PPI与CPI间关系的讨论

PPI的上涨能否引起CPI的上升取决于很多因素,如下游产品的价格管制、生产过程中的技术进步、市场需求的扩大、企业利润的变化和货币供应量的增长速度等。从长期均衡关系看,货币供应量的紧缩和工业产品产销量的扩大是防止PPI上涨带动CPI上涨的重要因素。当前PPI的上涨能否传递到CPI取决于食品价格的回落程度,只要食品价格回落的幅度较大,则可以抵消PPI上涨对于CPI中工业品价格上涨的压力。     

国际原油价格影响因素实证研究---基于协整分析和格兰杰因果关系检验

通过ADF检验、协整检验和格兰杰因果关系检验,以1990～2009年的年度数据为样本,对国际原油价格、探明储量、产量、消费量和贸易量5个变量进行实证分析,从计量的角度分析原油价格的影响因素;结果表明：原油价格与原油产量之间存在协整关系,即长期均衡关系;并且得出原油产量是原油价格的格兰杰原因,但原油价格并非原油产量的格兰杰原因。     

上证股市价格与成交量关系的实证研究

基于经济发展新常态、互联网金融快速发展和金融改革的有力推进,通过协整检验、误差修正模型和格兰杰因果检验等计量方法,对2011年1月4日至2016年1月20日1227个交易日的上证股市收盘价和成交量数据进行实证分析.结果表明:上证股市价格与成交量之间存在协整关系,长期来看,上证股市收盘价每增加1%,成交量增长2.534%,影响程度较大;上证股市价格与成交量之间存在由价格到成交量的单向格兰杰因果关系.根据有关分析和结果,给出上证股市稳定发展的相关政策建议.     

2017 年我国物价形势分析及2018 年展望

2017 年以来,我国居民消费价格温和上涨,涨幅低位运行;工业生产者价格波动上升,涨幅高位震荡。1-9 月,CPI 上涨1.5%,PPI 上涨6.5%,预计2017 年CPI 上涨1.5%,PPI 上涨6.2%。展望2018 年,价格改革稳步推进、劳动力成本刚性上扬、环保和去产能政策冲击供给等支撑价格;国内需求总体偏弱、粮食产量和库存双高、通胀预期弱化等抑制价格涨幅。综合考虑各种因素和翘尾因素的影响,预计2018 年CPI 上涨2.0%,PPI 上涨3.2%。建议实施稳健中性的货币政策,推进能源资源和服务领域价格改革,保障主要农产品供给平稳,做好房地产调控工作稳定市场预期。     

我国外汇储备与人民币汇率关系的实证分析

本文选取了我国1994年1月——2010年4月的月度数据,利用单位根检验、协整分析、误差修正模型（ECM）以及格兰杰因果关系检验等研究方法,对外汇储备与人民币汇率进行实证分析。实证结果表明：外汇储备与人民币升值存在长期的均衡关系,同时外汇储备是人民币升值的格兰杰因果关系。     

山东省房价与地价互动关系研究

利用山东省2002～2009年的住宅销售价格和住宅用地价格的季度数据建立自回归分布滞后模型,研究房价与地价之间的互动关系.使用Granger因果检验方法对住宅价格和住宅用地价格的关系进行实证检验,结果显示：当滞后期为2时,地价对房价有影响;除滞后2期外,当滞后期数为1～6时,住宅价格对住宅用地价格的影响非常明显,住宅用地价格对住宅价格则没有显著影响.     

基于VAR模型的硬麦期货价格发现研究

通过单位根检验，确定硬麦期货与现货价格序列具有一阶差分平稳性即，(1)过程．在此基础上先建立VAR模型并进行协整检验，然后建立误差修正模型并进行格兰杰因果检验，最后对期货与现货价格序列进行方差分解和脉冲响应函数分析．从以上几个方面对郑州商品交易所的硬麦期货的价格发现功能进行实证分析．研究发现：硬麦期货价格与现货价格存在协整关系和格兰杰双向引导关系，期货与现货价格之间存在长期均衡关系．对硬麦期货品种来说，现货市场在价格发现功能中起到主导作用，因为现货市场在价格发现功能中占59．67％大于来自于期货市场的40．33％．在脉冲响应函数分析中，除了期货与现货价格对其的一个标准差新息立刻有较强反应外，现货价格新息对期货价格的影响更大．这也说明了现货市场在价格发现中的主导地位．     

基于VAR模型的我国食品价格与货币供给关系的动态研究

结合我国2001年1月至2011年9月的数据，利用VAR模型进行实证分析，认为我国货币供给增长是食品价格上涨的格兰杰原因，食品价格上涨是M0增加的格兰杰原因。短期内，M1对食品价格的影响作用最强，M0对食品价格的影响速度最快。食品价格上涨促进M0增速上升，而M1和M2增速下降。长期来看，食品价格与M0、M1和M2具有稳定的协整关系，成本推动的食品价格上涨和货币供给增加是CPI走高的根本原因。提出有效控制货币增长、合理干预食品价格和保障食品供给的政策建议。     

广州市房地产投资与经济增长关系分析

采用1984—2013年统计数据,运用协整分析和格兰杰因果检验对广州市房地产投资与经济增长关系进行分析,结果表明:(1)房地产开发投资与GDP增长之间存在长期的均衡关系.房地产开发投资对GDP增长长期产生显著的正向促进作用;但在短期内,房地产开发投资对GDP的增长产生弱的反向影响.(2)格兰杰因果检验显示,在滞后2期时房地产开发投资对GDP存在单向的显著可信的Granger因果关系,反之则不成立.(3)脉冲响应分析显示,房地产开发投资对GDP产生持久的正向影响,且影响程度逐渐增强.     

地方财政科技投入与经济增长动态均衡研究 ——以重庆为例

借助VAR模型,利用重庆市1999—2010年的地方财政科技投入与经济增长数据进行实证研究,发现当期的财政科技投入的经济增长弹性为0.692 5。运用协整检验和格兰杰因果检验对重庆市的财政科技投入和实际经济增长之间的内在关系进行实证分析,结果表明财政科技投入与实际经济增长之间存在着明显的互馈关系,并在长期内稳定地存在着协同互动的均衡关系。     

中国股价指数与物价指数的协整分析

利用协整检验方法，对我国股价指数和物价指数波动的关系进行分析，可知上证指数和深证成指在波动的延续性上不同；股价指数与物价指数的协整关系对校正股价指数偏离长期均衡有一定的调节作用，但力度不大；长期调节因素对本期物价指数的变动，上证指数和深证成指的表现刚好相反。     

价格系统分析与控制

本文在对国情和价格系统运行机制研究的基础上,对价格改革的目标机制,价格改革的实质以及价格改革的战略进行了分析和探讨.并据此提出了价格调整最优控制模型,和证明为了保证人民生活水平,工资率的控制可用模型中的价格状态反馈器来实现;模型中还考虑了财政承受能力和价格水平.模型可用于价格改革政策的仿算和优化计算.     

经济模型中经济变量数据的使用及其对模型效果的影响

讨论了经济模型中不同类型数据的使用所产生的效果问题。一个模型中不同经济变量使用可比价格和当年价格计算的这两种不同类型的数据时,就会产生被扭曲的结论;而当使用所有变量的当年价格计算的数据时,模型是具有一定使用价值的,但是与可比价格结果有一些差别。另外,通过采取比值等方法能够自然抵消掉价格因素。     

房地产价格指数与居民消费水平的动态回归分析

以SAS软件为工具,对郑州市2009年5月至2013年5月新建住宅价格指数序列和居民消费价格指数序列进行协整分析,分别拟合了动态回归ARIMAX模型和误差修正ECM模型.ARIMAX模型显著有效,揭示了居民消费价格指数对新建住宅价格指数的影响系数达到1.014 73,预测结果显示,郑州市的房价近期仍呈上升态势,上涨幅度维持在1%左右.ECM模型拟合效果不理想,说明房价受短期波动的影响很小,对房地产市场的调控漫长而复杂.     

昆明市2010年季度地价指数编制研究

重复交易模型是目前房地产价格指数编制中被普遍运用的一种方法,但是目前国内外关于重复交易模型的研究基本都是针对房产价格的,本文研究目的在于探讨运用重复交易模型编制地价指数的可行性,结果表明,重复交易模型在地价指数编制中可行,且将Hedonic模型与重复交易模型联合应用效果更好。     

农产品价格变动对 CPI的影响研究--以宿州市为例

农产品通常直接出售给消费者,或者作为食品加工的原材料经过工厂工业化的生产供给消费者,其价格的变化波动都可能引起CPI的变化与波动。由于食品在CPI中占据了很大比例,所以来源于粮食、食用油、蔬菜、肉类等农产品的价格波动往往对CPI的上涨与下跌有着决定性的影响。本文采用了常规统计分析与数理统计分析相结合的方法,对宿州市近年来CPI和农产品价格变动之间的关系进行观察分析,有针对性地对该问题提出稳定农产品价格、控制 CPI变动幅度的对策和建议。     

价格指数理论问题浅探

就综合价格指数测度是否是价格综合变动程度,平均数价格指数是否是统计意义上的个体指数的平均数及指数检验理论是否具有理论上的意义方面的问题进行了探讨研究。     

利用特征价格法编制住宅价格指数的必要性与可行性分析

我国现行房地产价格指数的主要编制方法存在编制方法不科学和数据来源不足两个方面的缺陷。而特征价格法具有如下优势：从编制方法上来讲,具有更加科学的理论;从数据来源上来说,可通过更多渠道去收集,且还可以非常准确;从实践上来讲,国外已从实践上证明了其优越性和准确性。但目前也存在一些局限性和困难,包括：模型方面的不足、应用方面的局限性和人的意愿的发展导致模型具有局限性。     

城镇地价指数的编制方法

城镇地价指数是反映城镇区内各类土地价格及其总体价格水平变化趋势及程度的一种重要参数，本文基于对我国地产市场的实际情况，地价自身特点及其对地价指数编制的影响等的分析，在阐述城镇地价指数的基本属性的基础上，着重对城镇地价指数的编制方法进行了探讨。     

一种包含递归的核回归估计的回归预测模型

构造包含递归的核回归的回归模型,将其应用于居民消费价格指数,提高拟合度,减少预测误差.进而运用时间序列预测模型,结合上述回归模型对居民消费价格指数进行预测.