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共有20条相似文献,以下是第1-20项 搜索用时 46 毫秒

1.  投资组合理论在房地产投资风险控制中的应用  被引次数:12
   施建刚  黄清林《同济大学学报(自然科学版)》,2005年第33卷第11期
   在马柯维茨现代投资组合理论和资本资产定价模型的基础上,分别给出了房地产投资决策的“收益-方差模型”和“收益-β值模型”,并根据房地产投资的实际情况进行了优化,同时对其在房地产投资领域的具体应用进行了简单分析.    

2.  投资组合理论及其在中国证券市场中的应用研究  被引次数:9
   陈学荣  张银旗  周维《系统工程》,2000年第18卷第5期
   本文对现代投资组合理论在我国证券市场中的应用进行了深入的实证分析。通过对马柯维茨模型、因素模型、人约束条件下的资产组合选择模型的实证研究,得出了许多非常有价值的结论,对我国的证券投资运用特别是投资基金的管理有着重要的指导作用。    

3.  投资组合理论的脉络及发展  被引次数:1
   丰雪  张阚《辽宁大学学报(自然科学版)》,2005年第32卷第2期
   通过对Markowitz投资组合模型、资本资产定价模型(CAPM)、套利定价定理(APT)简评及对比研究,理顺了静态投资组合理论.同时指出动态投资组合理论目前已成为研究的热点及其发展趋势。    

4.  带交易费的社保基金投资组合模型  
   刘威  胡曼昱  印凡成《江南学院学报》,2014年第1期
   为了研究社保基金投资证券的问题,在借鉴了现代投资组合理论的基础上,引入β系数区间量化资产风险,通过修改隶属函数刻画投资收益率及流动性水平。考虑其安全性特点的前提下,构建了带有交易费的社保基金证券投资组合模型,并且设计了改进的遗传算法对模型进行求解。采用2012年上证所的实际数据,应用此模型求得各风险资产和无风险资产的最佳投资比例,通过修改参数值,得到了不同情况下的最优投资策略,验证了模型的有效性和灵活性,得到了合理的结论。    

5.  金融数学的研究与进展  
   张友兰  许国齐  王东桥《河北省科学院学报》,2002年第19卷第1期
   介绍了金融数学中的几个主要理论 (投资组合选择理论、资本资产定价模型、期权定价理论 )以及金融数学的发展趋势    

6.  资本资产定价理论及其发展方向研究  
   吴涛  李红兵  徐菡《当代地方科技》,2008年第2期
   本文简要介绍了资本资产定价模型,并回顾了资本资产定价模型的产生,及其产生后众学者对其修正和改进的发展过程以及资本资产定价模型在现实中应用范围,指出了资本资产定价理论今后的三个主要的发展方向:修正和改进模型,使之继续为定价服务、通过和行为经济学结合发展出行为资产定价模型、扩展到实体经济学领域,发展出基于行业的投资组合理论。    

7.  投资基金的模糊评价及其投资和风险控制  被引次数:2
   王东  张世英《系统工程与电子技术》,1998年第10期
   投资基金(MutualFund)作为一种金融工具和大众化的投资手段,近年来在中国得到迅速发展。本文基于现代投资理论(MIT)和资本资产定价模型(CAPM),给出了上市基金运行的模糊评价方法,提出了上市基金投资项目优选方法及其收益和风险控制策略。    

8.  服从ARCH模型的风险资产定价模型  
   杨兵  李维德《兰州大学学报(自然科学版)》,2001年第37卷第5期
   考虑服从ARCH模型的风险资产的定价问题,研究了投资者在具有二次效用函数下的最优投资组合问题。利用无套利原理给出了投资者在效用最大化条件下风险资产的定价问题,给出了最优投资组合的定价模型,并对不同形式下的定价公式进行了讨论。    

9.  证券投资组合理论和无差异曲线  
   阿孜古丽·伊克木《新疆师范大学学报(自然科学版)》,2007年第26卷第3期
   文章通过无差异曲线解释了最优证券投资组合并探讨了对现代投资组合理论三个主要组成部分的有关内容.    

10.  现代投资组合理论的新进展  被引次数:10
   罗洪浪  王浣尘《系统管理学报》,2002年第11卷第3期
   现代投资组合理论虽已诞生了半个世纪,但有关它的研究仍层出不穷.文中考察了近十年来有关现代投资组合理论的新进展,将之大致分为引入流动性的投资组合理论、基于VaR的投资组合理论、行为投资组合理论和基于非效用的投资组合理论等四类,并阐述了各自的主要内容.最后,简要地评论了这些进展.    

11.  从均衡形成过程比较资本资产定价模型和套利定价模型  被引次数:1
   李斌  刘端《湖南大学学报(自然科学版)》,2001年第28卷第1期
   介绍了现代资产选择两大理论--资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)。并分别对这两个模型的构建及其对均衡过程描述进行分析比较,从而得出结论。    

12.  沪市β—风险域分析及其投资组合策略  被引次数:3
   吴可《华中理工大学学报》,1999年第27卷第5期
   运用资本资产定价CAPM模型的β-系数风险测度原理,对沪市400余只股票(基金)的投资风险敏感度进行了定位,并依据β值大小和性质划分证券组合区域,提出了基于β-风险域的投资组合策略,从而使投资组合的灵活性和有效性得到进一步的改善。    

13.  沪市β-风险域分析及其投资组合策略  
   吴可《华中科技大学学报(自然科学版)》,1999年第27卷第5期
   运用资本资产定价CAPM模型的β-系数风险测度原理,对沪市400余只股票(基金)的投资风险敏感度进行了定位.并依据β值大小和性质划分证券组合区域,提出了基于β-风险域的投资组合策略.从而使投资组合的灵活性和有效性得到进一步的改善    

14.  我国证券投资基金投资行为的规范性  
   陈晓红  王学明《系统工程》,2010年第10期
   在制定证券投资基金投资行为规范性判断标准的基础上,结合2007~2009年相关证券投资基金的时间序列数据,运用经典的资本资产定价理论对证券投资基金投资组合的理论风险和实际风险进行了研究,对我国证券投资基金投资行为的规范性变化进行了分析,发现随着近几年我国证券市场的高速发展,我国证券投资基金的投资行为已经越来越规范,证券投资基金投资行为规范的基金数量比重已经从2007年的11.5%提高到了2009年的60%。    

15.  基于Copula方法的开放式基金投资组合的VaR研究  被引次数:1
   杨湘豫  夏宇《系统工程》,2008年第26卷第12期
   Copula已被广泛地应用于金融领域,特别在金融市场上的风险管理,投资组合的选择,资产定价等方面,并成为解决金融问题的一个有力工具.本文以南方高增长基金的前10支股票为例,建立了投资组合风险分析的Copula-GARCH模型.结合Monte Carlo模拟技术,利用Copula理论计算投资组合的VaR,并与传统的VaR方法进行比较,实证结果表明基于Copula的VaR方法能够更加有效地测量开放式基金投资组合的风险.    

16.  基于均值-CVaR- 熵的社保基金最优投资组合模型  
   王滕滕  印凡成  黄健元《济南大学学报(自然科学版)》,2012年第26卷第2期
   为研究社保基金最优投资组合问题,在借鉴现代投资组合理论的基础上,从证券投资组合理论的风险度量着手,用条件在险价值(Conditional Value at Risk,CVaR)和熵来共同度量风险,提出新的风险度量模型:均值-CVaR-熵模型。在保证投资组合收益率的前提下,以 CVaR 和叉熵函数的线性组合为最小目标函数,在险价值(Value at Risk,VaR)为约束条件,构建考虑交易成本和政策约束下不允许卖空的基于均值 CVaR 熵的社保基金投资组合模型,探讨社保基金的投资方式及投资比例的分配问题,并利用实际数据求得该模型的最优解及各资产的分配比例。结果表明多元化投资是我国社保基金投资实现保值增值目的的必然选择。    

17.  跳扩散的分数布朗运动下欧式幂期权的定价研究  
   毛志娟  梁治安《内蒙古大学学报(自然科学版)》,2014年第2期
   主要研究了当标的资产的价格遵循不连续的随机过程,即带跳的分数布朗运动时,欧式幂期权的定价问题.利用风险中性定价理论,引入了等价鞅测度,进而推导出新型期权———欧式幂期权的定价公式以及涨跌平价公式.接着,对定价公式展开数值分析和比较:一方面采用Monte Carlo的方法求得数值解,并进而分析模型参数对期权价格的影响.    

18.  基于成本“粘性”下的投资组合模型  
   蔡宇欣  任永平《上海大学学报(自然科学版)》,2019年第1期
   均值-方差(mean variance, MV)模型及均值-绝对偏差(mean absolute deviation,MAD)模型均为早期经典的投资组合模型.在这2类模型的基础上,考虑上市公司的成本"粘性"特征,建立了适合现代投资理论的成本"粘性"下的均值-方差(cost stickiness MV, CSMV)投资组合模型及成本"粘性"下的均值-绝对偏差(cost stickiness MAD, CSMAD)模型.以中国综合A股市场2004—2015年各资产的年、月平均收益率为测试样本及2006—2015年各资产的年、月平均收益率为检验样本的实证分析表明,成本"粘性"下的均值-方差投资组合模型比传统的均值-方差投资组合模型的收益率表现更好,成本"粘性"下的均值-绝对偏差模型明显优于均值-绝对偏差模型的收益率表现.    

19.  现代投资组合理论的若干进展  被引次数:15
   屠新曙 王键《系统工程》,1999年第17卷第1期
   本文介绍了现代投资组合理论的一些前沿课题。首先介绍了如何利用时间序列预测法估计证券的预期收益率和风险。其次,介绍了求解投资组合模型的两种方法-Lagrnge乘子法和临界线决策法。最后提出了投资组合理论亟待解决的若干问题。    

20.  行为资产定价模型实证方法改进探究  
   孔方方《科学技术与工程》,2010年第10卷第34期
   由于行为资产组合构造的困难性,行为资产定价模型的应用受到了很大的限制.探究以换手率为调整因子构造行为资产组合,进行行为资产定价模型实证方法的改进.通过中国股市数据进行检验,以验证模型的改进结果的有效性.通过检验可知,改进方法比较有效,改进后模型所得的行为β能够更好地解释资产的收益率.    

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