利率市场化条件下商业银行的利率风险管理

随着我国利率市场化改革的步伐加快,商业银行日益暴露于利率风险之下,在利率风险管理过程中,我国商业银行将面临多种约束,加强利率风险管理对商业银行有重要意义。     

利率市场化进程中商业银行利率风险管理

随着我国经济金融改革的迅速发展，利率市场化已经进入了最后的关键阶段。利率风险作为利率市场化进程中的关键所在，商业银行需要对可能存在的利率风险进行评估和管理，及早预防利率风险更是尤为重要。该文就我国的利率市场化进程以及我国商业银行在利率风险管理方面所存在的问题做出了浅显的分析，进而提出了我国应在利率风险管理方面应做的措施。     

利率市场化下商业银行的利率风险及管理

分析了目前我国商业银行面临的两种利率风险,针对利率风险管理过程中存在的一系列问题提出防范对策。     

利率市场化对商业银行经营的影响

商业银行是经营资金这个特殊商品的企业,利率是资金的价格杠杆,深入研究利率市场化对我国商业银行经营管理的影响具有重要的现实意义,本文论述了利率市场化对商业银行带来的机遇和挑战,从加强利率风险管理、加强金融产品定价管理、加强成本管理、加快产品创新和转变我国商业银行盈利模式等方面提出了应对策略.     

我国商业银行资产负债中隐含期权的利率风险管理

随着利率市场化的发展以及我国商业银行金融工具的不断创新,隐含期权越来越多地出现在商业银行资产负债表中,同时给商业银行的经营带来巨大的利率风险。因此商业银行迫切要求及时建立完备的利率风险管理体系。然而传统的银行风险管理方法如利率敏感性缺口、久期缺口等已经无法适应隐含期权的资产负债的利率风险管理要求。     

利率市场化过程中的商业银行策略

利率市场化改革在这个金融体系改革中占有重要地位,它所带来的资金定价与风险管理的变革,对金融市场各个参与者都会产生重大影响,其中商业银行首当其冲。本文立足于利率市场化给商业银行带来的机遇的基础上,指出了利率市场化给商业银行带来的挑战,同时提出了商业银行应当采取的应对挑战的对策。     

论我国商业银行利率风险的扩大化及其管理

从过流利率体制、利率变化趋势、利率波动对商业银行损益影响等方面分析商业银行风险的扩大化趋势；指出商业银行风险管理方法的使用特点及运用中应注意的问题。     

利率市场化下商业银行利率风险探析

2012年利率市场化改革再次启动之后,利率市场化又一次成为人们关注的热点。本文结合国际经验,从利率风险管理的角度分析了利率市场化下商业银行可能面临哪些利率风险,如何有效的应对这些风险以及未来将要开展哪些方面的准备工作。     

利率市场化与商业银行的利率风险管理

介绍了我国利率市场化改革的进程,分析了利率市场化过程中我国商业银行面临的风险,提出了我国商业银行防范利率风险的举措。     

商业银行利率风险度量方法概述

随着金融自由化趋势和金融创新的不断发展,商业银行面临的风险也呈现出复杂多样化的特点,商业银行的风险管理水平也将直接影响商业银行自身的经营业绩。因此本文将试图探讨在利率市场化背景下商业银行如何加强其利率风险管理。     

利率市场化过程的风险机制探析

以利率管制为中心的金融压抑在实践中产生了严重的负面效应,各国相继掀起了金融自由化运动。但是, 利率市场化是一个伴随风险的制度变迁过程。以利率机制为中心的风险机制在特定条件下具有自我实现、自我加强的倾向与动力。为此,本文对五种主要的风险机制进行了一般性的探讨。     

商业银行应如何应对利率市场化

介绍了利率市场化的背景及进程，分析了其对商业银行的影响，并在此基础上提出具体的应对措施，包括构建高效的商业银行内部定价机制、大力拓展中间业务、强化资产负债管理、加强金融衍生产品的开发等。     

利率市场化条件下农村信用社的困难与应对

从分析利率市场化条件下农村信用社面临的问题人手，剖析问题存在的原因，提出：为保证我国农村信用社利率市场化的顺利进行，必须认真总结农村信用社利率试点的经验和教训，在信用社产权改制、金融产品定价、建立利率风险管理机制等方面作一些探索。     

我国商业银行利率风险及其管理

介绍了利率风险及其类型,阐述了西方利率风险识别与管理模型,分析了这些模型在我国的适用性和局限性,提出了我国商业银行防范利率风险的措施。     

住房抵押贷款证券化的信用风险与利率风险的关系探析

在介绍住房抵押贷款证券化的风险关联性基础上,通过定性分析和模型分析,探讨了住房抵押贷款证券化信用风险与利率风险的关系,指出信用风险和利率风险存在明显的负相关关系。     

银行资产负债中隐含期权的识别和定价

随着利率市场化改革的深入,商业银行在经营中将出现一种新的风险,即隐含期权所带来的利率风险。对这些隐含期权的忽略会给公司造成重大损失。本文先向读者展示了什么是隐含期权以及这样的期权在什么情况下得到执行,这种期权的执行将如何给银行带来潜在的风险,然后说明了银行隐含期权的度量方法,特别创新的给出了数值计算方法,最后针对这样的潜在风险,作为一个银行的管理者应该如何去管理这样的风险,本文给出了一些有用的建议。     

固定收入债券利率风险管理中的持续期度量方法

首先指出对有固定收入的债券进行投资也存在着风险，其中主要为利率风险，而持续期以及以其为基础建立的持续期分析则是进行利率风险管理的重要方法．然后在对传统的利率持续期模型进行评介的基础上，进一步分析了学者们对传统持续期模型的发展，详细介绍了包含债券收益率曲线非平行移动的持续期模型和在不同利率期限结构假设下所推导的持续期模型．