,冷却一段风速1.2~2.5m.s-1,环冷机机速1.0~1.5m.min-1. 相似文献
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三种计算层次分析法中权值的方法 总被引:3,自引:0,他引:3
分析了几种计算权值的常见的方法,在分析最小二乘法的基础上,分别以"残差平方之和最小"、"残差绝对值之和最小"和"最大残差绝对值最小"准则的建立了计算权值的三种新方法。通过实例给出了计算方法和结果。 相似文献
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用自制的微热偶式测温和测湿装置分别对大直径水平旋转圆筒表面温度边界层和浓度边界层进行了测量.实验表明,旋转对顺向侧和逆向侧的影响情况有所不同顺向侧边界层的温度梯度和浓度梯度随旋转雷诺数的增加一直增大,而逆向侧的温度梯度和浓度梯度随旋转雷诺数的增加先减小后增加用微热偶式测温装置测量边界层温度分布时,由辐射引起的温度测量误差不超过3%,用微热偶式测湿装置测量边界层浓度分布时,由辐射引起的湿球温度测量误差在3%~8%,且离圆筒越近测量误差越大。 相似文献
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洪水预报误差分布的极大熵法 总被引:3,自引:0,他引:3
首先根据实际洪水预报误差出现在有限区域的特点,应用极大熵原理,建立了洪水总量预报误差分布的极大熵模型;通过几个不同流域的计算,得出随着降雨量的增大,产流预报误差趋于一个稳定值的结论. 同时将该模型计算的分布与正态分布进行了比较,结果表明用极大熵法求得的误差概率分布能更好地描述洪水总量预报误差的分布特性,可以根据实际降雨量的大小确定不同的最大不确定性的误差分布,为分析不同量级洪水预报的风险提供依据. 相似文献